Европейский Общесоюзный тест банковского стресса 2014 был проведен Европейской банковской администрацией в целях оценки устойчивости финансовых институтов в Европейском Союзе гипотетического неблагоприятного сценария на рынке. Всего в учении приняли участие 123 крупных банка ЕС. 24 банка не прошли проверку с общим дефицитом капитала в размере 24,2 млрд евро при неблагоприятном сценарии. [1]
Задний план
Европейское банковское управление (EBA) стремится обеспечить надлежащее функционирование финансовых рынков и стабильность финансовой системы в ЕС. С этой целью EBA имеет право проводить стресс-тесты в масштабах ЕС в сотрудничестве с Европейским советом по системным рискам (ESRB). Такие упражнения предназначены для проверки устойчивости финансовых учреждений к неблагоприятным рыночным изменениям.
Стресс-тесты проводятся в сотрудничестве с ESRB, Европейским центральным банком (ЕЦБ), национальными компетентными органами и Европейской комиссией . В частности, ЕВА отвечал за общую методологию и раскрытие результатов. ESRB и Европейская комиссия разработали основные макроэкономические сценарии. Процесс обеспечения качества результатов работы банков возглавляли ЕЦБ и национальные компетентные органы. Более того, ЕЦБ провел обзор качества активов, который послужил отправной точкой для стресс-теста.
В 2014 году ЕЦБ провел комплексную оценку параллельно, прежде чем 4 ноября 2014 года взял на себя свою надзорную роль в Едином надзорном механизме (SSM). Результаты стресс-теста были неотъемлемой частью комплексной оценки.
Особенности стресс-теста
Банкам необходимо было оценить влияние базового макроэкономического сценария и неблагоприятного сценария. Каждый из сценариев охватывал трехлетний период (2014–2016 гг.). Базовый сценарий основан на прогнозе макроэкономического роста Европейской комиссии, тогда как неблагоприятный сценарий описывает гипотетическую мировую рецессию. [2]
Типы рисков, рассматриваемые в стресс-тесте, включали кредитный риск , рыночный риск , суверенный риск, секьюритизацию и стоимость фондирования. Активы как торговой, так и банковской книги будут подвержены стрессу, включая внебалансовые риски.
Стресс-тест основывался на допущении статического баланса, подразумевающем отсутствие новых темпов роста и постоянство структуры бизнеса и модели на всем временном горизонте.
Пройдет ли банк стресс-тест, определялся в соответствии с полученным коэффициентом уровня 1 обыкновенного капитала (CET1) при базовом и неблагоприятном сценариях. Применялось определение CET1 CRR / CRD IV (т.е. внедрение Базеля III в ЕС). Чтобы пройти стресс-тест, банкам необходимо было преодолеть пороговые ставки CET1, составляющие 8% в базовом сценарии и 5,5% в неблагоприятном сценарии.
Результаты стресс-теста
В среднем коэффициент обыкновенного капитала уровня 1 (CET1) участвующих банков снизился на 260 базисных пунктов при неблагоприятном сценарии, с 11,1% в конце 2013 года после корректировок в соответствии с обзором качества активов (AQR) до 8,5% в конец 2016 г. 24 банка упали ниже порогового уровня в 5,5% с общим капиталом 24,2 млрд евро. Основными факторами такого воздействия являются убытки от кредитного риска и увеличение активов, взвешенных с учетом риска. Из 24 обанкротившихся банков 9 были из Италии и по 3 - из Греции и Кипра . Поскольку некоторые банки увеличили или преобразовали капитал в период между начальной точкой оценки и датой публикации, 13 из 24 банков остались с дефицитом капитала после рассмотрения этих мер капитала (остающийся дефицит в размере 9,5 миллиардов евро).
Кроме того, 16 банков не преодолели пороговую ставку в 8% в базовом сценарии после корректировок, связанных с AQR, с совокупным дефицитом в 9,4 млрд евро.
Рекомендации
- ^ «Результаты стресс-теста в ЕС 2014 г.» (PDF) . Европейское банковское управление. 26 октября 2014 г.
- ^ «ЕБА публикует общую методологию и сценарий стресс-теста для банков ЕС на 2014 год» . Европейское банковское управление. 29 апреля 2014 г.