Состояние Казамаки
В математике условие Казамяки дает достаточный критерий, гарантирующий, что экспонента Долеана - Дейда локального мартингала является истинным мартингалом . Это особенно важно, если теорема Гирсанова должна быть применена для выполнения замены меры . Состояние Казамяки более общее, чем состояние Новикова .
Пусть — непрерывный локальный мартингал относительно непрерывной справа фильтрации . Если является равномерно интегрируемым субмартингалом, то экспонента Долеана-Дейда Ɛ ( M ) функции M является равномерно интегрируемым мартингалом.
