В статистике , обобщенный винеровский процесс (названный в честь Норберта Винера ) является непрерывным временем случайное блуждание с дрейфом и случайными скачками в каждой точке времени. Формально:
где a и b - детерминированные функции, t - непрерывный индекс для времени, x - набор экзогенных переменных, которые могут изменяться со временем, dt - дифференциал во времени, а η - случайная выборка из стандартного нормального распределения в каждый момент времени. .