Херштатт Банк
Herstatt Bank (Bankhaus ID Herstatt KGaA) — частный банк в немецком городе Кёльн . Он обанкротился 26 июня 1974 года, событие, широко известное как кризис Герштата . Неудача Херштата особо подчеркнула важность расчетного риска на валютных рынках, который стал соответственно известен как риск Херштата .
Кризис Герштата имел важные политические последствия. В последующие месяцы 1974 года Германия учредила Liquiditäts-Konsortialbank , а на международном уровне руководители центральных банков создали Базельский комитет по банковскому надзору . [1] Со значительно большей задержкой опасения по поводу риска Херштатта возродились в конце 1980-х и 1990-х годах и привели к созданию CLS Bank , работающего с 2002 года в качестве расчетной компании на глобальном валютном рынке .
Herstatt Bank был основан в 1955 году Иваном Дэвидом Херштаттом при финансовой поддержке Герберта Квандта , Эмиля Бюрле и Ганса Герлинга , главы страховой компании, который получил контрольный пакет акций. [2] К 1974 году активы банка превышали 2 миллиарда немецких марок, что делало его 35-м по величине банком в Германии. Herstatt Bank стал значительным участником валютных рынков. В течение 1973 и 1974 годов доллар США испытывал значительную волатильность. Банк сделал неверную ставку на курс доллара и к июню 1974 года накопил убытков в размере 470 миллионов немецких марок по сравнению с капиталом всего в 44 миллиона немецких марок.
26 июня 1974 года немецкие регулирующие органы вынудили ликвидировать проблемный банк Herstatt. В тот день ряд банков разблокировали платеж в немецких марках (DEM) компании Herstatt во Франкфурте в обмен на доллары США (USD), которые должны были быть доставлены в Нью-Йорк . Банк был закрыт в 16:30 по немецкому времени, то есть в 10:30 по нью-йоркскому времени. Из-за разницы в часовых поясах Herstatt прекратила свою деятельность между моментами соответствующих платежей. Банки -контрагенты не получили платежи в долларах США.
Отвечая на кросс-юрисдикционные последствия фиаско с Херштаттом, страны G-10 (G-10 на самом деле одиннадцать стран: Бельгия , Канада , Франция , Германия, Италия , Япония , Нидерланды , Швеция , Швейцария , Соединенное Королевство и США), Люксембург и Испания сформировали постоянный комитет под эгидой Банка международных расчетов (БМР). Звонок в Базельский комитет по банковскому надзору, комитет состоит из представителей центральных банков и регулирующих органов. Этот тип расчетного риска, при котором одна сторона в валютной сделке выплачивает проданную валюту, но не получает купленную валюту, иногда называется риском Герштата .
Крах Herstatt Bank стал ключевым фактором, который привел к внедрению во всем мире систем валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS), которые гарантируют, что платежи между одним банком и другим выполняются в режиме реального времени и считаются окончательными. Работу по этим вопросам координировал Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов .
