![]() |
Ральф Тиррелл Рокафеллар | |
---|---|
![]() Р. Тиррелл («Терри») Рокафеллар в 1977 г. | |
Родился | |
Национальность | Американец |
Альма-матер | Гарвардский университет |
Известен | Выпуклый анализ Монотонный оператор Вариационное исчисление Стохастическое программирование Ориентированный матроид |
Награды | Данциг премии по СИАМ и MPS 1982 неймановское цитата из SIAM 1992 Фредерик У. Ланчестера премии по Информирует 1998 Джон фон Нейман Теория премии от Информирует 1999 Почетный доктор : Гронинген , Монпелье , Чили , Аликанте |
Научная карьера | |
Поля | Математическая оптимизация |
Учреждения | Вашингтонский университет, 1966 г. - Университет Флориды (дополнительный), 2003 г. - Техасский университет, Остин, 1963–1965 гг. |
Тезис | Выпуклые функции и двойственные экстремальные задачи (1963) |
Докторант | Гаррет Биркгоф |
Известные студенты | Питер Воленски Фрэнсис Кларк |
Влияния | Альберт В. Такер Вернер Фенчел Роджер Дж. Б. Мокрый |
Под влиянием | Роджер Дж. Б. Мокрый |
Ральф Тиррелл Рокафеллар (родился 10 февраля 1935 г.) - американский математик и один из ведущих ученых в области теории оптимизации и смежных областях анализа и комбинаторики . Он является автором четырех крупных книг, включая знаковый текст «Выпуклый анализ» (1970), который, по данным Google Scholar, цитировался более 27000 раз и остается стандартным справочником по этому вопросу, и «Вариационный анализ» (1998, с Roger JB Wets ), за которую авторы получили премию Фредерика У. Ланчестера от Института исследований операций и наук управления (INFORMS).
Он является заслуженным профессором на факультетах математики и прикладной математики на Университете штата Вашингтон, Сиэтл .
Ральф Тиррелл Рокафеллар родился в Милуоки, штат Висконсин . [1] Он назван в честь своего отца Ральфа Рокафеллара, а Тиррелл - девичья фамилия его матери. Поскольку его мать любила имя Терри, родители приняли его как прозвище для Тиррелла, и вскоре все стали называть его Терри. [2]
Рокафеллар - дальний родственник американского бизнес-магната и филантропа Джона Д. Рокфеллера . Они оба могут проследить своих предков до двух братьев по имени Рокенфельдер, которые приехали в Америку из региона Рейнланд-Пфальц в Германии в 1728 году. Вскоре изменилось написание фамилии, в результате чего возникли Рокафеллар, Рокфеллер и многие другие версии имени. [3]
Рокафеллар переехал в Кембридж, штат Массачусетс, чтобы поступить в Гарвардский колледж в 1953 году. По специальности математик, он окончил Гарвард в 1957 году с отличием . Он также был избран членом общества чести Phi Beta Kappa . Рокафеллар был стипендиатом программы Фулбрайта в Боннском университете в 1957–58 гг. И получил степень магистра наук в университете Маркетт в 1959 году. Формально под руководством профессора Гарретта Биркгофа Рокафеллар получил степень доктора философии по математике в Гарвардском университете.в 1963 г. защитил диссертацию «Выпуклые функции и двойственные экстремальные задачи». Однако в то время в Гарварде не проявляли особого интереса к выпуклости и оптимизации, и Биркгоф не принимал участия в исследовании и не был знаком с этим предметом. [4] Диссертация была вдохновлена теорией двойственности линейного программирования, разработанной Джоном фон Нейманом , о которой Рокафеллар узнал из томов недавних статей, составленных Альбертом У. Такером из Принстонского университета . [5] Диссертация Рокафеллара вместе с современной работой Жан-Жака Моро во Франции считаются рождением выпуклого анализа .
После окончания Гарварда Рокафеллар стал доцентом математики в Техасском университете в Остине , где он также работал с Департаментом компьютерных наук. Через два года он перешел в Вашингтонский университет в Сиэтле, где с 1966 по 2003 год занимал совместные должности на факультетах математики и прикладной математики, когда вышел на пенсию. В настоящее время он является почетным профессором университета. Он занимал дополнительные должности в Университете Флориды и Гонконгском политехническом университете .
Рокафеллар был приглашенным профессором в Математическом институте Копенгагена (1964), Принстонском университете (1965–66), Гренобльском университете (1973–74), Колорадском университете, Боулдер (1978), Международном институте прикладного системного анализа, Вена ( 1980–81), Пизанский университет (1991), Парижский университет Дофин (1996), Университет По (1997), Университет Кейо (2009), Национальный университет Сингапура (2011), Венский университет (2011) и Йельский университет (2012).
Рокафеллар получил премию Данцига от Общества промышленной и прикладной математики (SIAM) и Общества математической оптимизации в 1982 году, прочитал лекцию Джона фон Неймана в 1992 году , получил вместе с Роджером Дж. Б. Ветсом премию Фредерика В. Ланчестера от Института исследования операций и наук об управлении (ИНФОРМС) в 1998 г. за книгу «Вариационный анализ». В 1999 году он был удостоен премии Джона фон Неймана по теории от INFORMS. Он был избран в 2002 году в класс стипендиатов ИНФОРМ. [6]Он является лауреатом почетных докторских степеней Университета Гронингена (1984 г.), Университета Монпелье (1995 г.), Чилийского университета (1998 г.) и Университета Аликанте (2000 г.). Институт научной информации (ISI) перечисляет Рокафеллар как высоко цитируемый исследователь . [7]
Исследования Рокафеллара мотивированы целью систематизировать математические идеи и концепции в надежные структуры, дающие новые идеи и взаимосвязи. [8] Этот подход наиболее заметен в его основополагающей книге «Вариационный анализ» (1998, с Роджером Дж. Б. Уетсом ), где были разработаны многочисленные темы в областях выпуклого анализа, нелинейного анализа, вариационного исчисления, математической оптимизации, теории равновесия и т. Д. системы управления были объединены для создания единого подхода к вариационным задачам конечных размеров. Эти различные области исследований теперь называются вариационным анализом.. В частности, текст выделяет дифференцируемость как необходимое свойство во многих областях анализа и включает негладкость, многозначность и расширенную действительную значимость, в то же время разрабатывая далеко идущие правила исчисления.
Подход, согласно которому реальная линия расширяется до значений бесконечности и отрицательной бесконечности, а затем разрешается (выпуклым) функциям принимать эти значения, можно проследить до диссертации Рокафеллара и, независимо, от работы Жан-Жака Моро примерно в то же время. Центральная роль многозначных отображений (также называемых многозначными функциями ) была также признана в диссертации Рокафеллара, и, по сути, стандартное обозначение ∂ f ( x ) для множества субградиентов функции f в точке x возникло там.
Рокафеллар внес свой вклад в негладкий анализ, распространив правило Ферма , которое характеризует решения задач оптимизации , на сложные задачи с использованием субградиентного исчисления и вариационной геометрии и, таким образом, обойдя теорему о неявной функции . Подход расширяет понятие множителей Лагранжа до параметров, выходящих за рамки гладких систем равенства и неравенства. В своей докторской диссертации и многочисленных более поздних публикациях Рокафеллар разработал общую теорию двойственности, основанную на выпуклых сопряженных функциях, которая сосредоточена на встраивании проблемы в семейство задач, полученных с помощью возмущения параметров. Это инкапсулирует линейное программирование двойственности и лагранжевой двойственности, и распространяется как на общие выпуклые, так и на невыпуклые задачи, особенно в сочетании с дополнением.
Рокафеллар также работал над прикладными задачами и вычислительными аспектами. В 1970-х годах он внес вклад в разработку метода проксимальной точки, который лежит в основе нескольких успешных алгоритмов, включая метод проксимального градиента, часто используемый в статистических приложениях. Он поставил анализ функций ожидания в стохастическом программировании на прочную основу, определив и проанализировав нормальные подынтегральные выражения. Рокафеллар также внес свой вклад в анализ систем управления и общую теорию равновесия в экономике.
С конца 1990-х годов Рокафеллар активно занимается организацией и расширением математических концепций оценки рисков и принятия решений в области финансового инжиниринга и проектирования надежности . Это включает изучение математических свойств показателей риска и создание терминов «условная стоимость, подверженная риску» в 2000 году, а также «суперквантиль» и «буферизованная вероятность отказа» в 2010 году, которые либо совпадают с ожидаемым дефицитом, либо тесно связаны с ним. .
|
|
|