Обработка финансовых сигналов - это отрасль технологий обработки сигналов, которая применяется к сигналам на финансовых рынках . Они часто используются количественными аналитиками для наилучшей оценки движения финансовых рынков , таких как цены на акции, цены опционов или другие типы деривативов .
История
Раннюю историю обработки финансовых сигналов можно проследить до Исаака Ньютона . Ньютон потерял деньги в знаменитом инвестиционном пузыре компании Южного моря .
Современное начало обработки финансовых сигналов часто приписывают Клоду Шеннону . Шеннон был изобретателем современной теории коммуникации. Он обнаружил пропускную способность канала связи, анализируя энтропию информации. [1]
В течение долгого времени, финансовые обработки сигналов технология была использована различным хедж - фонды , такие как Джим Simon «s Renaissance Technologies . Однако хедж-фонды обычно не раскрывают свои коммерческие секреты. Некоторые ранние результаты исследований в этой области обобщены Р. Х. Тютюнджю и М. Кенигом [2] и Т. М. Кавер, Дж. А. Томасом. [3] А.Н. Акансу и М.Ю. Торун опубликовали книгу по обработке финансовых сигналов под названием «Учебник по финансовой инженерии: обработка финансовых сигналов и электронная торговля» . [4] Также был опубликован отредактированный том по этой теме под названием « Обработка финансовых сигналов и машинное обучение ». [5]
Первая сессия Международной конференции IEEE по акустике, речи и обработке сигналов по обработке финансовых сигналов была организована на ICASSP 2011 в Праге, Чешская Республика. [6] Были опубликованы два специальных выпуска журнала IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing по методам обработки сигналов в финансах и электронной торговле в 2012 году [7] и по обработке финансовых сигналов и машинному обучению для электронной торговли в 2016 году [8] в дополнение к специальному разделу «Обработка сигналов для финансовых приложений» в журнале IEEE Signal Processing Magazine появилось в 2011 году [9].
Обработка финансовых сигналов в академических кругах
Недавно в Имперском колледже Лондона была сформирована новая исследовательская группа, которая занимается обработкой финансовых сигналов как часть группы связи и обработки сигналов кафедры электротехники и электроники [10], возглавляемой Энтони Г. Константинидесом . В июне 2014 года группа начала сотрудничество с командой Schroders Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS) по изучению нескольких активов. [11]
Другие исследовательские группы, работающие над обработкой финансовых сигналов, включают Convex Research Group профессора Дэниела Паломара [12] и группу обработки сигналов и вычислительной биологии под руководством профессора Мэтью Р. Маккея из Гонконгского университета науки и технологий [13] и Группа оптимизации выпуклости Стэнфордского университета под руководством профессора Стивена Бойда из Стэнфордского университета . [14] Также доступны библиотеки с открытым исходным кодом для отслеживания индекса и оптимизации портфеля. [15] [16]
Обработка финансовых сигналов в промышленности
- Vivienne Investissement: мультифрактальность цены актива, ковариационная оценка распределения активов; [17]
- NM FinTech; [18]
- Sanostro: Из-за нехватки рынка для сигналов компания Sanostro AG со штаб-квартирой в Швейцарии создала первый рынок сигналов B2B, предоставляющий сигналы по всем ликвидным активам. Sanostro позволяет поставщикам сигналов (хедж-фондам, количественным группам институциональных инвесторов и т. Д.) Предоставлять свои сигналы, стандартизировать их, чтобы их послужной список можно было проверить. Сами сигналы затем могут быть повторно объединены для целей B2B, таких как динамическое хеджирование FX, тактическое распределение активов, захват капитала; [19]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ «Связь между обработкой финансовых сигналов, энтропией и превосходной инвестиционной доходностью, Джеймс Саймон, Джим Саймон, Renaissance Technologies» . Fisig.com. Архивировано из оригинала на 2013-05-18 . Проверено 16 июня 2013 .
- ^ Tütüncü, Реха Х. и Кениг, Марк, «Надежное распределение активов», Annals of Operations Research, vol. 132, с. 157–187, 2004 г.
- ^ Обложка, Томас М. и Томас, Джой А., Элементы теории информации, 2-е издание, Wiley, 2006
- ^ Акансу, Али Н .; Торун, Мустафа У., Учебник по финансовой инженерии: обработка финансовых сигналов и электронная торговля, Бостон, Массачусетс, США: Academic Press, 2015 ISBN 978-0-12-801561-2
- ^ Акансу, Али Н .; Kulkarni, Sanjeev R .; Малиутов, Дмитрий М., Редакторы, Обработка финансовых сигналов и машинное обучение, Хобокен, Нью-Джерси: Wiley-IEEE Press, 2016 ISBN 978-1-118-74567-0
- ^ Специальная сессия, Методы обработки сигналов для финансовых приложений, Труды Международной конференции IEEE по акустике, речи и обработке сигналов, ICASSP 2011 , 22-27 мая 2011 г., Пражский конгресс-центр, Прага, Чешская Республика.
- ^ «IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (Volume 6 Issue 4)» . ieeexplore.ieee.org .
- ^ «IEEE Xplore: IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing - (Volume 10 Issue 6)» . ieeexplore.ieee.org .
- ^ «IEEE Xplore: журнал обработки сигналов IEEE - (том 28, выпуск 5)» . ieeexplore.ieee.org .
- ^ «Лаборатория обработки финансовых сигналов» . Проверено 17 февраля 2014 .
- ^ "Пресс-релиз Шредерса" . Проверено 15 июля 2014 .
- ^ Фэн, Иёнг; Паломар, Дэниел П. (2016-08-11). «Перспектива обработки сигналов на финансовом инжиниринге» . Основы и тенденции в обработке сигналов . 9 (1–2): 1–231. DOI : 10.1561 / 2000000072 . ISSN 1932-8346 .
- ^ "Convex Research Group" . Проверено 12 марта 2020 .
- ^ "Группа оптимизации выпуклости Стэнфордского университета" . Проверено 12 марта 2020 .
- ^ «Библиотеки обработки финансовых сигналов» . Проверено 12 марта 2020 .
- ^ "Группа оптимизации выпуклости Стэнфордского университета" . GitHub . Проверено 12 марта 2020 .
- ^ "VIVIENNE INVESTISSEMENT" . www.vivienne-investissement.com . Проверено 12 марта 2020 .
- ^ «NM FinTech | Количественные модели для управления капиталом» . Проверено 12 марта 2020 .
- ^ "www.sanostro.com | Альфа-как-услуга" . Проверено 4 мая 2020 .