Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В статистике , ошибка прогноза разница между фактическим и реальным и прогнозируемым или прогноз стоимости временного ряда или любого другого явления , представляющего интерес. Поскольку ошибка прогноза выводится из одного и того же масштаба данных, сравнение ошибок прогноза разных рядов может быть выполнено только в том случае, если ряды имеют одинаковый масштаб. [1]

В простых случаях прогноз сравнивается с результатом в один момент времени, и сводка ошибок прогноза строится по набору таких моментов времени. Здесь прогноз может быть оценен с использованием разницы или пропорциональной ошибки. По соглашению ошибка определяется как значение результата минус значение прогноза.

В других случаях прогноз может состоять из прогнозируемых значений за несколько периодов заблаговременности; в этом случае для оценки ошибки прогноза может потребоваться рассмотреть более общие способы оценки соответствия между временными профилями прогноза и результата. Если основное применение прогноза состоит в том, чтобы предсказать, когда будут пересечены определенные пороговые значения, одним из возможных способов оценки прогноза является использование временной ошибки - разницы во времени между тем, когда результат пересекает пороговое значение, и тем, когда прогноз это делает. Когда есть интерес к достижению максимального значения, оценка прогнозов может быть выполнена с использованием любого из:

  • разница времен пиков;
  • разница пиковых значений в прогнозе и исходе;
  • разница между пиковым значением результата и значением, прогнозируемым на этот момент времени.

Ошибка прогноза может быть ошибкой календарного прогноза или ошибкой перекрестного прогноза, когда мы хотим суммировать ошибку прогноза по группе единиц. Если мы наблюдаем среднюю ошибку прогноза для временного ряда прогнозов для одного и того же продукта или явления, то мы называем это ошибкой календарного прогноза или ошибкой прогноза временного ряда. Если мы наблюдаем это для нескольких продуктов за один и тот же период, то это перекрестная ошибка производительности. Прогнозирование эталонного класса было разработано для уменьшения ошибки прогноза. Также было показано, что комбинирование прогнозов снижает ошибку прогноза. [2] [3]

Расчет ошибки прогноза [ править ]

Ошибка прогноза - это разница между наблюдаемым значением и его прогнозом, основанным на всех предыдущих наблюдениях. Если ошибка обозначена как, то ошибку прогноза можно записать как;

где,

= наблюдение

= обозначает прогноз на основе всех предыдущих наблюдений

Ошибки прогноза могут быть оценены с использованием различных методов, а именно средней процентной ошибки , среднеквадратичной ошибки , средней абсолютной процентной ошибки , среднеквадратичной ошибки . Другие методы включают отслеживание сигнала и смещение прогноза .

Для ошибок прогноза по обучающим данным

обозначает наблюдение и является прогнозом

Для ошибок прогноза на тестовых данных

обозначает фактическое значение наблюдения h-шага, а прогноз обозначается как

Академическая литература [ править ]

Дреман и Берри в 1995 г. в "Financial Analysts Journal" утверждали, что прогнозы аналитиков по ценным бумагам слишком оптимистичны и что инвестиционное сообщество слишком сильно полагается на их прогнозы. Однако этому возражал Лоуренс Д. Браун в 1996 году, а затем снова в 1997 году, который утверждал, что аналитики, как правило, более точны, чем аналитики «наивных или сложных моделей временных рядов», и что ошибки не увеличиваются с течением времени. [4] [5]

Хиромичи Тамура в 2002 году утверждал, что консенсусные аналитики не только представляют свои оценки доходов, которые в конечном итоге близки к консенсусу, но и их личные качества сильно влияют на эти оценки. [6]

Примеры ошибок прогнозирования [ править ]

Майкл Фиш - За несколько часов до начала Великой бури 1987 года , 15 октября 1987 года, он сказал во время прогноза: «Ранее сегодня, по всей видимости, женщина позвонила на BBC и сказала, что слышала, что надвигается ураган . Что ж. , если смотришь - не волнуйся, нет! ». Шторм был худший хит Юго - Восточной Англии в течение трех столетий, в результате чего запись повреждения и убийства 19 человек. [7]

Великая рецессия - финансовый и экономический кризис , разразившийся в 2007 году - возможно, худший со времен Великой депрессии 1930-х годов - не был предвиден большинством прогнозистов, даже если некоторые аналитики-одиночки предсказывали его в течение некоторого времени (например, Нуриэль Рубини и Роберт Шиллер ). Неспособность предсказать « Великую рецессию » вызвала в профессии много душевных переживаний. Сама королева Великобритании Елизавета спросила, почему никто не заметил, что кредитный кризис приближается, и группа экономистов - экспертов из бизнеса, Сити, его регулирующих органов, научных кругов и правительства - попыталась объяснить это в письме. [8]

Это было не только предсказание Великой рецессии, но и ее влияние, когда было ясно, что экономисты боролись. Например, в Сингапуре Citi утверждал, что страна испытает «самую серьезную рецессию в истории Сингапура». Экономика выросла в 2009 году на 3,1%, а в 2010 году в стране наблюдался рост на 15,2%. [9] [10]

В конце 2019 года Международный валютный фонд оценил глобальный рост в 2020 году на уровне 3,4%, но в результате пандемии коронавируса МВФ пересмотрел свою оценку в ноябре 2020 года, ожидая сокращения мировой экономики на 4,4%. [11] [12]

См. Также [ править ]

  • Расчет точности прогноза спроса
  • Ошибки и неточности в статистике
  • Прогнозирование
  • Точность прогнозов
  • Среднеквадратичная ошибка прогноза
  • Предвзятость оптимизма
  • Прогнозирование эталонного класса

Ссылки [ править ]

  1. ^ "2.5 Оценка точности прогнозов | OTexts" . www.otexts.org . Проверено 12 мая 2016 .
  2. ^ Дж. Скотт Армстронг (2001). «Комбинирование прогнозов». Принципы прогнозирования: Справочник для исследователей и практиков (PDF) . Kluwer Academic Publishers.
  3. ^ Дж. Андреас Грефе; Скотт Армстронг; Randall J. Jones, Jr .; Альфред Г. Кузан (2010). «Объединение прогнозов для прогнозирования результатов президентских выборов в США» (PDF) .
  4. ^ Браун, Лоуренс Д. (1996). «Ошибки прогнозирования аналитиков и их значение для анализа безопасности: альтернативная перспектива» . Журнал финансовых аналитиков . 52 (1): 40–47. ISSN 0015-198X . 
  5. ^ Браун, Лоуренс Д. (1997). «Ошибки прогнозирования аналитиков: дополнительные свидетельства» . Журнал финансовых аналитиков . 53 (6): 81–88. ISSN 0015-198X . 
  6. ^ Тамура, Хиромичи (2002). «Индивидуально-аналитические характеристики и ошибка прогноза» . Журнал финансовых аналитиков . 58 (4): 28–35. ISSN 0015-198X . 
  7. ^ «Майкл Фиш пересматривает Великий шторм 1987 года» . BBC . 16 октября 2017 . Проверено 16 октября 2017 года .
  8. ↑ Британская академия - Глобальный финансовый кризис, почему никто не заметил? - Проверено 27 июля 2015 г. Архивировано 7 июля 2015 г., в Wayback Machine.
  9. ^ Чен, Сяопин; Шао, Ючэн (2017-09-11). «Торговая политика для малой открытой экономики: пример Сингапура». Мировая экономика . DOI : 10.1111 / twec.12555 . ISSN 0378-5920 . 
  10. ^ Саблер, Джейсон ( 2 января 2009 г.). «Фабрики сокращают объемы производства, рабочие места по всему миру» . Рейтер . Проверено 20 сентября 2020 .
  11. ^ «МВФ предупреждает, что мировой рост самый медленный со времен финансового кризиса» . BBC News . 2019-10-15 . Проверено 22 ноября 2020 .
  12. ^ «МВФ: экономика« теряет импульс »на фоне второй волны вируса» . BBC News . 2020-11-19 . Проверено 22 ноября 2020 .