Следующая статья основана на рынке Великобритании, другие страны могут отличаться.
Риск потребительского кредита (также риск розничного кредита ) - это риск убытков из-за неспособности потребителя или его неспособности погасить ( невыполнение ) потребительского кредитного продукта, такого как ипотека, необеспеченный личный заем, кредитная карта, овердрафт и т. два варианта являются формами необеспеченного банковского кредита).
Управление риском потребительского кредитования
Большинство компаний, занимающихся кредитованием потребителей, имеют отделы, занимающиеся измерением, прогнозированием и контролем убытков из-за кредитного риска. Это поле в общих чертах относится к менеджменту потребительского / розничного кредитного риска, однако слово менеджмент обычно опускается.
Оценочные карточки
Распространенный метод прогнозирования кредитного риска - использование оценочной карты. Система показателей - это статистическая модель для присвоения числа ( баллов ) покупателю (или счету), которая указывает прогнозируемую вероятность того, что покупатель будет демонстрировать определенное поведение. При подсчете баллов может использоваться ряд источников данных, включая данные из формы заявки, от кредитных справочных агентств или из продуктов, которые клиент уже хранит у кредитора.
Наиболее распространенным типом оценочной карты является оценочная карта приложения , которую кредиторы используют, когда клиент подает заявку на новый кредитный продукт. Система показателей пытается спрогнозировать вероятность того, что клиент, получив продукт, станет «плохим» в течение заданного периода времени, что приведет к убыткам для кредитора. Точное определение того, что считать «плохим», варьируется в зависимости от кредиторов, типов продуктов и целевых рынков, однако примерами могут быть «неуплата трех платежей в течение следующих 18 месяцев» или «невыполнение обязательств в течение следующих 12 месяцев» . Оценка, выставляемая покупателю, обычно представляет собой трех- или четырехзначное целое число и в большинстве случаев пропорциональна натуральному логарифму шансов (или логита ) того, что покупатель станет «плохим». В общем, низкий балл указывает на низкое качество (высокий шанс стать «плохим»), а высокий балл указывает на обратное.
Другие типы оценочных карт могут включать поведенческие оценочные карты, которые пытаются предсказать вероятность того, что существующая учетная запись станет «плохой»; оценочные карты склонности - которые пытаются предсказать вероятность того, что покупатель примет другой продукт, если ему его предложат; и оценочные карты сбора, которые пытаются предсказать реакцию клиента на различные стратегии взыскания причитающихся денег.
Кредитная стратегия
Кредитная стратегия связана с превращением прогнозов поведения клиентов (предоставляемых оценочными картами) в решение, принимать ли их бизнес.
Чтобы превратить оценку приложения в решение «да / нет», обычно используются «пороговые значения». Пороговое значение - это оценка, при которой заявки клиентов принимаются и выше которой заявки отклоняются. Размещение отсечения тесно связано с ценой ( APR ), которую кредитор взимает за продукт. Чем выше взимаемая цена, тем большие убытки может понести кредитор, оставаясь при этом прибыльным. Таким образом, с более высокой ценой кредитор может принимать клиентов с более высокой вероятностью «плохого» состояния и может снизить отсечение. Обратное верно для более низкой цены. Большинство кредиторов идут дальше и взимают с клиентов с низким рейтингом более высокую годовую процентную ставку, чем с клиентов с высоким рейтингом. Это компенсирует дополнительный риск ведения бизнеса более низкого качества, не влияя на место кредитора на рынке с более качественными заемщиками. В Великобритании кредиторы должны рекламировать типичную ставку, которую должны получить не менее 51% клиентов.
Оценка приложения также используется как фактор при принятии решения о таких вещах, как овердрафт или лимит кредитной карты. Кредиторы, как правило, более охотно расширяют больший лимит на клиентов с более высоким рейтингом, чем на клиентов с более низким рейтингом, потому что они с большей вероятностью вернут займы. Наряду с оценочными листами содержатся правила политики, которые применяют нормативные требования (такие как обеспечение отсутствия кредитования лиц моложе 18 лет) и другую политику кредитования (например, многие кредиторы не будут предоставлять кредиты клиентам, против которых зарегистрирован CCJ ). Кредитная стратегия также связана с постоянным управлением счетом клиента, особенно с возобновляемыми кредитными продуктами, такими как кредитные карты, овердрафты и гибкие ссуды, когда баланс клиента может как увеличиваться, так и уменьшаться. Поведенческие оценочные карты используются (обычно ежемесячно), чтобы предоставить обновленную картину кредитного качества клиента / аккаунта. По мере изменения профиля клиента кредитор может расширить или сократить лимиты клиента.
Андеррайтинг
Не все решения могут быть приняты автоматически с помощью упомянутых выше методов. Это может быть по ряду причин; недостаточные данные, нормативные требования или пограничное решение. В таких случаях высококвалифицированные специалисты, называемые андеррайтерами, вручную рассматривают дело и принимают решение. Иногда это делается в сочетании с упомянутыми выше «порогами» и данными, полученными при подсчете баллов. Это чаще встречается в продуктах с жестким регулированием, таких как ипотека, особенно когда речь идет о крупных суммах.
Смотрите также
Рекомендации
- Мюррей Бейли, Качество потребительских кредитов: андеррайтинг, скоринг, предотвращение мошенничества и взыскание
- Дэвид Лоуренс и Арлин Соломон, управляющие бизнесом в области потребительского кредитования
- Антея Винн и Хелен Макнаб, Принципы и практика управления рисками потребительских кредитов