Даты IMM
В даты IMM являются четыре ежеквартальных даты каждого года , которые EURODOLLAR и валютных фьючерсных контрактов и опционов контракты использовать в качестве запланированной даты погашения или даты расторжения . Даты - третья среда марта, июнь, сентябрь и декабрь (т. Е. Между 15 и 21 числами, в зависимости от того, какой такой день - среда). IMM означает международный валютный рынок .
Такой выбор даты - середина месяца и середина недели - сводит к минимуму проблемы со сменой даты , поскольку праздничные дни вряд ли станут ближайшим рабочим днем в другой неделе или в другом месяце.
Этот термин также используется для обычных квартальных дат прекращения свопов по кредитному дефолту , которые приходятся на 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря - обратите внимание, что они могут приходиться на выходные. Это не совсем даты IMM, но они близки к ним и, следовательно, также называются «датами IMM», злоупотребляя языком.
Стандартизация CDS
С конца 2002 года рынок CDS начал стандартизировать контракты свопов на дефолт по кредиту, так что все они будут погашены в один из четырех дней: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. [1] Эти даты используются как даты прекращения контрактов и как даты для ежеквартальных выплат страховых взносов.
Так, например, пятилетний контракт, заключенный в любое время с 20 сентября 2005 года по 19 декабря 2005 года, будет иметь дату прекращения 20 декабря 2010 года.
В декабре 2015 года список был сокращен до полугодового, то есть только в сентябре и марте. [2] [3]
Рулон
Контракты часто прокатка на нужных IMM, что делает их одними из самых высоких объема торговых дней в году.
использованная литература
- «Creditflux: имена и даты» . Архивировано из оригинала на 2007-05-28.
 | Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |
