Ниже приводится сравнение различных пакетов надстроек, доступных для вероятностного моделирования Монте-Карло и анализа рисков. Рассматриваемые надстройки предназначены для Microsoft Excel в Windows . Программное обеспечение Mac и инструменты для других платформ, таких как R или Matlab , не включены.
Программное обеспечение для принятия решений рассматривается отдельно.
Основная информация
Имя | Название компании | Расположение офиса (а) | Первый выпущенный продукт | Последняя стабильная версия | Лицензия на программное обеспечение | Варианты лицензий | Системные Требования | Используемая таблица |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial [1] | Palisade Corporation | Австралия, Япония, Великобритания, США | 1987 г. | 7,5 | Проприетарный | Однопользовательская, сетевая лицензия | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2007+), Excel , 64-разрядный |
@RISK Professional [1] | Palisade Corporation | Австралия, Япония, Великобритания, США | 1987 г. | 7,5 | Проприетарный | Однопользовательская, сетевая лицензия | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2007+), Excel , 64-разрядный |
Арго [2] | Буз Аллен Гамильтон | США | 2012 г. | 4.1 | Бесплатное ПО | N / A | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2007+), Excel , 64-разрядный |
Хрустальный шар [3] | Корпорация Oracle | США | 1987 г. | 11.1.4.4 | Проприетарный | Один пользователь | Windows 2003+ | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+), Excel , 64-разрядный |
Crystal Ball + Оптимизатор решений [3] | Корпорация Oracle | США | 1987 г. | 11.1.4.4 | Проприетарный | Один пользователь | Windows 2003+ | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+), Excel , 64-разрядный |
DiscoverSim + SigmaXL [4] | SigmaXL Inc. | Канада | 2012 г. | 2.1 | Проприетарный | Один пользователь | Windows Vista + | Excel , 32-разрядный (Excel 2010+), Excel , 64-разрядный |
MC FLO [5] | MC FLOsim | Швейцария | 2016 г. | Фатима III | Проприетарный | Один пользователь | Windows 2000+ | Excel , 32-разрядный (Excel 2010+), Excel , 64-разрядный |
ModelRisk [6] | Программное обеспечение Vose | Бельгия, США | 2008 г. | 6.1 | Проприетарный | Однопользовательская, сетевая лицензия | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+), Excel , 64-разрядный |
Монте-карнавал [7] | Монте-карнавал | США | 2018 г. | 1.0 | Проприетарный | Один пользователь | Windows 95+ | Excel , 32-разрядный (Excel 1997+), Excel , 64-разрядный |
Quantum XL [8] | Sigmazone | США | 2010 г. | 3,50,04 | Проприетарный | Один пользователь | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2000+), Excel , 64-разрядный |
Анализатор рисков | Add-ins.com | США | 2003 г. | 11.02 | Проприетарный | Один пользователь | Windows 2000+ | Excel , 32-разрядный (Excel 97+), Excel , 64-разрядный |
Комплект Risk Kit [9] | Wehrspohn GmbH & Co. KG | Германия | 2007 г. | 7.2 | Проприетарный | Бесплатная однопользовательская сетевая лицензия | Windows 2000+ | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+), Excel , 64-разрядный |
Risk Solver Pro [10] | Frontline Systems | США | 2007 г. | 15.0 | Проприетарный | Однопользовательская, сетевая лицензия | Windows XP + | Excel 32-разрядный (Excel 2003+), Excel 64-бит , Excel Интернет |
Risk Solver Pro + Premium Solver Pro [10] | Frontline Systems | США | 2007 г. | 15.0 | Проприетарный | Однопользовательская, сетевая лицензия | Windows XP + | Excel 32-разрядный (Excel 2003+), Excel 64-бит , Excel Интернет |
RiskAmp Personal [11] | ООО "Структурированные данные" | США | 2005 г. | 11,5 | Проприетарный | Один пользователь | Windows 2000+ | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+), Excel , 64-разрядный |
RiskAmp Professional [11] | ООО "Структурированные данные" | США | 2005 г. | 11,5 | Проприетарный | Один пользователь | Windows 2000+ | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+), Excel , 64-разрядный |
БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ [12] | Безопасные количественные технологии | США | 2016 г. | 1.0 | Проприетарный | Один пользователь | Windows 2000+ | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+), Excel , 64-разрядный |
Simtools xla [13] | Роджер Майерсон, Чикагский университет | США | ? | 3.31a | Бесплатное ПО | N / A | Windows 95+ | Excel , 32-разрядный (Excel 5 +) |
SimulAr [14] | Лучано Мачаин | Аргентина | ? | 2,5 | Бесплатное ПО | N / A | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2003+) |
Премиум Simulation Master [15] | ООО «Вортарус Технологии» | США | 2017 г. | 18 декабря 2003 г. | Проприетарный | Один пользователь | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2007+), Excel , 64-разрядный |
Мастер-стандарт моделирования [15] | ООО «Вортарус Технологии» | США | 2017 г. | 18.09.01 | Проприетарный | Один пользователь | Windows XP + | Excel , 32-разрядный (Excel 2007+), Excel , 64-разрядный |
Тухи [16] | КАЛКС, ООО | США | ? | 0.2.11.5 | Бесплатное ПО | N / A | Windows 95+ | Excel , 32-разрядный (Excel 5 +) |
YASAI [17] и YASAIw [18] | Университет Рутгерса и Департамент экологии штата Вашингтон | США | 2001 г. | 2.4, 2.0w29 | Бесплатное ПО с открытым исходным кодом | N / A | Windows 95+ | Excel , 32-разрядный (Excel 97+), Excel , 64-разрядный |
Техническая спецификация I
Имя | Распределительная арматура | Корреляционная подгонка [19] | Подгонка временного ряда | Деревья решений | Оптимизатор включен | Связь с базой данных | Вызов функций VBA [20] | C ++ вызовы функций [21] | Шесть сигма поддерживается |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | да | да | да | Вариант PrecisionTree | да | Нет | да | да | да |
@RISK Professional | да | да | Нет | Вариант PrecisionTree | Нет | Нет | да | да | да |
Арго | Нет | да | Нет | Нет | да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Хрустальный шар | да | Нет | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | да |
Crystal Ball + Оптимизатор решений | да | Нет | да | Нет | да | Нет | да | Нет | да |
Crystal Ball EPM + Оптимизатор решений | да | Нет | да | Нет | да | да | да | Нет | да |
Откройте для себяSim + SigmaXL | да | да | да | Нет | да | Нет | Нет | Нет | да |
MC FLO | да | да | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | Нет |
Модель Риск | да | да | да | Нет | Нет | да | да | да | да |
Монте-карнавал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Quantum XL | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | Нет | Нет | да |
Анализатор рисков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комплект Risk Kit | да | да | да | Нет | Нет | Нет | да | Да [22] | Нет |
Решатель рисков Pro | да | Нет | Вариант XLMiner | да | Нет | Вариант XLMiner | да | да | да |
Решатель рисков Pro + Премиум Solver Pro | да | Нет | Вариант XLMiner | да | да | Вариант XLMiner | да | да | да |
RiskAmp Personal | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
RiskAmp Professional | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | да | да | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | да |
Simtools xla | Нет | Нет | Нет | Функции / макросы | Нет | Нет | да | Нет | Нет |
Simular | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | да | да | Нет |
Мастер моделирования Премиум | да | да | да | Вариант DTace | да | Нет | да | Нет | Нет |
Мастер-стандарт моделирования | Нет | Нет | Нет | Вариант DTace | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ЯСАЙ и ЯСАЙ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | да | Нет | Нет |
Техническая спецификация II
Имя | Конвертеры для | Функции вычисления вероятности [23] | Анализ ошибок UDF [24] | Моделирование экстремальных значений [25] | Инструменты для сбора информации [26] | Превизуализатор данных | ОДУ и численное интегрирование | Успенская библиотека |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | Хрустальный шар | да | Нет | Нет | да | да | Нет | да |
@RISK Professional | Хрустальный шар | да | Нет | Нет | да | да | Нет | да |
Арго | Нет | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | Нет |
Хрустальный шар | Нет | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | Нет |
Crystal Ball + Оптимизатор решений | Нет | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | Нет |
Откройте для себяSim + SigmaXL | Нет | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | Нет |
MC FLO | Нет | да | да | да | да | да | Нет | Нет |
Модель Риск | Хрустальный шар, @RISK | да | да | да | да | да | да | да |
Монте-карнавал | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Quantum XL | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Анализатор рисков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комплект Risk Kit | Нет | да | да | да | да | да | Нет | Нет |
Решатель рисков Pro | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Решатель рисков Pro + Премиум Solver Pro | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
RiskAmp Personal | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
RiskAmp Professional | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | Нет | да | Нет | да | Нет | да | да | да |
Simtools xla | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Simular | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мастер моделирования Премиум | Нет | Нет | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мастер-стандарт моделирования | Нет | Нет | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ЯСАЙ и ЯСАЙ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление симуляцией
Имя | Контроль начальных значений | Максимальное количество розыгрышей [27] | Генератор случайных чисел | Блокировать / разблокировать случайные переменные [28] | Множественные прогоны моделирования [29] | Запускать макросы до / после моделирования [30] | Остановить запуск, когда вывод выдает ошибку [31] | Применить конкретный образец в модели [32] | Точный контроль [33] | Интерпретатор электронных таблиц [34] | Метод отбора проб [35] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | да | Безлимитный | Несколько | да | да | да | да | да | да | Нет | MC , LHS |
@RISK Professional | да | Безлимитный | Несколько | да | да | да | да | да | да | Нет | MC , LHS |
Арго | да | 20000 | Мерсенн Твистер | да | Нет | Нет | Нет | да | Нет | да | MC , LHS |
Хрустальный шар | да | Безлимитный | MCG [36] | да | да | да | да | Нет | да | да | MC , LHS |
Crystal Ball + Оптимизатор решений | да | Безлимитный | MCG [36] | да | да | да | да | Нет | да | да | MC , LHS |
Откройте для себяSim + SigmaXL | да | 1e7 | Marsaglia KISS + Monster | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | да | MC , LHS |
MC FLO | да | Без ограничений / ограничений в Excel | Мерсенн Твистер | да | да | Нет | да | да | Нет | Нет | MC |
Модель Риск | да | Безлимитный | Мерсенн Твистер | да | да | да | да | да | да | Нет | MC |
Монте-карнавал | Нет | Безлимитный | Несколько | да | да | Нет | да | Нет | Нет | Нет | |
Quantum XL | Нет | 10000 | Мерсенн Твистер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | да | да | MC |
Анализатор рисков | Нет | Ограничено Excel | ? | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | MC |
Комплект Risk Kit | да | Безлимитный | Мерсенн Твистер | Нет | да | да | да | Нет | Нет | Нет | MC |
Решатель рисков Pro | да | Безлимитный | Несколько | да | да | да | Нет | да | Нет | да | МС , ЛХС , Соболь |
Решатель рисков Pro + Премиум Solver Pro | да | Безлимитный | Несколько | да | да | да | Нет | да | Нет | да | МС , ЛХС , Соболь |
RiskAmp Personal | да | Ограничено Excel | Мерсенн Твистер | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | MC , LHS |
RiskAmp Professional | да | Ограничено Excel | Мерсенн Твистер | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | MC , LHS |
БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | да | Безлимитный | Mersenne Twister, RanLux и GFSRG | да | да | да | Нет | да | Нет | Нет | MC , Antithetic, Fauré, Halton |
Simtools xla | Нет | Ограничено Excel | СЛУЧАЙ Excel | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | MC |
Simular | Нет | Ограничено Excel | ? | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | MC |
Мастер моделирования Премиум | да | Ограничено Excel | MCG, [36] СЛУЧАЙ Excel | да | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | MC |
Мастер-стандарт моделирования | да | Ограничено Excel | MCG, [36] СЛУЧАЙ Excel | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | MC |
ЯСАЙ и ЯСАЙ | да | Ограничено Excel | L'Ecuyer MRG32k3a [37] | Нет | да | да | Нет | Нет | Нет | Нет | MC |
Отчетность о результатах
Имя | Включает инструмент отчетности | Форматы экспорта отчетов [38] | Сохранить и получить результаты | Редактирование графиков [39] | Гистограмма | Кумулятивная | Сюжет временного ряда | Паук [40] | Торнадо | Разброс | Парето | Коробка | Статистика | Данные моделирования | Фильтрация результатов [41] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | да | Excel, растровое изображение | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
@RISK Professional | да | Excel, растровое изображение | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Арго | да | Excel, растровое изображение | да | да | да | да | Нет | да | да | да | Нет | Нет | да | да | Нет |
Хрустальный шар | да | Excel | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Нет | да | да | да |
Crystal Ball + Оптимизатор решений | да | Excel | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Нет | да | да | да |
Откройте для себяSim + SigmaXL | да | Excel | да | да | да | Нет | да | Нет | да | да | да | да | да | да | да |
MC FLO | да | Excel | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Модель Риск | да | PDF, PowerPoint, Word, Excel, ModelRisk ResultsViewer, растровое изображение | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Монте-карнавал | да | Excel | да | да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | да | да | |
Quantum XL | Нет | N / A | Excel | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Анализатор рисков | Нет | N / A | Excel | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Комплект Risk Kit | да | Excel | Нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | Нет |
Решатель рисков Pro | да | Excel | да | да | да | да | да | да | да | да | Нет | да | да | да | да |
Решатель рисков Pro + Премиум Solver Pro | да | Excel | да | да | да | да | да | да | да | да | Нет | да | да | да | да |
RiskAmp Personal | Нет | Excel | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
RiskAmp Professional | Нет | Excel | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | да | Не требуется. | да | да | да | да | да | Нет | Нет | да | Нет | да | да | да | да |
Simtools xla | Нет | Excel | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Simular | Нет | Excel | N / A | N / A | да | да | N / A | да | да | N / A | N / A | N / A | да | да | N / A |
Мастер моделирования Премиум | да | Excel | да | да | да | да | да | да | да | да | Нет | Нет | да | да | Нет |
Мастер-стандарт моделирования | да | Excel | да | да | да | да | Нет | да | да | да | Нет | Нет | да | да | Нет |
ЯСАЙ и ЯСАЙ | Нет | Excel | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | да | N / A |
Файл справки, поддержка и обучение
Имя | UDF, связанные с файлом справки [42] | Интерфейсы, связанные с файлом справки [43] | Файл справки в формате PDF | Файл справки онлайн | Доступна техническая поддержка | Языковые версии [44] | Интернет-видео | Онлайн обучение | Обучение на месте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | да | да | да | да | да | ZH, EN, FR, DE, JA, PT, ES | да | да | да |
@RISK Professional | да | да | да | да | да | ZH, EN, FR, DE, JA, PT, ES | да | да | да |
Арго | Нет | Нет | да | да | да | EN | Нет | Нет | да |
Хрустальный шар | Нет | да | да | да | да | EN, JA, ES, DE, FR, PT | да | да | Через партнеров |
Crystal Ball + Оптимизатор решений | Нет | да | да | да | да | EN, JA, ES, DE, FR, PT | да | да | Через партнеров |
Откройте для себяSim + SigmaXL | N / A | да | да | да | да | EN | да | Нет | да |
MC FLO | да | да | да | да | да | DE, EN, ES | да | Нет | Нет |
Модель Риск | да | да | да | да | да | EN, FR, RU, PT | да | да | да |
Монте-карнавал | да | да | да | да | да | EN | да | Нет | Нет |
Quantum XL | N / A | да | Нет | Нет | да | EN | Нет | Нет | да |
Анализатор рисков | N / A | N / A | Нет | Нет | да | EN | Нет | ? | ? |
Комплект Risk Kit | да | да | Нет | Нет | да | EN, FR, DE | да | Нет | да |
Решатель рисков Pro | да | да | да | да | да | EN | да | да | да |
Решатель рисков Pro + Премиум Solver Pro | да | да | да | да | да | EN | да | да | да |
RiskAmp Personal | Нет | Нет | да | да | да | EN | Нет | Нет | Нет |
RiskAmp Professional | Нет | Нет | да | да | да | EN | Нет | Нет | Нет |
БЕЗОПАСНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ | Нет | Нет | Нет | да | да | EN | да | Нет | Нет |
Simtools xla | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | EN | Нет | Нет | Нет |
Simular | Нет | Нет | да | Нет | да | EN, ES | Нет | Нет | Нет |
Мастер моделирования Премиум | Нет | да | да | да | да | EN | да | Нет | Нет |
Мастер-стандарт моделирования | Нет | да | да | да | да | EN | да | Нет | Нет |
ЯСАЙ и ЯСАЙ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | EN | Нет | Нет | Нет |
Смотрите также
- Таблица
- Вероятность
- Добавить в
Сноски и ссылки
- ^ a b Руководство по @RISK, версия 7.0, Palisade Corporation http://www.palisade.com
- ^ Буз Аллен Гамильтон, Арго https://boozallen.github.io/argo/
- ^ a b Руководство по Crystal Ball: Oracle® Crystal Ball http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/index.html , дополнение Fusion Release 11.1.1.3 Statistical Guide
- ^ Книга DiscoverSim: SigmaXL® DiscoverSim http://www.sigmaxl.com/DiscoverSim_Features.shtml
- ^ Интернет-ресурсы MC FLO: https://www.mcflosim.ch/en/
- ^ Файл онлайн-справки ModelRisk: http://www.vosesoftware.com/vosesoftware/ModelRiskHelp/
- ^ "Надстройка моделирования Монте-Карло для Microsoft Excel - Монте-Карнавал" . montecarnival.com . Проверено 16 января 2018 .
- ^ Файл справки, загружаемый вместе с программным обеспечением на http://www.sigmazone.com/
- ^ Risk Kit Suite доступен как переносимая (не требуются права администратора) или версия для установки. Он состоит из Risk Kit для моделирования методом Монте-Карло, Risk Kit R для расширенного статистического анализа и Risk Kit Data для онлайн-потока финансовых данных и социальной статистики из Европейского центрального банка, ЕЦБ, Всемирного банка, экономических данных Федеральной резервной системы. ФРЕД, Евростат и Yahoo! Finance. Risk Kit Suite на корпоративном сайте: https://www.wehrspohn.info/en/products/risk-kit-suite.html
- ^ a b Электронное руководство пользователя Risk Solver: http://www.solver.com/suppxlsguide.htm
- ^ a b Онлайн-руководство пользователя RiskAmp: http://www.riskamp.com/library/howto.php
- ^ Веб-сайт БЕЗОПАСНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: http://www.safetoolboxes.com
- ^ http://home.uchicago.edu/rmyerson/addins.htm#simt
- ^ Файл справки, загружаемый вместе с программным обеспечением на http://www.simularsoft.com.ar/
- ^ а б «Мастер моделирования - надстройка моделирования Монте-Карло для Excel» . ООО «Вортарус Технологии» . Проверено 28 января 2018 .
- ^ http://tukhi.com/
- ^ http://www.yasai.rutgers.edu/
- ^ «Архивная копия» . Архивировано из оригинала на 2007-05-25 . Проверено 6 февраля 2014 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
- ^ В Excel есть инструменты для расчета статистики корреляции для набора данных. Это относится к способности программного обеспечения подгонять корреляционные структуры к набору данных и, если доступно более одной корреляционной структуры, сравнивать уровни соответствия.
- ^ Некоторые надстройки предоставляют VBA-версии своих UDF, которые позволяют пользователю создавать свои собственные стохастические UDF в VBA. Некоторые надстройки также предоставляют функции VBA, управляющие симуляцией. Это позволяет пользователю создавать макросы VBA, которые будут автоматически запускать моделирование и генерировать результаты.
- ^ Некоторые надстройки позволяют вызывать подпрограммы C ++. Это позволяет пользователю создавать автономную DLL, которая представляет собой часть модели, которая должна работать как можно быстрее, используя более высокую производительность исходного кода (обычно C ++).
- ^ Интегрируется как .NET-сборка
- ^ Предоставляет возможность вычислять вероятностную массу (или плотность), кумулятивную вероятность, моменты и т. Д. Распределения непосредственно в электронной таблице.
- ^ Стандартные сообщения об ошибках, например #VALUE! при недопустимом входном параметре заменяется сообщением с описанием причины ошибки.
- ^ Инструменты для оценки распределения минимальной или максимальной выборки из набора IID
- ^ Графические интерфейсы для облегчения определения распределения неопределенности какого-либо параметра модели на основе мнения экспертов.
- ^ Некоторые надстройки не имеют настраиваемого средства просмотра результатов и экспортируют данные непосредственно в электронную таблицу для анализа с помощью встроенных в нее инструментов построения диаграмм и статистики. Количество розыгрышей затем ограничивается способностью электронной таблицы обрабатывать размер сгенерированных данных.
- ^ Возможность заменить случайную величину фиксированным значением.
- ^ Некоторые надстройки позволяют пользователю автоматически запускать модель несколько раз, заменяя переменные решения разными значениями для каждого запуска моделирования.
- ^ Некоторые надстройки позволяют пользователю запускать макрос VBA перед симуляцией (например, для импорта данных из внешнего источника), после симуляции (например, для экспорта результатов в базу данных) или до или после случайной отрисовки модели. (например, чтобы выполнить оптимизацию).
- ^ Остановка запуска моделирования, когда выходная переменная генерирует ошибку, является полезной функцией для отладки модели.
- ^ После запуска моделирования пользователь может вставить определенный сгенерированный результат обратно в электронную таблицу. Это полезно, например, если кто-то хочет исследовать сгенерированный сценарий, который привел к наибольшей прибыли или убытку.
- ^ Возможность указать требуемый уровень точности для выходных результатов, обычно точность, с которой было определено среднее значение или процентиль выходных данных. Контроль точности остановит симуляцию, когда будет достигнута требуемая точность.
- ^ Некоторые надстройки перед симуляцией создают скомпилированную версию модели электронной таблицы. Это дает преимущество более высокой скорости моделирования, но не будет работать со многими типами моделей, например, моделями, которые включают вызовы VBA или функции, такие как OFFSET и VLOOKUP.
- ^ Только выборка Монте-Карло совместима со структурами корреляции связок. Использование латинского гиперкуба или выборки Соболя исключает возможность использования других корреляционных структур, таких как архимедовы связки .
- ^ a b c d Мультипликативный конгруэнтный генератор
- ^ L'Ecuyer et al. 2002. Объектно-ориентированный пакет случайных чисел со множеством длинных потоков и подпотоков. Исследование операций 50 (6) 1073-1075. http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/papers/streams00.pdf
- ^ Экспорт форматов файлов для обмена графическими и статистическими результатами.
- ^ Возможность изменять цветовые схемы, шрифты, добавлять маркеры и легенды и т. Д.
- ^ См., Например: https://www.google.ca/search?q=spider+sensitivity+analysis&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjazfDmvOvJAhVJmR4KHTYJBO4QsAQIIA&bih=90620
- ^ Возможность выбрать подмножество результатов моделирования (например, сценарии, которые приводят к убыткам), что позволяет пользователю исследовать сценарии, представляющие наибольший интерес.
- ^ В Excel диалоговое окно «Вставить функцию» содержит гиперссылку «Справка по этой функции». Некоторые надстройки используют эту функцию для предоставления прямой ссылки на соответствующий раздел файла справки.
- ^ Некоторые надстройки с визуальными интерфейсами и диалоговыми окнами включают значок справки, который напрямую ссылается на соответствующую тему файла справки для этого интерфейса.
- ^ ZH = китайский, EN = английский, FR = французский, DE = немецкий, JA = японский, PT = португальский, ES = испанский
дальнейшее чтение
- Олбрайт, С. (2011), Анализ данных и принятие решений, 4-е издание , США: Cengage Learning, ISBN 978-0-538-47612-6
- Чарнс, Дж. (2012), Финансовое моделирование с помощью Oracle Crystal Ball и Excel (2-е издание) , США: Wiley, ISBN 978-0-471-77972-8
- Дэй, А. (2003), Освоение моделирования рисков , Великобритания: Prentice Hall, ISBN 0-273-65978-2
- Evans, J .; Олсон, Д. (1998), Введение в моделирование и анализ рисков , Соединенные Штаты Америки: Прентис Холл, ISBN 0-13-621608-0
- Иман Р.Л. и Коновер В.Дж. (1982). «Подход без распределения к индукции корреляции рангового порядка среди входных переменных», Commun Statist-Simula Computa 11 (3) 311-334
- Lehman, D .; Groenendaal, H .; Нолдер, Г. (2010), Практическое моделирование рисков с помощью электронных таблиц для управления , Соединенные Штаты Америки: CRC Press, ISBN 978-1-4398-5552-2
- Machain, L. (2011), Simuación de Modelos Financieros , ISBN 978-987-33-0705-8
- Рэгсдейл, К. (2008), Моделирование электронных таблиц и анализ решений: Практическое введение в науку управления (5-е издание) , Великобритания: Thomson South-Western, ISBN 0-324-65664-5
- Восе, Д. (2008), Анализ рисков: количественное руководство (3-е издание) , Великобритания: Wiley, ISBN 978-0-470-51284-5