X-13ARIMA-СИДЕНЬЯ

X-13ARIMA-СИДЕНЬЯ
Разработчики)	Бюро переписи населения США

Стабильный выпуск	3.0 (Windows) / 15 июня 2020 г . ; 10 месяцев назад ( 2020-06-15 )

Репозиторий	www .census .gov / srd / www / x13as / x13down _unix .html
Операционная система	Windows , Linux / Unix
Тип	Статистическое программное обеспечение
Лицензия	Общественное достояние ^[1]^[2]
Веб-сайт	www .census .gov / data / software / x13as .html

X-13ARIMA-SEATS , преемник X-12-ARIMA и X-11 , представляет собой набор статистических методов для сезонной корректировки и другого описательного анализа данных временных рядов , которые реализованы в пакете программного обеспечения Бюро переписи населения США. ^[3] Эти методы используются или использовались Статистическим управлением Канады , Австралийским статистическим бюро и статистическими управлениями многих других стран. ^[4]^[5]

X-12-ARIMA может использоваться вместе со многими статистическими пакетами, такими как SAS в его пакете эконометрических и временных рядов (ETS), R в его (сезонном) пакете, Gretl или EViews, который предоставляет графический пользовательский интерфейс для X-12- ARIMA и NumXL, которые используют функциональность X-12-ARIMA в Microsoft Excel. ^[6]

Известные статистические органы в настоящее время с использованием X-12-ARIMA для сезонной корректировки включают Статистическое управление Канады , ^[7] США Бюро статистики труда ^[8] и Департаментом переписи и статистики (Hong Kong) . ^[9] Бразильский институт географии и статистики использует X-13-ARIMA. ^[10]

X-12-ARIMA был преемником X-11-ARIMA; текущая версия - X-13ARIMA-SEATS. ^[11]

Исходный код X-13-ARIMA-SEATS можно найти на веб-сайте Бюро переписи населения. ^[12]

Методы [ править ]

Метод сезонной корректировки по умолчанию основан на алгоритме X-11. Предполагается, что наблюдения во временном ряду можно разложить аддитивно, ${\ displaystyle Y_ {t}}$

{\ displaystyle {\ begin {align} {\ textit {Y}} _ {t} & = {T} _ {t} + {S} _ {t} + {I} _ {t} \ end {align} }}

или мультипликативно,

{\ displaystyle {\ begin {align} {\ textit {Y}} _ {t} & = {T} _ {t} \ times {S} _ {t} \ times {I} _ {t}. \ end {выровнено}}}

В этой декомпозиции компонент тренда (или «цикла тренда», потому что он также включает в себя циклические движения, такие как бизнес-циклы), является сезонным компонентом и является нерегулярным (или случайным) компонентом. Цель состоит в том, чтобы оценить каждый из трех компонентов, а затем удалить сезонную составляющую из временного ряда, создав временные ряды, скорректированные с учетом сезонных колебаний. ^[13] ${\ displaystyle T_ {t}}$ ${\ displaystyle S_ {t}}$ $I_{t}$

Декомпозиция выполняется посредством итеративного применения центрированных скользящих средних. Например, для аддитивной декомпозиции месячного временного ряда алгоритм следует следующему шаблону:

Первоначальная оценка тренда получается путем вычисления центрированных скользящих средних для 13 наблюдений (от до ). $t-6$ $t+6$
Вычтите начальную оценку ряда трендов из исходного ряда, оставив сезонные и нерегулярные компоненты (SI).
Рассчитайте начальную оценку сезонной составляющей, используя центрированное скользящее среднее ряда SI с сезонными частотами, например $t-24,t-12,t,t+12,t+24$
Рассчитайте начальный сезонно скорректированный ряд, вычтя начальный сезонный компонент из исходного ряда.
Рассчитайте другую оценку тренда, используя другой набор весов (известный как «веса Хендерсона»).
Снова удалите тренд и вычислите еще одну оценку сезонного фактора.
Снова скорректируйте ряд сезонно с учетом новых сезонных факторов.
Рассчитайте окончательный тренд и нерегулярные компоненты из сезонно скорректированного ряда.

Метод также включает ряд тестов, диагностику и другую статистику для оценки качества сезонных корректировок.

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

^ https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html
^ https://www.census.gov/srd/www/disclaimer.html
^ «Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS» . Бюро переписи населения США . Проверено 24 марта 2021 года .
^ «Анализ временных рядов: методы сезонной корректировки» . 14 ноября 2005 г.
^ Сьюзи Фортье и Гай Геллатли. «Сезонно скорректированные данные - часто задаваемые вопросы» . Проверено 24 марта 2021 года .CS1 maint: uses authors parameter (link)
^ «Внедрение метода сезонной корректировки X-11» .
^ http://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-x/2009001/seasonal-saisonnal-eng.htm
^ http://www.bls.gov/cpi/cpisahoma.htm
^ https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sc30.jsp
^ ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Ajuste_Sazonal/X13_NasContasTrimestrais.pdf
^ https://www.census.gov/srd/www/x13as/
^ https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html
^ Финдли, Дэвид Ф .; Монселл, Брайан Ч .; Белл, Уильям Р .; Отто, Марк С .; Чен, Бор-Чунг (1998), "Новые возможности и методы программы сезонной корректировки X-12-ARIMA" (PDF) , Журнал деловой и экономической статистики , 16

Внешние ссылки [ править ]

Страница X-12-ARIMA Бюро переписи населения

Эта статья, связанная с программным обеспечением Microsoft Windows, является незавершенной . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

Эта статья о Linux - незавершенная . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

Эта статья, связанная с Unix, является незавершенной . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

Эта статья о статистике незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] ttps://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html

[2] ttps://www.census.gov/srd/www/disclaimer.html

[3] «Программа сезонной корректировки X-13ARIMA-SEATS» . Бюро переписи населения США . Проверено 24 марта 2021 года .

[X1.Australia-4] «Анализ временных рядов: методы сезонной корректировки» . 14 ноября 2005 г.

[5] Сьюзи Фортье и Гай Геллатли. «Сезонно скорректированные данные - часто задаваемые вопросы» . Проверено 24 марта 2021 года .CS1 maint: uses authors parameter (link)

[6] «Внедрение метода сезонной корректировки X-11» .

[7] ttp://www.statcan.gc.ca/pub/12-539-x/2009001/seasonal-saisonnal-eng.htm

[8] ttp://www.bls.gov/cpi/cpisahoma.htm

[9] ttps://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sc30.jsp

[10] tp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Ajuste_Sazonal/X13_NasContasTrimestrais.pdf

[11] ttps://www.census.gov/srd/www/x13as/

[12] ttps://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html

[13] Финдли, Дэвид Ф .; Монселл, Брайан Ч .; Белл, Уильям Р .; Отто, Марк С .; Чен, Бор-Чунг (1998), "Новые возможности и методы программы сезонной корректировки X-12-ARIMA" (PDF) , Журнал деловой и экономической статистики , 16

[1]