В эконометрике , Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (УПСК) тесты используются для тестирования нулевой гипотезы о том , что наблюдаемый временной ряд является стационарным вокруг детерминированного тренда (т.е. тренд-стационарным ) против альтернативы в единичном корне . [1]
В отличие от большинства тестов на единичный корень , наличие единичного корня - это не нулевая гипотеза, а альтернатива. Кроме того, в тесте KPSS отсутствие единичного корня является доказательством не стационарности, а, по замыслу, стационарности тренда. Это важное различие, поскольку временные ряды могут быть нестационарными, не иметь единичного корня, но быть стационарными по тренду . Как в процессах с единичным корнем, так и в стационарных трендовых процессах среднее значение может со временем расти или уменьшаться; Однако, при наличии шока, тренд-стационарных процессы средних возвращаясь (т.е. преходящие, временные ряды будут сходиться снова по направлению к растущему среднему, которая не зависит от шока) , а блок-кореньпроцессы имеют постоянное влияние на среднее значение (т. е. отсутствие сходимости во времени). [2]
Позже Денис Квятковски , Питер С.Б. Филлипс , Питер Шмидт и Йонгчеол Шин (1992) предложили проверку нулевой гипотезы о том, что наблюдаемый ряд является стационарным трендом (стационарным вокруг детерминированного тренда). Ряд выражается как сумма детерминированного тренда, случайного блуждания и стационарной ошибки, а тест представляет собой проверку множителя Лагранжа гипотезы о том, что случайное блуждание имеет нулевую дисперсию. Тесты типа KPSS предназначены для дополнения тестов модульного корня , таких как тесты Дики – Фуллера.. Проверяя как гипотезу единичного корня, так и гипотезу стационарности, можно различать ряды, которые кажутся стационарными, ряды, которые кажутся имеющими единичный корень, и ряды, для которых данные (или тесты) недостаточно информативны, чтобы быть уверенным, что они бывают стационарными или интегрированными.
Ссылки [ править ]
- ^ «Проверка нулевой гипотезы стационарности против альтернативы единичного корня» (PDF) .
- ^ Хейно Бон Нильсен. «Нестационарные временные ряды и тесты единичного корня» (PDF) .
- Kwiatkowski, D .; Филлипс, печатная плата; Schmidt, P .; Шин, Ю. (1992). «Проверка нулевой гипотезы стационарности против альтернативы единичного корня». Журнал эконометрики . 54 (1–3): 159–178. DOI : 10.1016 / 0304-4076 (92) 90104-Y .( Бесплатный pdf-файл статьи 1992 года размещен здесь, на deu.edu.tr)
