Петер Якель (Peter Jäckel) - математик , ученый и практик в области финансов. Он является заместителем руководителя отдела количественных исследований ВТБ Капитал . Он также преподает в Оксфордском университете . Ранее он возглавлял глобальный отдел аналитики кредитных, гибридных, инфляционных и товарных деривативов в ABN Amro , а также занимал должности в Nikko Securities , NatWest (группа Royal Bank of Scotland ) и в группе разработки продуктов Commerzbank Securities. Он является автором бестселлеров по методам Монте-Карло в области финансов ( John Wiley and Sons , ISBN 0-471-49741-X ). В математике он внес важный вклад в области последовательностей Соболя ; В области математических финансов он оказал влияние на разработку методов Монте-Карло в финансах , а также внес вклад, в частности, в рыночную модель LIBOR и моделирование волатильности . [1] Якель получил степень D. Phil. в физике из Оксфордского университета в 1995 году [2]
Рекомендации
- ^ "Практические аспекты моделей рынка Libor" . www.jaeckel.org . Проверено 27 ноября 2017 года .
- ^ [1] Архивировано 2 марта 2012 г. в Wayback Machine.
Внешние ссылки
- Профиль , Математический институт Оксфордского университета .
- Избранные документы Питера Якеля, jaeckel.org