- В этой статье говорится об использовании компьютеров для оценки убытков от стихийных бедствий. Чтобы узнать о других значениях слова катастрофа, включая теорию катастроф в математике, см. Катастрофа (значения) .
Моделирование катастроф [1] (также известное как моделирование кошек ) - это процесс использования компьютерных вычислений для оценки потерь, которые могут быть понесены в результате катастрофического события, такого как ураган или землетрясение. Моделирование Cat особенно применимо для анализа рисков в страховой отрасли и находится на стыке актуарной науки , инженерии , метеорологии и сейсмологии .
Катастрофы / опасности [ править ]
Природные катастрофы (иногда называемые «естественной кошкой») [2] , которые моделируются, включают:
- Ураган (основная опасность - повреждение ветром; некоторые модели также могут включать штормовой нагон)
- Землетрясение (основная опасность - сотрясение земли; некоторые модели также могут включать цунами , пожар после землетрясений, разжижение и повреждение от утечки спринклера)
- сильная гроза (основные опасности - смерч и град )
- Наводнение
- Внетропический циклон
- Лесной пожар
- Зимняя буря
Человеческие катастрофы включают:
- Террористические события
- Военное дело
- Случаи несчастного случая / ответственности
- Кризисы перемещения [3]
- Кибер-данные
Моделирование направлений бизнеса [ править ]
Моделирование Cat включает в себя множество направлений бизнеса , [4] в том числе:
- Личная собственность
- Коммерческая собственность
- Компенсация рабочим
- Физические повреждения автомобиля
- Ограниченные обязательства
- Ответственность производителя
- Прерывание бизнеса
Входы, выходы и варианты использования [ править ]
Входными данными типичного программного пакета для моделирования кошек является информация об анализируемых воздействиях, подверженных риску катастроф. Данные о воздействии можно разделить на три основные группы:
- Информация о местоположении сайта, называемая данными геокодирования (почтовый адрес, почтовый индекс, округ / зона CRESTA и т. Д.)
- Информация о физических характеристиках облучения (конструкция, род занятий / размещение, год постройки, количество этажей, количество сотрудников и т. Д.)
- Информация о финансовых условиях страхового покрытия (размер покрытия, лимит, франшиза и т. Д.) [5]
Результатом модели кошки является оценка потерь, которые, по прогнозам модели, будут связаны с конкретным событием или набором событий. При запуске вероятностной модели выходными данными являются либо вероятностное распределение потерь, либо набор событий, которые можно использовать для создания распределения потерь; вероятные максимальные потери («PML») и среднегодовые убытки («AAL») рассчитываются из распределения убытков. [6] При запуске детерминированной модели рассчитываются потери, вызванные конкретным событием; например, ураган Катрина или «землетрясение магнитудой 8,0 в центре Сан-Франциско» можно было бы проанализировать в сравнении с портфелем воздействий.
Модели Cat имеют множество вариантов использования для ряда отраслей [7], в том числе:
- Страховщики и риск-менеджеры используют моделирование кошек для оценки риска в портфеле рисков. Это может помочь руководствоваться стратегией андеррайтинга страховщика или помочь им решить, сколько перестрахования приобретать.
- Некоторые государственные отделы страхования разрешают страховщикам использовать моделирование кошек в своих налоговых декларациях, чтобы определить, сколько премий взимают их страхователи в районах, подверженных катастрофам.
- Рейтинговые агентства по страхованию, такие как AM Best и Standard & Poor's, используют моделирование кошек для оценки финансовой устойчивости страховщиков, которые берут на себя риск катастроф.
- Перестраховщики и брокеры по перестрахованию используют моделирование кошек при ценообразовании и структурировании договоров перестрахования.
- Европейские страховщики используют кошачьи модели для получения необходимого регулятивного капитала в соответствии с режимом Solvency II. Модели Cat используются для получения распределений вероятности убытков от катастроф, которые являются компонентами многих внутренних моделей капитала Solvency II.
- Аналогичным образом, инвесторы в кошачьи облигации, инвестиционные банки и рейтинговые агентства используют моделирование кошек при ценообразовании и структурировании катастрофической облигации .
Открытое моделирование катастроф [ править ]
Oasis Loss Modeling Framework («LMF») - это платформа для моделирования катастроф с открытым исходным кодом. Он разработан некоммерческой организацией, финансируемой страховой отраслью и принадлежащей ей, для содействия открытому доступу к моделям и обеспечения прозрачности. [8] Кроме того, некоторые страховые компании в настоящее время работают с Ассоциацией совместных исследований и разработок («ACORD») над разработкой отраслевого стандарта для сбора и обмена данными о воздействии. [9]
См. Также [ править ]
- HAZUS
- Международное общество менеджеров по управлению катастрофами
Ссылки [ править ]
- Перейти ↑ Mitchell-Wallace, K. Jones, M., Hillier, JK, Foote, M. (2017) Управление рисками природных катастроф и моделирование: Руководство для практикующих. Wiley ISBN 978-1118906040 .
- ^ "Модели NatCat" (PDF) . Schweizerische Aktuarvereinigung . Проверено 23 декабря 2019 года .
- ^ Эдвардс, Скотт. Хаос вынужденной миграции: средство моделирования сложности гуманитарных целей
- ^ Качмарска, Джо; Джусон, Стивен; Беллоне, Энрика (2018-03-01). «Количественная оценка источников неопределенности моделирования в моделях природных катастроф» . Стохастические исследования окружающей среды и оценка рисков . 32 (3): 591–605. DOI : 10.1007 / s00477-017-1393-0 . ISSN 1436-3259 .
- ^ Малык, Дмитро (2014-05-15). «Презентация: Введение в моделирование кошек» . Slideshare.net . Проверено 23 декабря 2019 .
- ^ «О моделировании катастроф» . www.air-worldwide.com . Проверено 23 декабря 2019 .
- ^ Комитет по чрезвычайным ситуациям и имущественным вопросам (июль 2018 г.). «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ МОДЕЛЕЙ КАТАСТРОФ» (PDF) . Американская академия актуариев . Проверено 23 декабря 2019 года .
- ^ "Обзор - документация Oasis LMF 0.1.0" . oasislmf.github.io . Проверено 23 декабря 2019 .
- ^ "Ассоциация исследований и развития совместных операций" . www.acord.org . Проверено 23 декабря 2019 .
Внешние ссылки [ править ]
- Ассоциация совместных исследований и разработок операций (ACORD)
- Модель потерь населения от урагана во Флориде
- Институт страховой информации
- Репозиторий исходного кода LMF