Петр Карасинский - новатор в области количественного анализа , наиболее известный благодаря модели краткосрочной ставки Блэка – Карасинского, которую он разработал совместно с покойным Фишером Блэком . Его вклад в количественное финансирование включает модели процентных ставок, акций и гибридных продуктов [1], а также случайной волатильности . [2]
В настоящее время он является директором по клиентским решениям в AlgoDynamix (с 2020 г.) и управляющим директором Karasinski Consulting (с 2021 г.).
Он находится на редакционной коллегии журнала , количественные финансы . [1]
Ранее он занимал ряд должностей в ведущих фирмах Нью-Йорка и Лондона, в том числе: управляющий директор HSBC , директор и руководитель отдела исследований деривативов в Citibank , управляющий директор Chemical Bank , директор Deutsche Bank и вице-президент Goldman Sachs . Он также работал старшим советником в Европейском банке реконструкции и развития .
Он изучал физику в Варшавском университете ( степень магистра в 1978 г.) и получил степень доктора философии в Йельском университете (1984 г.).
В недавнем обзоре The Black-Karasinski Model: Thirty Years Отмечая 30-летнюю годовщину публикации своей основополагающей статьи, он оглядывается на свою раннюю карьеру.
Рекомендации
- ^ Дерман, Эмануэль. "Эмануэль Дерман" (PDF) . Ederman.com . Архивировано из оригинального (PDF) 21 июля 2012 года . Проверено 4 декабря 2017 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ ДеРоса, Дэвид Ф. (7 сентября 1998 г.). Валютные деривативы: теория ценообразования, экзотические опционы и приложения для хеджирования . Джон Вили и сыновья . Проверено 4 декабря 2017 года - из интернет-архива.
Ситибанк Петра Карасинского.
CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
Внешние ссылки
- Биография , Глобальная ассоциация профессионалов риска
- профиль , Математический институт, Оксфордский университет (требуется подписка)
- Колин Турфус и Петр Карасинский (2021). Модель Черно-Карасинского: тридцать лет спустя