В области финансов , специфический риск представляет собой риск , влияющий на очень небольшое количество активов. Иногда это называют « несистематическим риском ». В сбалансированном портфеле активов будет разброс между общим рыночным риском и рисками, характерными для отдельных компонентов этого портфеля. Определение степени подверженности индивидуальным рискам производится с использованием таких моделей, как Treynor-Black, в которых оптимальная доля ценной бумаги обратно пропорциональна квадрату ее конкретного риска.
Примером могут служить новости, относящиеся к одной акции или группе компаний, такие как потеря патента или крупное стихийное бедствие, влияющее на деятельность компании.
В отличие от систематического риска или рыночного риска , конкретный риск можно диверсифицировать. Фактически, большинство несистематических рисков устраняется за счет владения портфелем из примерно двадцати пяти-тридцати ценных бумаг.