Дэвид Форбс Хендри | |
---|---|
Родившийся | |
Альма-матер | Университет Абердина , Лондонская школа экономики |
Известен | Динамическая эконометрика, прогнозирование, выбор модели, моделирование методом Монте-Карло , тестирование неверных спецификаций, прогрессивная методология исследования, подход LSE к эконометрике , автометрика , PcGive , OxMetrics , моделирование Gets |
Награды | Медаль Гая (бронза, 1986) |
Научная карьера | |
Поля | Эконометрика |
Учреждения | Оксфордский университет |
Докторант | Джон Денис Сарган |
Влияния | Джон Денис Сарган , Трюгве Хаавельмо |
Под влиянием | Клайв Грейнджер , Роберт Энгл , Сорен Йохансен , Нил Шепард , Нил Эрикссон, Дженнифер Кастл, Майкл Клементс, Ханс М. Крольциг |
Интернет сайт | ИДЕИ: https://ideas.repec.org/e/phe33.html Оксфорд: http://www.nuff.ox.ac.uk/users/hendry/ |
Сэр Дэвид Форбс Хендри , FBA CStat (родился 6 марта 1944 года), британский эконометрист , в настоящее время профессор экономики, а с 2001 по 2007 год возглавлял экономический факультет Оксфордского университета. Он также является профессором колледжа Наффилд в Оксфорде . [2]
Он получил степень магистра экономики с отличием в Абердинском университете в 1966 году. Затем он поступил в Лондонскую школу экономики и получил степень магистра (с отличием) по эконометрике и математической экономике в 1967 году. Он получил докторскую степень в Лондонском университете. Школа экономики под руководством Джона Дениса Саргана в 1970 году и до прихода в Оксфордский университет профессором экономики в 1982 году была лектором, затем читателем и, наконец, профессором экономики в Лондонской школе экономики. [1] Хендри также работал профессором-исследователем в Университете Дьюка с 1987 по 1991 год.
Его работа в основном связана с эконометрикой временных рядов и эконометрикой спроса на деньги . В последние годы он работал над теорией прогнозирования, а также над автоматическим построением моделей. Он также изучает эконометрику изменения климата в качестве содиректора исследовательского центра Climate Econometrics в Наффилд-колледже в Оксфорде. [3]
Он был избран членом Британской академии , членом Эконометрического общества , почетным членом Американской экономической ассоциации и иностранным почетным членом Американской академии искусств и наук .
В 2001 году он получил почетную докторскую степень (доктор философских наук ) в Норвежском университете науки и технологий (NTNU) . [4]
Он был посвящен в рыцари в честь Дня рождения 2009 года. [5]
Его последняя книга - это Хендри, Д. Ф. и Б. Нильсен (2007), Эконометрическое моделирование: подход вероятности (Princeton University Press).
«Методология и практика эконометрики: сборник в честь Дэвида Ф. Хендри» под редакцией Дженнифер Л. Кастл и Нила Шепарда был опубликован издательством Oxford University Press в 2009 году.
Избранные публикации [ править ]
Книги
- Хендри, Д. Ф. (1995). Динамическая эконометрика. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ( ISBN 0-19-828317-2 )
Журнальные статьи
- Хендри, Д. Ф. и П. К. Триведи (1972). «Оценка максимального правдоподобия разностных уравнений с ошибками скользящего среднего: исследование с помощью моделирования». Обзор экономических исследований , 32, 117–145.
- Хендри, Д. Ф. и Р. В. Харрисон (1974). «Методология Монте-Карло и поведение малой выборки обычного и двухэтапного наименьших квадратов». Журнал эконометрики , 2, 151–174.
- Хендри, Д. Ф. (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса в Соединенном Королевстве». Econometrica 42 (3): 559–578.
- Хендри, Д. Ф. (1976). «Обсуждение» оценки линейных функциональных соотношений: приближенные распределения и связи с одновременными уравнениями в эконометрике »Т.В. Андерсона. Журнал Королевского статистического общества B, 38, 24–25.
- Хендри, Д. Ф. (1976) "Структура систем оценки одновременных уравнений". Журнал эконометрики , 4, 51–88.
- Хендри, Д. Ф. и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных оценщиков переменных в динамических системах». Econometrica 45 (5): 969–990.
- Дэвидсон, Д. Э., Д. Ф. Хендри, Ф. Срба и Дж. С. Йео (1978). «Эконометрическое моделирование совокупной взаимосвязи временных рядов между расходами и доходами потребителей в Соединенном Королевстве». Экономический журнал , 88, 661–692.
- Хендри, Д.Ф. и Г.Е. Мизон (1978). Серийная корреляция как удобное упрощение, а не неприятность: комментарий к исследованию спроса на деньги Банком Англии. Экономический журнал , 88, 549–563.
- Хендри, Д. Ф. (1979). Поведение несовместимых оценок инструментальных переменных в динамических системах с автокоррелированными ошибками. Журнал эконометрики , 9, 295–314.
- Хендри, Д. Ф. и Ф. Срба (1980). «AUTOREG: библиотека компьютерных программ для динамических эконометрических моделей с авторегрессионными ошибками». Journal of Econometrics , 9 12, 85–102.
- Мизон, Г.Е. и Д.Ф. Хендри (1980). «Эмпирическое приложение и анализ Монте-Карло тестов динамической спецификации». Обзор экономических исследований , 49, 21–45.
- Энгл, Р.Ф., Д.Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Econometrica 51 (2): 277–304.
- Чонг, YY и Д.Ф. Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53 (4): 671–690.
- Хендри, Д. Ф., А. Дж. Нил и Ф. Срба (1988). «Эконометрический анализ малых линейных систем с использованием PC-FIML». Журнал эконометрики , 38, 203–226.
- Кампос, Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (1990). Аналоговая модель процедур фазового усреднения. Журнал эконометрики , 43, 275–292.
- Хендри, Д. Ф. и Н. Р. Эрикссон (1991). «Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в денежно-кредитных тенденциях в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве Милтоном Фридманом и Анной Дж. Шварц». Американский экономический обзор : 8–38.
- Баба Ю., Д. Ф. Хендри и Р. М. Старр (1992). «Спрос на M1 в США, 1960–1988». Обзор экономических исследований , 59, 25–61.
- Роберт Ф. Энгл и Д. Ф. Хендри (1993). «Проверка суперэкзогенности и инвариантности в регрессионных моделях». Журнал эконометрики , 56, 119–139.
- Говертс, Б., Д. Ф. Хендри, Ж.-Ф. Ричард (1994). «Охватывающие в стационарных линейных динамических моделях». Журнал эконометрики , 63, 245–270.
- Хендри, Д. Ф. (1995). «Эконометрика и эмпирика делового цикла». Экономический журнал , 105, 1622–1636.
- Кампос, Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (1996). «Коинтеграционные тесты при наличии структурных разрывов». Журнал эконометрики , 70, 187–220.
- Клементс, член парламента и Д.Ф. Хендри (1996). «Перехват исправлений и структурных изменений». Журнал прикладной эконометрики , 11, 475–494.
- Хендри, Д.Ф. (1997). «Эконометрика макроэкономического прогнозирования». Экономический журнал , 107, 1330–1357.
- Эрикссон, Н.Р., Д.Ф. Хендри и Г.Е. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16 (4): 370–387.
- Хендри, Д. Ф. и Крольциг, HM. (1999). «Улучшение« Пересмотр интеллектуального анализа данных »К.Д. Гувер и С.Дж. Перес». Econometrics Journal , 2, 41–58.
Другие публикации [ править ]
- Кампос, Дж., Н. Р. Эрикссон и Д. Ф. Хендри (2005). Моделирование от общего к частному: обзор и избранная библиография. Документы для обсуждения международных финансов, Совет управляющих Федеральной резервной системы .
- Кампос, Дж., Д. Ф. Хендри и Х.-М. Крольциг (2003). «Последовательный выбор модели с помощью автоматического подхода к автоматическому получению». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 65 (Приложение): 803–819.
- Castle, JL, JA Doornik и DF Hendry (2012). «Выбор модели при множественных разрывах». [Журнал эконометрики] 169 (2): 239–246.
- Замок, JL, JA Doornik и DF Hendry (2013). «Оценка автоматического выбора модели». Журнал эконометрики временных рядов 3 (3): 1941–1928.
- Замок, JL, JA Doornik и DF Hendry (2013). «Выбор модели в уравнениях со многими« небольшими »эффектами *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 75 (1): 6–22.
- Castle, JL, JA Doornik, DF Hendry, et al. (2013). «Тестирование неверных спецификаций: модели инфляции на неинвариантность ожиданий». Эконометрические обзоры : 130809194007000.
- Касл, Дж. Л. и Д. Ф. Хендри (2013). «Выбор модели в недоопределенных уравнениях сталкивается с разрывами». Журнал эконометрики .
- Чонг, YY и Д.Ф. Хендри (1986). «Эконометрическая оценка линейных макроэкономических моделей». Обзор экономических исследований 53 (4): 671–690.
- Клементс, член парламента и Д.Ф. Хендри (2005). «Оценка модели по эффективности прогноза». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 67: 931–956.
- Дэвидсон, Дж. Э. Х., Д. Ф. Хендри, Ф. Срба и др. (1978). «Эконометрическое моделирование совокупной взаимосвязи временных рядов между расходами и доходами потребителей в Соединенном Королевстве». Economic Journal 88 (352): 661-692.
- Доорник, Дж. А., Д. Ф. Хендри и Ф. Претис (2013). Шаг индикатора насыщенности. ОТДЕЛЕНИЕ СЕРИИ ДИСКУССИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ Оксфордского университета.
- Роберт Ф. Энгл , Д. Ф. Хендри и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Экзогенность». Econometrica 51 (2): 277–304.
- Эрикссон, Н.Р., Д.Ф. Хендри и Г.Е. Мизон (1998). «Экзогенность, коинтеграция и анализ экономической политики». Журнал деловой и экономической статистики 16 (4): 370–387.
- Эрмини, Л. и Д. Ф. Хендри (2008). «Журнал доходов против линейного дохода: применение всеобъемлющего принципа *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 807–827.
- Флоренс, Ж.-П., Д.Ф. Хендри, Ж.-Ф. Ричард (1996). «Объемность и специфика». Эконометрическая теория 12 (4): 620–656.
- Грейнджер, CWJ и Д.Ф. Хендри (2005). «Диалог о новом инструменте для эконометрического моделирования». Эконометрическая теория 21: 278–297.
- Хендри, Д. (1993). Эконометрика: алхимия науки ?, Оксфорд.
- Хендри, Д. Ф. (1974). «Стохастическая спецификация в модели совокупного спроса в Соединенном Королевстве». Econometrica 42 (3): 559–578.
- Хендри, Д. Ф. (1980). «Эконометрика - алхимия или наука?» Economica 47 (188): 387–406.
- Хендри, Д. Ф. (1991). «Использование PC-NAIVE в обучении эконометрике». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 53 (2): 199–223.
- Хендри, Д. Ф. (2000). Эконометрика: алхимия или наука ?, Oxford University Press .
- Хендри, Д.Ф. (2001). «Достижения и проблемы эконометрической методологии». Journal of Econometrics 100: 7–10.
- Хендри, Д. Ф. (2003). «Дж. Денис Сарган и истоки эконометрической методологии LSE». Эконометрическая теория 19: 457–480.
- Хендри, Д.Ф. (2011). «Эмпирическая экономическая модель открытия и оценка теории». Рациональность, рынки и мораль 2: 115–145.
- Хендри, Д. Ф. и член парламента Клементс (2003). «Экономическое прогнозирование: некоторые уроки недавних исследований». Экономическое моделирование 20 (2): 301–329.
- Хендри, Д. Ф. и Н. Р. Эрикссон (1991). «Эконометрический анализ спроса на деньги в Великобритании в денежно-кредитных тенденциях в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве Милтоном Фридманом и Анной Дж. Шварц ». American Economic Review : 8-38.
- Хендри, Д.Ф. и Сорен Йохансен (2011). Свойства выбора модели при сохранении переменных теории. СОЗДАЕТ исследовательские статьи. Орхусский университет .
- Хендри, Д.Ф. и Сорен Йохансен (2013). Открытие моделей и наследие Трюгве Хаавельмо . Рабочий документ. Оксфордский университет.
- Хендри, Д. Ф., Сорен Йохансен и К. Сантос (2008). «Автоматический выбор индикаторов в полностью насыщенной регрессии». Вычислительная статистика 33: 317–335.
- Хендри, Д.Ф. и К. Юселиус (2001). «Объяснение коинтеграции, часть II». Энергетический журнал 22 (1): 75–120.
- Хендри, Д. Ф. и К. Юселиус (2000). «Объяснение коинтеграции, часть I.» Энергетический журнал 21: 1–42.
- Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2001). «Компьютерная автоматизация процедур выбора модели от общего к конкретному». Журнал экономической динамики и управления 25: 831–866.
- Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2003). Новые разработки в автоматическом моделировании от общего к частному. Эконометрика и философия экономики. Б. П. Стигам, Издательство Принстонского университета.
- Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2004). «Автоматический выбор модели: новый инструмент для социальных наук». Электоральные исследования 23 (3): 525–544.
- Хендри, Д.Ф. и Х.-М. Крольциг (2005). «Свойства автоматического моделирования GETS *». Economic Journal 115 (502): C32-C61.
- Хендри, Д. Ф. и М. Массманн (2007). «Совместное прерывание: последние достижения и синопсис литературы». Журнал деловой и экономической статистики 25 (1): 33–51.
- Хендри, Д.Ф. и Г.Е. Мизон (2013). Непредсказуемость в экономическом анализе, эконометрическом моделировании и прогнозировании. Рабочий документ. Рабочий документ экономического факультета Оксфордского университета.
- Хендри, Д.Ф. и Ж.-Ф. Ричард (1983). «Эконометрический анализ экономических временных рядов». Международный статистический обзор 51 (2): 111–148.
- Хендри, Д. Ф. и Ф. Срба (1977). «Свойства авторегрессионных инструментальных оценщиков переменных в динамических системах». Econometrica 45 (5): 969–990.
- А. Спанос, Д. Ф. Хендри и Дж. Джеймс Рид (2008). «Линейная и лог-линейная спецификация единичного корня: применение неправильной спецификации, охватывающей *». Оксфордский бюллетень экономики и статистики 70: 829–847.
Другие авторы
- Сорен Йохансен и Б. Нильсен (2009). Насыщенность индикаторами в регрессионных моделях. Методология и практика эконометрики: Festschrift в честь Дэвида Ф. Хендри. JL Castle и Н. Шепард. Оксфорд, издательство Оксфордского университета.
- Клайв Грейнджер (2009). Хвала прагматике в эконометрике. Методология и практика эконометрики: Festschrift в честь Дэвида Ф. Хендри. JL Castle и Н. Шеппард. Оксфорд, издательство Оксфордского университета.
Ссылки [ править ]
- ^ a b Эрикссон, Нил Р. (2004). « Интервью с инопланетянами : профессор Дэвид Ф. Хендри» (PDF) . Эконометрическая теория . 20 (4): 743–804. JSTOR 3533545 .
- ^ "Сэр Дэвид Ф. Хендри, Kt" . Наффилд-колледж, Оксфорд . Архивировано из оригинала на 5 июня 2013 года . Проверено 18 мая 2013 года .
- ^ "Люди" . Эконометрика климата . 21 сентября 2015 . Проверено 28 марта 2019 .
- ^ "Почетные врачи" . www.ntnu.edu . Проверено 30 августа 2018 года .
- ^ "№ 59090" . Лондонский вестник (Приложение). 13 июня 2009 г. с. 1.
Внешние ссылки [ править ]
- Оксфордский университет: Дэвид Хендри
- Дэвид Хендри в IDEAS
- Дэвид Форбс Хендри в проекте « Математическая генеалогия»