Свинг-трейдинг - это спекулятивная торговая стратегия на финансовых рынках, где торгуемый актив удерживается в течение одного или нескольких дней с целью получения прибыли от изменений цен или «колебаний». [1] [2] Позиция свинг-трейдинга обычно удерживается дольше, чем дневная торговая позиция, но короче, чем инвестиционные стратегии « купи и держи», которые могут удерживаться месяцами или годами. Прибыль можно получить либо путем покупки актива, либо путем короткой продажи . [3] [4] Было показано, что сигналы моментума (например, 52-недельный максимум / минимум) используются финансовыми аналитиками в своих рекомендациях по покупке и продаже, которые могут применяться в свинг-трейдинге. [5]
Методы свинговой торговли [ править ]
Использование набора математически обоснованных объективных правил для покупки и продажи - распространенный метод для свинг-трейдеров, позволяющий устранить субъективность, эмоциональные аспекты и трудоемкий анализ свинг-трейдинга. Торговые правила могут использоваться для создания торгового алгоритма или «торговой системы» с использованием технического анализа или фундаментального анализа для подачи сигналов на покупку и продажу.
Более простые подходы к торговле, основанные на правилах, включают стратегию Александра Элдера , которая измеряет поведение ценового тренда инструмента с использованием трех различных скользящих средних цен закрытия. Инструмент торгуется в длинную позицию только тогда, когда три средних выровнены в восходящем направлении, и торгуется в короткую позицию только тогда, когда три средних движутся вниз. [6] Торговые алгоритмы / системы могут потерять свой потенциал прибыли, когда они получат достаточно массы последователей, чтобы снизить их эффективность: «Теперь это гонка вооружений. Все создают более сложные алгоритмы, и чем больше конкуренция, тем меньше прибыль, "замечает Эндрю Ло, директор Лаборатории финансового инжиниринга,для Массачусетского технологического института. [7]
Определение того, когда входить и когда выходить из сделки, является основной проблемой для всех стратегий свинг-трейдинга. Однако свинг-трейдерам не нужен идеальный выбор времени - покупать на самом низу и продавать на самом верху ценовых колебаний - чтобы получить прибыль. Небольшая стабильная прибыль, требующая строгих правил управления капиталом, может со временем увеличивать прибыль. [8] Обычно это понимается [ кем? ], что математические модели и алгоритмы не работают для каждого инструмента или рыночной ситуации.
Риски [ править ]
Риски свинг-трейдинга соизмеримы с рыночными спекуляциями в целом. Риск убытков при свинг-трейдинге обычно увеличивается в торговом диапазоне или боковом движении цены по сравнению с бычьим или медвежьим рынком, который явно движется в определенном направлении.
См. Также [ править ]
Ссылки [ править ]
- ^ http://dictionary.reference.com/browse/swing%20trading
- ^ «Свинг-трейдинг» . 2003-11-25.
- ^ Там же.
- ^ «Определение торговли с ограниченным диапазоном» . Инвестопедия . 2005-05-05.
- ^ Низкий, RKY; Тан, Э. (2016). «Роль прогнозов аналитиков в эффекте моментума» (PDF) . Международный обзор финансового анализа . 48 : 67–84. DOI : 10.1016 / j.irfa.2016.09.007 .
- ^ Come Into My Торговый номер: Полное руководство к торгам, др Александр Элдер (John Wiley & Sons, 2002)
- ^ International Herald Tribune , 23 ноября 2006 г. https://www.nytimes.com/2006/11/23/business/worldbusiness/23iht-trading.3647885.html
- ^ Гомес, Стив; Линдлофф, Энди (2011). Изменения - единственная постоянная. IN: Линдзон, Ховард; Перлман, Филипп; Иванхофф, Ивайло. StockTwits Edge: 40 действенных торговых установок от профессионалов реального рынка . Wiley Trading. ISBN 978-1118029053.CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
Дальнейшее чтение [ править ]
- Фарли, Алан С. (2000). Мастер Swing Trader: инструменты и методы получения прибыли от выдающихся краткосрочных торговых возможностей . ISBN 978-0-07-136309-9.
- Маркман, Джон Д. (2003). Свинг-трейдинг: силовые стратегии для снижения риска и увеличения прибыли . ISBN 978-0-471-20678-1.
