Дамир Филипович (родился в 1970 году в Швейцарии ) - швейцарский математик, специализирующийся на количественных финансах . Он держит Swissquote Председателя в количественных финансов и является директором швейцарского финансового института в EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны). [1] [2] [3]
Дамир Филипович | |
---|---|
Родившийся | 1970 (возраст 50–51) |
Национальность | Швейцария |
Награды | Премия Луи Башелье |
Академическое образование | |
Образование | Математика |
Альма-матер | ETH Цюрих |
Докторант | Фредди Дельбаен |
Академическая работа | |
Дисциплина | Математика |
Субдисциплина | Количественное финансирование |
Учреждения | Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) |
Основные интересы | Машинное обучение в финансах Количественные финансы Количественное управление рисками Стохастические модели |
Веб-сайт | https://www.epfl.ch/labs/csf |
Карьера
Филипович изучал математику в ETH Zurich и получил степень магистра в 1995 году. Он присоединился к Фредди Дельбэну в качестве аспиранта и закончил его в 2000 году, защитив диссертацию по математическим финансам под названием «Проблемы согласованности для моделей процентных ставок HJM». [4]
В качестве постдокторанта он присоединился к Венскому технологическому университету (2000 г.), Стэнфордскому университету (2001 г.) и Принстонскому университету (2001 г.) для работы над проблемами согласованности моделей процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона [5] и аффинных процессов и приложений в финансах. . [6]
С 2002 по 2003 год он был доцентом факультета операционных исследований и финансового инжиниринга Принстонского университета . В качестве научного консультанта по проверке платежеспособности и анализу рисков в страховании ( Swiss Solvency Test ) он присоединился к Швейцарскому федеральному управлению частного страхования (BPV) в 2003 году. В 2004 году он стал профессором кафедры финансовой и страховой математики в Ludwig Maximilian. Мюнхенский университет . В 2007 году он был назначен директором Венского финансового института и профессором Венского университета . [7]
С 2010 года он был председателем Swissquote в области количественных финансов и директором Швейцарского финансового института в EPFL . [1] [2] [3]
Исследовать
Исследования Филиповича сосредоточены на количественных финансах, используя междисциплинарный подход в таких областях, как количественные финансы , количественное управление рисками и машинное обучение в финансах . Он направлен как на продвижение теоретического понимания финансового инжиниринга , так и на его внедрение в финансовую отрасль и государственную политику. [8] Его исследовательские интересы включают полиномиальные процессы и приложения в финансах, [9] системный риск в финансовых сетях, [10] [11] процентные ставки , [12] [13] [14] [15] [16] кредитный риск , [17] [18] стохастическая волатильность , [19] [20] стохастические процессы , [21] [22] [23] [24] количественное управление рисками и регулирование, [25] [26] и машинное обучение в финансах. [27] [28]
Он также преподает MOOC «Модели процентных ставок» на Coursera . [29]
Отличия
Филипович является лауреатом премии Луи Башелье 2016 года, присуждаемой Лондонским математическим обществом , Фондом количественных исследований Natixis и Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles . [30]
Он является членом и бывшим президентом (2016-2017) финансового общества Bachelier. [31]
Он был младшим редактором таких академических журналов, как «Математика и финансовая экономика», «Стохастика», SIAM Journal on Financial Mathematics, Mathematical Finance, [32] и «Финансы и стохастика». [33]
Избранные работы
- Duffie, D .; Филипович, Д .; Шахермайер, В. (1 августа 2003 г.). «Аффинные процессы и приложения в финансах» . Летопись прикладной теории вероятностей . 13 (3). DOI : 10.1214 / aoap / 1060202833 . ISSN 1050-5164 .
- Херидито, Патрик; Филипович, Дамир; Йор, Марк (2005-08-01). «Эквивалентное и абсолютно непрерывное изменение меры для скачко-диффузионных процессов» . Летопись прикладной теории вероятностей . 15 (3). DOI : 10.1214 / 105051605000000197 . ISSN 1050-5164 .
- Херидито, Патрик; Филипович, Дамир; Киммел, Роберт Л. (январь 2007 г.). «Рыночная цена спецификации риска для аффинных моделей: теория и доказательства ☆» . Журнал финансовой экономики . 83 (1): 123–170. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2005.09.008 . ISSN 0304-405X .
- Филипович, Дамир (2009). «Термоструктурные модели» . DOI : 10.1007 / 978-3-540-68015-4 . Цитировать журнал требует
|journal=
( помощь ) - Филипович, Дамир; Овербек, Людгер; Шмидт, Торстен (22 сентября 2010 г.). «ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СРОКОВ CDO» . Математические финансы . 21 (1): 53–71. DOI : 10.1111 / j.1467-9965.2010.00421.x . ISSN 0960-1627 .
- Кучиеро, Криста; Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Тайхманн, Йозеф (01.04.2011). «Аффинные процессы на положительно полуопределенных матрицах» . Летопись прикладной теории вероятностей . 21 (2). DOI : 10.1214 / 10-aap710 . ISSN 1050-5164 .
- Филипович, Дамир; Тролль, Андерс Б. (сентябрь 2013 г.). «Временная структура межбанковского риска» . Журнал финансовой экономики . 109 (3): 707–733. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2013.03.014 . ISSN 0304-405X .
- Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Шнайдер, Пол (октябрь 2013 г.). «Плотностные приближения для многомерных процессов аффинной скачкообразной диффузии» . Журнал эконометрики . 176 (2): 93–111. DOI : 10.1016 / j.jeconom.2012.12.003 . ISSN 0304-4076 .
- Филипович, Дамир; Кремсленер, Роберт; Муэрманн, Александр (16 января 2014 г.). «Оптимальная инвестиционная политика и политика премий в условиях регулирования рисков и платежеспособности» . Журнал риска и страхования . 82 (2): 261–288. DOI : 10.1111 / jori.12021 . ISSN 0022-4367 .
- Камбу, Матьё; Филипович, Дамир (19.06.2015). «МОДЕЛЬНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И АГРЕГАЦИЯ СЦЕНАРИЯ» . Математические финансы . 27 (2): 534–567. DOI : 10.1111 / mafi.12097 . ISSN 0960-1627 .
- Филипович, Дамир; Гурье, Элиза; Манчини, Лориано (январь 2016 г.). «Квадратичные модели обмена дисперсией» . Журнал финансовой экономики . 119 (1): 44–68. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2015.08.015 . ISSN 0304-405X .
- ФИЛИПОВИЧ, ДАМИР; ЛАРССОН, МАРТИН; ТРОЛЛЕ, АНДЕРС Б. (21.03.2017). «Линейно-рациональные модели временной структуры» . Журнал финансов . 72 (2): 655–704. DOI : 10.1111 / jofi.12488 . ISSN 0022-1082 .
- Камбу, Матьё; Филипович, Дамир (13 ноября 2017 г.). «Тиражирующий портфельный подход к расчету капитала» . Финансы и стохастика . 22 (1): 181–203. DOI : 10.1007 / s00780-017-0347-1 . ISSN 0949-2984 .
- Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир; Пулидо, Серхио (18.05.2018). «Модель стохастической волатильности Якоби» . Финансы и стохастика . 22 (3): 667–700. DOI : 10.1007 / s00780-018-0364-8 . ISSN 0949-2984 .
- Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин; Тролль, Андерс Б. (2018-10-01). «О связи между процессами, порождающими линейность, и линейно-рациональными моделями» . Математические финансы . 29 (3): 804–826. DOI : 10.1111 / mafi.12198 . ISSN 0960-1627 .
- Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир (04.10.2019). «Линейные модели кредитного риска» . Финансы и стохастика . 24 (1): 169–214. DOI : 10.1007 / s00780-019-00409-Z . ISSN 0949-2984 .
- Будабса, Лотфи; Филипович, Дамир (2019). «Машинное обучение с ядрами для оценки портфеля и управления рисками» . Электронный журнал ССРН . DOI : 10.2139 / ssrn.3401539 . ISSN 1556-5068 .
- Амини, Хамед; Филипович, Дамир; Минка, Андреа (январь 2020 г.). «Системный риск в сетях с центральным узлом» . Журнал SIAM по финансовой математике . 11 (1): 60–98. DOI : 10.1137 / 18m1184667 . ISSN 1945-497X .
- Фернандес Арджона, Лучио; Филипович, Дамир (2020). «Подход машинного обучения к ценообразованию портфеля и управлению рисками для сложных задач» . Электронный журнал ССРН . DOI : 10.2139 / ssrn.3588376 . ISSN 1556-5068 .
Рекомендации
- ^ а б «Профессор Führender в области финансового управления и Swissquote-Lehrstuhl berufen» (PDF) . Swissquote .
- ^ а б «Дамир Филипович» . www.epfl.ch . Проверено 9 декабря 2020 .
- ^ а б "Дамир Филипович" . www.sfi.ch . Проверено 7 апреля 2021 .
- ^ Филипович, Дамир (2000). Проблемы согласованности для моделей процентных ставок HJM (докторская диссертация). ETH Zurich. DOI : 10.3929 / ethz-a-003882242 .
- ^ Филипович, Дамир (2001). «Проблемы согласованности для моделей процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона» . Конспект лекций по математике . DOI : 10.1007 / b76888 . ISSN 0075-8434 .
- ^ Duffie, D .; Филипович, Д .; Шахермайер, В. (1 августа 2003 г.). «Аффинные процессы и приложения в финансах» . Летопись прикладной теории вероятностей . 13 (3). DOI : 10.1214 / aoap / 1060202833 . ISSN 1050-5164 .
- ^ «Mathematik und ... - Программа - WWTF - Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds» . www.wwtf.at . Проверено 6 апреля 2021 .
- ^ «Кафедра Swissquote по количественным финансам» . www.epfl.ch . Проверено 10 декабря 2020 .
- ^ Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин (март 2020 г.). «Полиномиальные скачко-диффузионные модели» . Стохастические системы . 10 (1): 71–97. DOI : 10.1287 / stsy.2019.0052 . ISSN 1946-5238 .
- ^ Амини, Хамед; Филипович, Дамир; Минка, Андреа (январь 2020 г.). «Системный риск в сетях с центральным узлом» . Журнал SIAM по финансовой математике . 11 (1): 60–98. DOI : 10.1137 / 18M1184667 . ISSN 1945-497X .
- ^ Филипович, Дамир; Куппер, Майкл (2007-12-13). «Оптимальные переводы капитала и рисков для диверсификации группы» . Математические финансы . 18 (1): 55–76. DOI : 10.1111 / j.1467-9965.2007.00322.x .
- ^ Филипович, Дамир (2009). Термоструктурные модели . Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. DOI : 10.1007 / 978-3-540-68015-4 . ISBN 978-3-540-09726-6.
- ^ Филипович, Дамир (октябрь 1999 г.). «Заметка о семье Нельсона-Сигеля» . Математические финансы . 9 (4): 349–359. DOI : 10.1111 / 1467-9965.00073 . ISSN 0960-1627 .
- ^ Филипович, Дамир; Ларссон, Мартин; Тролль, Андерс Б. (апрель 2017 г.). "Линейно-рациональные модели временной структуры: линейно-рациональные модели временной структуры" . Журнал финансов . 72 (2): 655–704. DOI : 10.1111 / jofi.12488 .
- ^ Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (октябрь 2020 г.). «Модель временной структуры для дивидендов и процентных ставок» . Математические финансы . 30 (4): 1461–1496. DOI : 10.1111 / mafi.12279 . ISSN 0960-1627 .
- ^ Филипович, Дамир; Виллемс, Сандер (январь 2018 г.). «Оценка точной гладкой временной структуры» . Журнал SIAM по финансовой математике . 9 (3): 907–929. DOI : 10.1137 / 16M1080276 . ISSN 1945-497X .
- ^ Филипович, Дамир; Тролль, Андерс Б. (сентябрь 2013 г.). «Временная структура межбанковского риска» . Журнал финансовой экономики . 109 (3): 707–733. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2013.03.014 .
- ^ Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир (январь 2020 г.). «Линейные модели кредитного риска» . Финансы и стохастика . 24 (1): 169–214. DOI : 10.1007 / s00780-019-00409-Z . ISSN 0949-2984 .
- ^ Филипович, Дамир; Гурье, Элиза; Манчини, Лориано (январь 2016 г.). «Квадратичные модели обмена дисперсией» . Журнал финансовой экономики . 119 (1): 44–68. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2015.08.015 .
- ^ Акерер, Дэмиен; Филипович, Дамир; Пулидо, Серхио (июнь 2018 г.). «Модель стохастической волатильности Якоби» . Финансы и стохастика . 22 (3): 667–700. DOI : 10.1007 / s00780-018-0364-8 . ISSN 0949-2984 .
- ^ Херидито, Патрик; Филипович, Дамир; Киммел, Роберт Л. (январь 2007 г.). «Рыночная цена спецификации риска для аффинных моделей: теория и доказательства ☆» . Журнал финансовой экономики . 83 (1): 123–170. DOI : 10.1016 / j.jfineco.2005.09.008 .
- ^ Кучиеро, Криста; Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Тайхманн, Йозеф (01.04.2011). «Аффинные процессы на положительно полуопределенных матрицах» . Летопись прикладной теории вероятностей . 21 (2). DOI : 10.1214 / 10-AAP710 . ISSN 1050-5164 .
- ^ Херидито, Патрик; Филипович, Дамир; Йор, Марк (2005-08-01). «Эквивалентное и абсолютно непрерывное изменение меры для скачко-диффузионных процессов» . Летопись прикладной теории вероятностей . 15 (3). DOI : 10.1214 / 105051605000000197 . ISSN 1050-5164 .
- ^ Филипович, Дамир; Майерхофер, Эберхард; Шнайдер, Пол (октябрь 2013 г.). «Плотностные приближения для многомерных процессов аффинной скачкообразной диффузии» . Журнал эконометрики . 176 (2): 93–111. DOI : 10.1016 / j.jeconom.2012.12.003 .
- ^ Камбу, Матьё; Филипович, Дамир (январь 2018 г.). «Тиражирующий портфельный подход к расчету капитала» . Финансы и стохастика . 22 (1): 181–203. DOI : 10.1007 / s00780-017-0347-1 . ISSN 0949-2984 .
- ^ Камбу, Матьё; Филипович, Дамир (апрель 2017 г.). «Неопределенность модели и агрегирование сценариев» . Математические финансы . 27 (2): 534–567. DOI : 10.1111 / mafi.12097 .
- ^ Фернандес Арджона, Лучио; Филипович, Дамир (2020). «Подход машинного обучения к ценообразованию портфеля и управлению рисками для сложных задач» . Электронный журнал ССРН . DOI : 10.2139 / ssrn.3588376 . ISSN 1556-5068 .
- ^ Будабса, Лотфи; Филипович, Дамир (2019). «Машинное обучение с ядрами для оценки портфеля и управления рисками» . Электронный журнал ССРН . DOI : 10.2139 / ssrn.3401539 . ISSN 1556-5068 .
- ^ «Модели процентных ставок» . Coursera . Проверено 6 апреля 2021 .
- ^ "Премия Луи Башелье | Лондонское математическое общество" . www.lms.ac.uk . Проверено 9 декабря 2020 .
- ^ Офис, Башелье. «Бывшие члены исполкома» . Финансовое общество бакалавра . Проверено 6 апреля 2021 .
- ^ «Математические финансы» . Интернет-библиотека Wiley . Проверено 10 декабря 2020 .
- ^ «Финансы и стохастика» . Springer . Проверено 11 декабря 2020 .
Внешние ссылки
- Публикации Дамира Филиповича, проиндексированные Google Scholar
- Веб-сайт кафедры количественных финансов Swissquote
- МООК по моделям процентных ставок