В статистике , то тест Филлипса-Перрона (названный в честь Питера CB Филлипс и Пьер Перрон ) является единичный корень тест. [1] То есть он используется в анализе временных рядов для проверки нулевой гипотезы о том, что временной ряд интегрирован первого порядка . Он основан на тесте Дики – Фуллера нулевой гипотезы. в , где является первым оператором разности . Как и расширенный тест Дики – Фуллера, тест Филлипса – Перрона решает проблему, связанную с тем, что процесс, генерирующий данные для может иметь более высокий порядок автокорреляции, чем допускается в тестовом уравнении, что делает эндогенный и, следовательно, недействительный t-критерий Дики – Фуллера . В то время как расширенный тест Дики – Фуллера решает эту проблему, вводя лагив качестве регрессоров в тестовом уравнении тест Филлипса – Перрона вносит непараметрическую поправку в статистику t-критерия. Тест является устойчивым в отношении неопределенной автокорреляции и гетероскедастичности в процессе возмущения тестового уравнения.
Дэвидсон и Маккиннон (2004) сообщают, что тест Филлипса-Перрона работает хуже в конечных выборках, чем расширенный тест Дики-Фуллера. [2]
Рекомендации
- ^ Филипс, печатная плата; Перрон, П. (1988). «Тестирование единичного корня в регрессии временных рядов» (PDF) . Биометрика . 75 (2): 335–346. DOI : 10.1093 / Biomet / 75.2.335 .
- ^ Дэвидсон, Рассел; Маккиннон, Джеймс Г. (2004). Эконометрическая теория и методы . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета. п. 613. ISBN 0-19-512372-7.