Перейти к навигации Перейти к поиску
- Этот список охватывает официальные программы стресс-тестирования банков, осуществляемые основными регулирующими органами по всему миру. Он не распространяется на собственные программы внутреннего тестирования банка.
А стресс - тесты банков является анализ способности банка выстоять в условиях гипотетического неблагоприятного экономического сценария. Стресс-тесты стали широко применяться после финансового кризиса 2008 года . [1]
Пример [ править ]
Например, в США в 2012 году при стресс-тестировании использовался следующий неблагоприятный сценарий: [2]
- Безработица 13 процентов
- 50-процентное падение цен на акции
- 21 процентное снижение цен на жилье.
Азия [ править ]
- Валютное управление Сингапура
- Ежегодное общеотраслевое стресс-тестирование (обычно около первого квартала)
- Международный Валютный Фонд
- Стресс-тестирование японских банков 2011 и 2012 гг., Обновление оценки стабильности финансовой системы (FSAP) [3]
- Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая
- Система показателей риска CARPLES на 2011 год [4]
- Управление пруденциального регулирования Австралии
- Отраслевой стресс-тест 2014 г. [5]
- Резервный банк Новой Зеландии
- Стресс-тест основных банков 2014 г. [6]
Европа [ править ]
- Управление финансовых услуг ( Великобритания )
- Банк Англии
- Ежегодный отраслевой стресс-тест [9]
- Европейское банковское управление ( зона евро )
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2009 г. [10]
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2010 г. [11]
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2011 г. [12]
- Стресс-тест банков Европейского Союза, 2014 г. [13]
- Стресс - тест был частью комплексной оценки по Европейскому центральному банку .
- Стресс-тест банков Европейского Союза 2016 г. [14] (выпуск сценария: среда, 24 февраля 2016 г.)
- Стресс-тест банков Европейского Союза за 2018 год [15] (выпуск сценария: вероятно, в конце февраля 2018 года «окончательная методология будет опубликована по мере запуска теста в начале 2018 года») [ требуется обновление ]
Америка [ править ]
- Федеральная резервная система
- Программа надзорной оценки капитала на 2009 год (SCAP)
- Примечание: стресс-тест 2010 года в США не проводился.
- Комплексный анализ и обзор капитала (CCAR)
- 2011 [16]
- 2012 [17]
- 2013 [18]
- С банками была проведена частная конференц-связь, чтобы уведомить их о новом, состоящем из двух частей информационном выпуске ФРС [Dow Jones] [19].
- 7 марта 2013 г. - Банки будут уведомлены в частном порядке о предварительном решении ФРС по планам распределения капитала.
- У банков, получивших ответ «нет», будет 48 часов, чтобы в частном порядке повторно представить в ФРС сокращенный план распределения.
- 14 марта 2013 г. - ФРС публично раскроет окончательные решения по запросам на распределение капитала.
- Неделя частных переговоров между банком и ФРС позволит банкам скорректировать свои запросы в сторону понижения до того, что позволит ФРС. Это было специально разработано, чтобы позволить банкам избежать «неприятных отказов от планов капитального ремонта».
- Ожидаются судебные иски акционеров, если банки не сообщат о планах распределения капитала и отказах ФРС (даже если они помечены как «неформальные»), поскольку большинство акционеров и потенциальных акционеров считают планы и лимиты банковских дивидендов и обратного выкупа акций чрезвычайно существенной информацией.
- Банки могут не последовать совету ФРС и опубликовать планы распределения капитала до 14 марта. [Bloomberg] [20]
- С банками была проведена частная конференц-связь, чтобы уведомить их о новом, состоящем из двух частей информационном выпуске ФРС [Dow Jones] [19].
- 2014 [21] [22]
- 2015 [23] [24]
- 2016 г.
- 2017 г.
- 2018 [25] [26]
- Стресс-тесты по закону Додда-Франка
- 2013-2018 гг.
- Центральный банк Бразилии (португальский: Banco Central do Brasil)
См. Также [ править ]
- Банковское регулирование
- Базель III
- Стресс-тест (финансовый)
- Системно значимое финансовое учреждение
- Список системно значимых банков
Ссылки [ править ]
- ^ Сегал, Трой. «Банковский стресс-тест» . Инвестопедия . Проверено 7 февраля 2021 .
- Перейти ↑ 2012 Stress Test Release . Федеральная резервная система . Проверено 23 февраля 2013 года .
- ^ «Обновление оценки стабильности финансовой системы (FSAP) 2011 и 2012 гг.» (PDF) . Международный валютный фонд . Проверено 23 февраля 2013 года .
- ^ «CBRC провела в 2012 году Конференцию по надзору за большими банками» . Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая . Проверено 23 февраля 2013 года .
- ^ Австралия, корпоративное имя = APRA Австралийский орган пруденциального регулирования; юрисдикция = Содружество. «В поисках силы в невзгодах: уроки стресс-теста крупнейших банков Австралии в 2014 году, проведенного APRA» . www.apra.gov.au . Проверено 18 января 2016 .
- ^ «Стресс-тесты банковской системы Новой Зеландии» . Резервный банк Новой Зеландии . Проверено 23 сентября 2017 года .
- ^ «Стресс-тестирование и сценарии CP08 / 24» (PDF) . Управление финансовых услуг . Проверено 23 февраля 2013 года .
- ^ «Отзыв о стресс-тестировании и сценарном тестировании на CP08 / 24» (PDF) . Управление финансовых услуг . Проверено 23 февраля 2013 года .
- ^ «Стресс-тестирование | Банк Англии» . www.bankofengland.co.uk . Проверено 18 января 2016 .
- ^ «2009 - Европейское банковское управление» . eba.europa.eu .
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2010» . Европейское банковское управление.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС 2011» . Европейское банковское управление.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС, 2014 г.» . Европейское банковское управление.
- ^ «Стресс-тестирование в масштабах ЕС, 2016 г.» . Европейское банковское управление . Проверено 11 ноября 2015 года .
- ^ «Стресс-тестирование в ЕС 2018» .
- ^ «Комплексный обзор оценки капитала 2011 (CCAR)» (PDF) . Федеральный резерв. 18 марта 2011 г.
- ^ «Комплексный обзор оценки капитала 2012 (CCAR)» . Федеральный резерв. 13 марта 2012 г.
- ^ «Комплексный обзор оценки капитала 2013 (CCAR)» . Федеральный резерв. 14 марта 2013 г.
- ^ "ФРС, банки столкнулись из-за публикации результатов стресс-тестов" . Dow Jones Newswire . 5 марта 2013 . Проверено 7 марта 2013 года .
- ^ «Банки сказали взвесить вызов ФРС с раскрытием информации о дивидендах» . Блумберг . 7 марта 2013 . Проверено 7 марта 2013 года .
- ^ «Стресс-тестирование :: Взгляд в черный ящик ФРС» . http://www.pwc.com/en_US/us/financial-services/regulatory-services/publications/assets/dodd-frank-act-stress-testing-ccar.pdf . Регуляторная практика PwC в области финансовых услуг, апрель 2014 г. Внешняя ссылка в
|website=
( помощь ) - ^ «Всесторонний анализ капитала и обзор 2014: Структура оценки и результаты» (PDF) . Федеральный резерв. 26 марта 2014 . Проверено 23 апреля 2014 года .
- ^ «Первый шаг: десять ключевых моментов из Руководства CCAR 2015 г. и окончательных поправок к плану капитального ремонта» (PDF) . http://www.pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-summary-2015-basel-iii.jhtml . Практика регулирования финансовых услуг PwC, октябрь 2014 г. Внешняя ссылка в
|website=
( помощь ) - ^ «Десять ключевых моментов из Всестороннего анализа и обзора капитала 2015 (« CCAR »)» (PDF) . http://www.pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/ccar-stress-testing-results-2015.jhtml . Регуляторная практика PwC в области финансовых услуг, март 2015 г. Внешняя ссылка в
|website=
( помощь ) - ^ "Deutsche Bank не проходит стресс-тест ФРС, в то время как три кредитора США спотыкаются" . 28 июня 2018 г. - на сайте www.reuters.com.
- ↑ Сын, Хью (28 июня 2018 г.). «Goldman Sachs и Morgan Stanley не участвовали в ралли банковских акций после грубой ошибки во время стресс-теста ФРС» . CNBC .
Дальнейшее чтение [ править ]
- Банковский стресс-тест в Investopedia .