Джон К. Халл является профессором производных и управления рисками в Ротман Школе менеджмента при Университете Торонто . [3] [4]
Джон К. Халл | |
---|---|
Альма-матер | Крэнфилдский университет , Англия (PhD) Ланкастерский университет , Англия (MA) Кембриджский университет , Англия (BA & MA) |
Известен | Модель Hull-белые варианты , связанные публикации |
Награды | 1999, инженер года по финансам IAFE [1] [2] |
Научная карьера | |
Поля | Финансы Финансовый инжиниринг Математические финансовые производные инструменты Управление рисками |
Учреждения | Университет Торонто , Канада Йоркский университет , Канада Школа менеджмента Крэнфилда , Англия |
Он является уважаемым исследователем в академической области количественных финансов (см., Например, модель Халла-Уайта ) и является автором двух книг по производным финансовым инструментам, которые широко используются практиками рынка: «Опционы, фьючерсы и другие производные инструменты». [5] и «Основы фьючерсных и опционных рынков». [6] Он также написал книги «Управление рисками и финансовые институты» и «Машинное обучение в бизнесе: введение в мир науки о данных».
Он изучал математику в Кембриджском университете ( BA & MA ), и имеет степень магистра в области операционных исследований из Университета Ланкастера и Ph.D. в финансах от Крэнфильдского университета . В 1999 году он был удостоен награды «Инженер-финансовый год» Международной ассоциации финансовых инженеров . Он также получил множество наград в области преподавания, в том числе престижную награду Нортропа Фрая от Университета Торонто. [7]
У него есть сыновья-близнецы по имени Питер и Дэвид, а также жена по имени Мишель.
Избранные публикации
- Подход нейронной сети к пониманию предполагаемых движений волатильности »Quantitative Finance, 2020, готовится к печати (с Джеем Цао и Джеки Ченом)
- Долгосрочное финансирование »Журнал инвестиционного менеджмента, 17, 4, 2019: 1-33 (с Эндрю Ло и Роджером Штайном)
- Деревья процентных ставок: расширения и приложения, количественные финансы, 18, 7 (2018): 1199-1209 (с Аланом Уайтом)
- Оптимальное дельта-хеджирование для опционов, Journal of Banking and Finance, 82 (сентябрь 2017 г.): 180-190 (с Аланом Уайтом)
- Обобщенная процедура построения деревьев для краткосрочной ставки и ее применение для определения функций предполагаемой рыночной волатильности, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (с Аланом Уайтом)
- Обеспечение и кредитные вопросы при ценообразовании производных финансовых инструментов, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
- Риск траншей по ипотеке; с Аланом Уайтом; Журнал финансовых аналитиков; Выпуск: 66, 5; 2010; Страницы: 54-67
- Оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов с использованием структурной модели; с Мирелой Предеску и Аланом Уайтом; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 6, 3; 2010 г.
- Внебиржевые деривативы и централизованный клиринг: можно ли проводить все операции; Джон Халл; Обзор финансовой стабильности; Выпуск: июль; 2010; Страницы: 71-80
- Улучшенная модель подразумеваемой копулы и ее применение к оценке индивидуальных траншей CDO; с Аланом Уайтом; Журнал инвестиционного менеджмента; Выпуск: 8, 3; 2010; Страницы: 11-31
- оценка корреляционно-зависимых кредитных деривативов; Джон Халл, мирела Предеску и Алан Уайт; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 6 (3); 2010; Страницы: 99-132
- Кредитный кризис 2007 года: что пошло не так? Почему? Какие уроки можно извлечь ?; Джон Халл; Журнал кредитных рисков; Выпуск: 5, 2; 2009; Страницы: 3-18
- Динамические модели кредитного риска портфеля; с Аланом Уайтом; Журнал производных финансовых инструментов; Выпуск: 15, 4; 2008; Страницы: 9-28
Рекомендации
- ^ «Архив событий IAFE, награды» . Архивировано из оригинала на 2007-05-27 . Проверено 21 июня 2007 .
- ^ Финнеган, Джим. «IAFE проводит ежегодный праздничный ужин» . Новости финансового инжиниринга . Проверено 21 июня 2007 .
- ^ «Университет Торонто, Школа менеджмента Ротмана, страница профиля факультета: Джон К. Халл» . Архивировано из оригинала на 2016-03-03 . Проверено 21 июня 2007 .
- ^ «Брошюра по программе магистра финансов Ротмана» (PDF) . Школа менеджмента Джозефа Л. Ротмана, Университет Торонто . Проверено 21 июня 2007 .
- ^ http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/
- ^ «404Handler» . Rotman.utoronto.ca . Проверено 1 февраля 2014 .
- ^ "Джон К. Халл - CST" .
Внешние ссылки
- Домашняя страница Джона Халла из Университета Торонто . Это делает доступными для скачивания многие его статьи.