При исследовании стохастических процессов в области математики , проблема расстройства или быстрая проблема обнаружения (сформулированный Колмогоров ) является проблемой использования текущих наблюдений стохастического процесса обнаружить как можно скорее , когда вероятностные свойства процесса изменились. Это тип проблемы обнаружения изменений .
Примером является обнаружение изменения параметра дрейфа винеровского процесса . [1]
Смотрите также
Заметки
- ↑ Ширяев (2007), стр.208
Рекомендации
- Х. Винсент Пур и Олимпия Хаджилиадис (2008). Самое быстрое обнаружение (Первое издание). Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-62104-5.
- Ширяев, Альберт Н. (2007). Оптимальные правила остановки . Springer. ISBN 978-3-540-74010-0.
- Гапеев, П.В. (2005). «Проблема беспорядка для сложных пуассоновских процессов с экспоненциальными скачками» . Аня. Прил. Вероятно . 15 (1A): 487–499. arXiv : math / 0503481 . DOI : 10.1214 / 105051604000000981 .
- Колмогоров А.Н., Прохоров Ю. В., Ширяев А.Н. (1990). Методы обнаружения спонтанно возникающих эффектов. Proc. Стеклова Математика. 1, 1–21.