Прикладная информационная экономика (AIE) - это метод анализа решений, разработанный Дугласом У. Хаббардом и частично описанный в его книге « Как измерить что угодно: определение ценности нематериальных активов в бизнесе» [1] (2007; 2-е изд. 2010; 3-е изд. 2014 г.) ). AIE - это метод практического применения нескольких проверенных методов теории принятия решений и анализа рисков, включая использование методов Монте-Карло . Однако, в отличие от некоторых других подходов к моделированию с помощью моделирования, AIE включает в себя следующее:
- Калиброванная оценка вероятности . Это метод обучения оценщиков и экспертов (на которых полагаются входные данные в методах Монте-Карло), чтобы они были нейтрально уверены в присвоенных им вероятностях. [2] То есть их вероятности не являются ни чрезмерно самоуверенными (слишком высокими), ни недостаточно уверенными (слишком низкими).
- Расчет ценности дополнительной информации. AIE использует вычисления ценности информации на основе теории принятия решений, такие как ожидаемая ценность точной информации и ценность несовершенной (частичной) информации. Часто это делается для большого количества неопределенных переменных в той или иной модели решения или бизнес-модели. Результат покажет, на что лучше всего направить усилия по снижению неопределенности путем проведения дальнейших измерений.
- Эмпирические методы, применяемые в зависимости от информативности измерения. Фактически, этот шаг и является причиной названия метода. Большинство экспертов по моделированию методом Монте-Карло прекращают моделирование после первых (неоткалиброванных) оценок вероятности от экспертов, и обычно мало внимания уделяется дальнейшим измерениям с помощью эмпирических методов. Поскольку AIE вычисляет ценность дополнительной информации, измерения могут быть выборочными и целенаправленными. Этот шаг часто приводит к совершенно другому набору приоритетов измерения, чем если бы он был использован в противном случае.
- Различные методы оптимизации, в том числе современная теория портфеля . MPT и другие методы применяются для определения идеальных позиций риска и доходности для набора альтернатив.
Практики АЕИ утверждают, что если что-то влияет на организацию, это должно быть наблюдаемым и, следовательно, измеримым.
Сравнение с другими методами
АЕИ по нескольким причинам отличается от других популярных методов анализа решений:
- В отличие от бизнес- модели бухгалтерского учета или анализа затрат и выгод , он не полностью полагается на точечные оценки неопределенных значений. Поскольку он использует метод Монте-Карло , неопределенность можно смоделировать явно.
- В отличие от большинства методов анализа неопределенных решений, основанных на теории принятия решений, модель AIE начинается с «калибровки» оценок.
- Расчет ценности информации используется для направления дальнейших измерений.
- AIE переводит все значения в экономические термины, чтобы можно было использовать мощные методы финансовой и экономической оптимизации. Это отличается от некоторых методов, которые в основном полагаются на субъективные оценки.
Уникальные ценности, предлагаемые AIE для предприятий, включают (1) точную количественную оценку изменчивости финансовых прогнозов и (2) информацию, необходимую для систематического уменьшения этой изменчивости.
AIE имеет тенденцию быть несколько более сложным, чем эти альтернативы. Но практики [ необходимо пояснение ] утверждают, что это не сложнее, чем методы анализа, используемые во многих других областях, если используются подготовленные специалисты. Также становится более важным выбирать строгость, а не простоту, когда анализируемые решения намного масштабнее и рискованнее.
Поскольку методология АЕИ требует аналитического опыта, чтобы понять, сформулировать ее перед заинтересованными сторонами и обеспечить ее выполнение, ее внедрение, вероятно, будет постепенным.
Ограничения
Хотя в отраслевых периодических изданиях и государственных источниках (см. Ниже) есть множество статей, посвященных прикладной информационной экономике, в академической литературе их немного . Кроме того, действуют следующие ограничения:
- Пока достаточное количество экспертов не будет полностью обучено этому методу, его сложность может ограничить его принятие менеджерами, привыкшими к традиционному анализу затрат и выгод.
- Как и традиционный анализ затрат и выгод, он не гарантирует, что какой-то важный фактор не будет исключен, если никто не подумает о его добавлении. Он просто гарантирует, что включенные факторы являются, по крайней мере, откалиброванными оценками (не слишком самоуверенными или недоуверенными), и что дальнейшее снижение неопределенности (путем измерения) оптимизируется и применяется к правильным факторам.
- Есть некоторые из тех же ограничений, что и при моделировании Монте-Карло. Например, если некоторые переменные (неизвестные аналитикам) ковариантны, то метод Монте-Карло сгенерирует распределение результатов, которое не соответствует действительности.
- Калибровка устраняет некоторые системные искажения оценок человека, но не все из них. Это значительное улучшение по сравнению с моделями Монте-Карло, которые не имеют калибровки для начальных оценок, но нет гарантии, что другие смещения экспертов не будут внесены в модель.
- Он использует MPT модифицированным и ограниченным образом. Поскольку многие бизнес-инвестиции оцениваются по мере появления возможностей, а не большими «партиями», они часто оцениваются по одному. Единственный постоянно используемый компонент MPT - это инвестиционная граница, модифицированная для оценки единичных инвестиций различного размера.
В AIE в целом, как и во многих методах анализа решений и анализа рисков, мало или совсем нет исследований, показывающих долгосрочные преимущества этого метода. [3] Однако сам по себе AIE не является новым методом и основан на ранее разработанных компонентах, которые имеют прочную теоретическую основу и / или имеют убедительные эмпирические свидетельства улучшения невооруженной интуиции или других популярных методов анализа решений. Среди этих компонентов - моделирование методом Монте-Карло, обучение калибровке, расчеты информационной ценности на основе теории принятия решений и широко распространенные эмпирические методы, используемые для научных измерений (см. Ссылки выше).
Смотрите также
Внешние ссылки
- Источник Balance Scorecard Institute [1]
- Книга, в которой обсуждается АЕИ в контексте Сарбейнса Оксли [2]
- Статья Information Week из номера 679 «Рентабельность инвестиций в реальном мире» включает результаты опроса об использовании различных методов, в том числе AIE [3] ( статья находится в архиве )
- В статье Департамента внутренней безопасности кибербезопасности обсуждается метод AIE [4]
Рекомендации
- ^ Д. Хаббард, Как измерить что угодно: определение ценности нематериальных активов в бизнесе , 2-е изд., John Wiley & Sons, 2010.
- ^ Б. Фишхофф, Л. Д. Филлипс и С. Лихтенштейн, «Калибровка вероятностями: Государство искусства в 1980 году,» в Судный в условиях неопределенности: Эвристика и уклоны , изд. Д. Канеман и А. Тверски (Cambridge University Press, 1982)
- ^ Д. Хаббард, Неудача в управлении рисками: почему оно не работает и как это исправить , John Wiley & Sons, 2009.