В экономической теории и эконометрике термин неоднородность относится к различиям между изучаемыми единицами. Например, макроэкономическая модель, в которой предполагается, что потребители отличаются друг от друга, имеет разнородных агентов.
Незаметная неоднородность в эконометрике
В эконометрике статистические выводы могут быть ошибочными, если помимо исследуемых наблюдаемых переменных существуют другие релевантные переменные, которые не наблюдаются, но коррелируют с наблюдаемыми переменными; зависимые и независимые переменные. [1]
Методы получения достоверных статистических выводов при ненаблюдаемой неоднородности включают метод инструментальных переменных ; многоуровневые модели , включая модели с фиксированными и случайными эффектами ; и поправка Хекмана на систематическую ошибку отбора .
Экономические модели с разнородными агентами
Экономические модели часто формулируются с помощью репрезентативного агента. В зависимости от приложения отдельные агенты могут быть объединены или представлены одним агентом. Например, индивидуальный спрос может быть агрегирован с рыночным спросом тогда и только тогда, когда индивидуальные предпочтения имеют полярную форму Гормана (или эквивалентно удовлетворяют линейным и параллельным кривым Энгеля). При этом условии, даже разнородные предпочтения могут быть представлены одним совокупным агентом просто путем суммирования индивидуального спроса с рыночным спросом. Однако некоторые вопросы экономической теории нельзя точно решить без учета различий между агентами, что требует неоднородной модели агента .
Как решить модель гетерогенного агента, зависит от предположений, которые сделаны относительно ожиданий агентов в модели. Вообще говоря, модели с разнородными агентами попадают в категорию вычислительной экономики, основанной на агентах (ACE), если агенты имеют адаптивные ожидания , или в категорию динамического стохастического общего равновесия (DSGE), если агенты имеют рациональные ожидания . Модели DSGE с гетерогенными агентами особенно трудно решить и только недавно стали широко распространенной темой исследований; Вместо этого большинство ранних исследований DSGE было сосредоточено на репрезентативных моделях агентов.
Методы решения моделей DSGE с разнородными агентами
- Heathcote, Storesletten и Violante ( AEJ Macro 2009) делают удобные предположения о функциональной форме, которые учитывают некоторые измерения неоднородности, но, тем не менее, поддерживают аналитическое решение для общего равновесия.
- Крузелл и Смит ( JPE 1998) допускают произвольное распределение богатства, но предполагают, что все цены и равновесные переменные являются приблизительно функциями среднего или некоторых других статистических данных этого распределения.
- Algan, Allais и den Haan (2009) всегда аппроксимируют распределение параметризованной формой распределения.
- Рейтер ( JEDC 2009) и Мертенс и Джадд (mimeo 2011) разрабатывают методы возмущений для аппроксимации динамики распределения при произвольных формах распределения.
См. Также
Ссылки
- ^ М. Ареллано (2003), Эконометрика панельных данных , глава 2, «Незаметная неоднородность», стр. 7-31. Издательство Оксфордского университета.
