Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта статья посвящена списку системно значимых банков. Что касается зонтичного термина «SIFI» или «Системно значимое финансовое учреждение», которое помимо банков также включает страховые компании и поставщиков инфраструктуры финансового рынка, которые считаются системно важными регулирующими органами, см. Системно значимое финансовое учреждение .

Некоторые крупные банки отслеживаются и маркируются некоторыми органами как системно важные финансовые учреждения , в зависимости от масштаба и степени влияния, которое они имеют на мировых и внутренних финансовых рынках. С 2011 года Совет по финансовой стабильности публикует список глобальных системно значимых банков (G-SIB), в то время как отдельные страны также ведут свои собственные списки национальных системно значимых банков (D-SIB), также известные в Европе как «национальные SIFI». . Кроме того, существуют специальные списки региональных системно значимых банков (Р-СИБ).

В 2009 году в качестве ответной реакции регулирующих органов на выявленную уязвимость банковского сектора во время финансового кризиса 2007–2008 годов и в попытке найти решение проблемы взаимозависимости « слишком большой, чтобы потерпеть неудачу » между G-SIB и экономикой страны. В суверенных государствах Совет по финансовой стабильности (СФС) приступил к разработке метода определения G-SIB, к которым будет применяться набор более строгих требований. Первая публикация некоторых просочившихся неофициальных списков G-SIB в то время, когда метод идентификации ФСБ все еще тестировался и подлежал последующим корректировкам, состоялась в ноябре 2009 г. и ноябре 2010 г. [1] [2] [3]Первая официальная версия списка G-SIB была опубликована ФСБ в ноябре 2011 года и с тех пор обновляется каждый год в ноябре. [4] [5] [6] [7] [8] [9] Этот список G-SIB - первый, показанный ниже.

Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирами в США и Европе обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях в свои органы финансового надзора. [10] [11] Базель III также требует, чтобы все идентифицированные G-SIB не позднее марта 2018 года работали с минимальным коэффициентом достаточности общего капитала, включающим: [12]

Это требование к G-SIB зависит от основанной на показателях меры размера, взаимосвязанности, сложности, незаменимости и глобального охвата, повышая его до 1,0%, 1,5%, 2,0%, 2,5% или 3,5% по сравнению с аналогичное требование к капиталу Базель III в размере 7% для банков, не включенных в список.

В дополнение к требованиям Базель III к коэффициенту достаточности капитала, 10 ноября 2014 года СФС выпустило консультативный документ, определяющий глобальный стандарт минимальных сумм общей способности абсорбировать убытки (TLAC), которые должны удерживаться G-SIB. TLAC - это суммы, которые должны удерживаться G-SIB в дополнение к требованиям к коэффициенту достаточности капитала. [13] Это предложение обсуждалось до 2 февраля 2015 г., когда требование было окончательно оформлено. ФСБ выпустила окончательный стандарт минимальной общей поглощающей способности (TLAC) для 30 G-SIB 9 ноября 2015 года. [14]

Второй список, далее ниже, включает все те финансовые учреждения, которые были определены как системно важные национальным регулирующим органом, так называемые D-SIB. Что касается Соединенных Штатов, в этот список входят все те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их предметом самого строгого ежегодного стресс-теста (USA-ST) Федеральной резервной системы . [15]

В 2013 году ЕС также принял постановление, определяющее все внутренние SIB в каждом государстве-члене ЕЭЗ , которые после поэтапного внедрения в течение 2015–2018 годов должны соответствовать еще более высоким требованиям в отношении коэффициента достаточности общего капитала - в соответствии с тем, насколько системно важны они есть. Помимо расширения списка SIB, так что теперь в него входят как G-SIB, так и D-SIB, регулирование также гарантирует, что все европейские G-SIB (со штаб-квартирой в одном из государств-членов ЕЭЗ) будут иметь более высокий коэффициент достаточности капитала. требования по сравнению с требованиями ФСБ. [12]

Как Базель III, так и нормативные акты ЕС, кроме того, также вводят потенциальный антициклический буфер для нормативов достаточности капитала, который может быть обеспечен национальными властями в дополнение к указанным коэффициентам общей достаточности капитала, с требованиями до 2,5% дополнительных обычных капиталовложений Уровня 1. капитал по отношению ко всем финансовым учреждениям (включая SIB), в те годы, когда общий объем кредитов в конкретной стране начинает расти быстрее, чем национальный ВВП . [12]

Список глобальных системно значимых банков (G-SIB) [ править ]

Юридическое лицо
УровеньКонтрциклический буфер капитала2020 （30）2019 （30）[16]  2018 （29）[17]
53,5%(Пустой)(Пустой)(Пустой)
42,5%(Пустой)Устойчивый JP Morgan ChaseУстойчивый JP Morgan Chase
32,0%Устойчивый Citigroup
Устойчивый HSBC
Снижаться JP Morgan Chase		Устойчивый Citigroup
Устойчивый HSBC		Устойчивый Citigroup
Устойчивый Deutsche Bank
Устойчивый HSBC
21,5%Устойчивый Банк Америки
Устойчивый Банк Китая
Устойчивый Barclays
Устойчивый BNP Paribas
Увеличивать China Construction Bank
Устойчивый Deutsche Bank
Устойчивый ICBC
Устойчивый MUFG		Устойчивый Банк Америки
Устойчивый Банк Китая
Устойчивый Barclays
Устойчивый BNP Paribas
Снижаться Deutsche Bank
Устойчивый Goldman Sachs
Устойчивый ICBC
Устойчивый MUFG
Устойчивый Wells Fargo		Снижаться Банк Америки
Устойчивый Банк Китая
Устойчивый Barclays
Устойчивый BNP Paribas
Устойчивый Goldman Sachs
Устойчивый ICBC
Устойчивый MUFG
Устойчивый Wells Fargo
11,0%Устойчивый Сельскохозяйственный банк Китая
Устойчивый Банк Нью-Йорка Mellon
Устойчивый Credit Suisse
Снижаться Goldman Sachs
Устойчивый Groupe BPCE
Устойчивый Crédit Agricole
Устойчивый ING
Устойчивый Mizuho FG
Устойчивый Morgan Stanley
Устойчивый Royal Bank of Canada
Устойчивый Banco Santander
Устойчивый Société Générale
Устойчивый Standard Chartered
Устойчивый State Street
Устойчивый Sumitomo Mitsui
Устойчивый Toronto-Dominion Bank
Устойчивый UBS
Устойчивый UniCredit
Снижаться Wells Fargo		Устойчивый Сельскохозяйственный банк Китая
Устойчивый Банк Нью-Йорка Mellon
Устойчивый China Construction Bank
Устойчивый Credit Suisse
Устойчивый Groupe BPCE
Устойчивый Crédit Agricole
Устойчивый ING
Устойчивый Mizuho FG
Устойчивый Morgan Stanley
Устойчивый Royal Bank of Canada
Устойчивый Banco Santander
Устойчивый Société Générale
Устойчивый Standard Chartered
Устойчивый State Street
Устойчивый Sumitomo Mitsui
Увеличивать Toronto-Dominion Bank
Устойчивый UBS
Устойчивый UniCredit		Устойчивый Сельскохозяйственный банк Китая
Устойчивый Банк Нью-Йорка Mellon
Снижаться China Construction Bank
Устойчивый Credit Suisse
Увеличивать Groupe BPCE
Устойчивый Crédit Agricole
Устойчивый ING
Устойчивый Mizuho FG
Устойчивый Morgan Stanley
Устойчивый Royal Bank of Canada
Устойчивый Banco Santander
Устойчивый Société Générale
Устойчивый Standard Chartered
Устойчивый State Street
Устойчивый Sumitomo Mitsui
Устойчивый UBS
Устойчивый UniCredit

Список отечественных системно значимых банков (D-SIB) [ править ]

D-SIB в США [ править ]

Для Соединенных Штатов в список D-SIB входят те финансовые учреждения, которые недостаточно велики для статуса G-SIB, но все же имеют достаточно высокую внутреннюю системную значимость, что делает их предметом наиболее строгих ежегодных стресс-тестов (USA-ST), проводимых Федеральным правительством. Резерв . [15] Строго говоря, Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) не определяет какие-либо банки или банковские холдинговые компании как системно важные, но Закон Додда – Франкав своих условиях устав устанавливает повышенные стандарты надзора (в том числе участие в ежегодном стресс-тесте США) для любой банковской холдинговой компании с балансом более 50 миллиардов долларов. Несмотря на отсутствие какого-либо официального обозначения D-SIB, банки, прошедшие стресс-тест в США, могут считаться в США D-SIB. [18] Группа банков, подвергавшихся стресс-тестированию, была идентичной на протяжении 2009–2013 годов, за исключением того, что MetLife Bank прекратил свою деятельность по банковскому и ипотечному кредитованию в 2012 году и, следовательно, впоследствии вышел из группы поднадзорных организаций. В 2014 году стресс-тест был расширен с 18 до 30 банков в результате поэтапного внедрения положений правил стресс-теста Закона Додда – Франка Совета директоров, в результате чего с 2014 года этому стресс-тесту подвергаются только 12 дополнительных организаций.[19]

Все G-SIB и D-SIB со штаб-квартирой в США не только обязаны соблюдать некоторые более строгие требования в отношении достаточности капитала, но также обязаны ежегодно представлять обновленный план действий в чрезвычайных ситуациях Совету управляющих Федеральной резервной системы . [20]

Легенда
  Бывший D-SIB
Список всех отечественных системно значимых банков в США (по состоянию на март 2014 г.) [19]
Юридическое лицоОбласть, крайСтрана штаб-квартирыВалюта отчетностиФСБ-Г-СИБUSA-STРегулятор HQОсновные биржиИКПримечанияТребование к общему капиталу
(% от RWA )
Союзник ФинансовыйАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИКРанее GMAC Inc.
American ExpressАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
Truist FinancialАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
Компас BBVAАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCИКДочерняя компания BBVA
BMO Financial Corp.Америка нас$, Долл. США 2014–FSOCИКДочерняя компания Банка Монреаля . Ранее Harris Financial Corp.
Capital One FinancialАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
ComericaАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNYSEИК 
Откройте для себя финансовые услугиАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNYSEИК 
Пятый третий банкАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNASDAQИК 
HSBC North America HoldingsАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCИКДочерняя компания HSBC Holdings
Huntington BancsharesАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNASDAQИК 
KeyCorpАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
M&T БанкАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNYSEИК 
MetLifeАмерика нас$, Долл. США 2009‑12FSOCNYSEИКНе прошел стресс-тест в 2012 году и, как следствие, продал свое банковское подразделение GE Capital [21] [22], а подразделение по обслуживанию ипотечных кредитов - JPMorgan Chase . [23]-
Северный трестАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNASDAQИК 
Финансовые услуги PNCАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
Финансовая группа граждан RBSАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNYSEИК
Регионы ФинансовыеАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
Сантандер Холдингс СШААмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNYSEИКДочерняя компания Santander Group
Банки SunTrustАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
США BancorpАмерика нас$, Долл. США 2009–FSOCNYSEИК 
UnionBanCalАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCИКДочерняя компания Mitsubishi UFJ FG
СионыАмерика нас$, Долл. США 2014–FSOCNYSE, NASDAQИК 

D-SIB в каждой из стран-участниц ЕЭЗ (как внутренние, так и глобальные) [ править ]

В 2013 году Европейским союзом был сформулирован и принят новый регламент SIB , в котором определена ответственность каждого государства-члена ЕС и всех трех других государств-членов ЕЭЗ за составление списка всех своих внутренних SIB (с термином, включающим не только обычные банки, но также и кредитные учреждения и инвестиционные фирмы), а также ввести некоторые новые требования к показателю общего капитала для этих выявленных D-SIB. Требования к общему коэффициенту капитала для D-SIB будут более строгими, чем минимальные 10,5%, требуемые Базель III для всех финансовых учреждений обычного размера, которые включают требование:

  • Максимум. 2% капитала 2-го уровня (Субординированный капитал).
  • Максимум. 1,5% Дополнительный капитал первого уровня ( гибридный капитал , т.е. условные конвертируемые облигации, также известные как CoCos).
  • мин. 7% высококачественный капитал первого уровня (обыкновенный капитал первого уровня).

Новые более строгие требования к капиталу, регулируемые ЕС , применяемые ко всем «кредитным учреждениям или инвестиционным компаниям», определенным как D-SIB, в основном добавляют дополнительные высококачественные буферы капитала уровня 1 для обыкновенных акций в дополнение к вышеуказанным 10,5% минимальным требованиям к капиталу Базель III. вводится поэтапно в течение 2015–2019 годов с полным вступлением в силу в 2019 календарном году. Кроме того, новые правила ЕС также требуют, чтобы все инструменты, признанные в дополнительном капитале 1 уровня любого «кредитного учреждения или инвестиционной компании», были условными конвертируемыми облигациями.с прилагаемым пунктом, что он автоматически будет либо списан, либо конвертирован в инструменты Уровня 1 обыкновенных акций, если коэффициент капитала первого уровня обыкновенных акций учреждения в любой момент времени упадет ниже 5,125%. [12] [24]

Каждый национальный список SIB государств-членов ЕЭЗ включает: уже определенные G-SIB со штаб-квартирой в соответствующем государстве и другие системно важные учреждения (O-SII; которые включают R-SIB и D-SIB) со штаб-квартирой / филиалами в заинтересованное государство - должны быть определены не позднее 31 декабря 2015 года [25] European Banking Authority опубликовал некоторые обязательные руководящие принципы о том , как O-Siis должны быть определены в каждом государстве - члене ЕЭЗ, которые вступят в силу с 1 января 2015 . [26] Вся выявленный SIB , в списке ниже , может быть новым повышенными требования отношения капитала, которые могут быть введены непосредственно (как в Швеции) , либо поэтапно в течение 2015-2019 (как в Дании).

Этот список неполный ; вы можете помочь, добавив недостающие элементы из надежных источников .
Государства-члены ЕЭЗВыявленные SIBТребование к
общему капиталу (CET1 + AT1 + T2) в 2019 г.
(% от RWA )
 Австрия
 Бельгия
 Болгария
 Хорватия
 Кипр
 Чехия
 Дания [24] [27] [28]Данске Банк13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
Nordea Дания12,5% + IRP (CET1 = мин. 9% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
Nykredit12,5% + IRP (CET1 = мин. 9% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
Jyske Bank12,0% + IRP (CET1 = мин. 8,5% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
Sydbank11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
DLR11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
 Эстония
 Финляндия
 ФранцияBNP Paribas
Crédit Agricole
Группа BPCE
Société Générale
+ еще не идентифицированные O-SII
 Германиянемецкий банк
+ еще не идентифицированные O-SII
 Греция
 Венгрия
 Исландия
 Ирландия
 Италия [29]Unicredit Group
Интеза Санпаоло
Монте-дей-Паски-ди-Сиена
 Латвия
 Лихтенштейн
 Литва
 Люксембург
 Мальта
 Нидерланды [30]ИНГ Банк
Рабобанк
ABN Amro
SNS Bank
 Норвегия [31] [32]DNB ASA16,5% + IRP (CET1 = мин. 13% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Нордеа Банк Норге АСА16,5% + IRP (CET1 = мин. 13% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Kommunalbanken16,5% + IRP (CET1 = мин. 13% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Словакия
 Словения
 Испания [34]Banco SantanderG-SII и O-SII, 1% буфер
BBVAO-SII, 0,75% буфер
CaixabankO-SII, буфер 0,25%
BankiaO-SII, буфер 0,25%
Banco SabadellO-SII, буфер 0,25%
 Швеция [35]Swedbank24,3% (CET1 = мин. 19,0% + AT1 / T2 = макс. 5,3%) [c]
Svenska Handelsbanken22,5% (CET1 = мин. 17,5% + AT1 / T2 = макс. 5,0%) [c]
SEB19,9% (CET1 = мин. 15,4% + AT1 / T2 = макс. 4,5%) [c]
Nordea19,0% (CET1 = мин. 14,7% + AT1 / T2 = макс. 4,3%) [c]
 Соединенное Королевство [37]HSBC
Barclays
Национальное строительное общество
Standard Chartered Bank
Lloyds Banking Group
Сантандер Великобритания
NatWest Group
Кооперативный банк
Примечания
  1. ^ a b c d e f IRP - это сокращение от индивидуальной премии за риск (также известной как «буфер риска столпа 2»). Для семи SIB Дании это было в среднем немногим менее 2% при измерении в 2013 году. Точная цифра IRP будет ежегодно пересчитываться национальным органом надзора индивидуально для каждого финансового учреждения. [24] [27] Финансовое учреждение BRFkredit было выбрано в качестве SIB в октябре 2013 года, поскольку оно обязано соблюдать коэффициент общего капитала 11,5% + IRP в 2019 году, но было куплено и стало неотъемлемой частью Jyske Bank30 апреля 2014 года - это означает, что он больше не будет подчиняться конкретным требованиям SIB как независимая организация. [28]
  2. ^ a b c Требование CET1 вводится поэтапно и должно составлять мин. 12% на 1 июля 2015 года и мин. 13% с 1 июля 2016 года и далее, и это требование включает в себя антициклический буфер коэффициента достаточности капитала, который в настоящее время активирован и составляет 1%, начиная с 1 июля 2015 года, но при условии возможной последующей корректировки по усмотрению Финансового надзора после его ежеквартальной переоценки. циклических тенденций. [31] [32]В дополнение к требованию CET1 в компоненте 1 потребуется не более 3,5% AT1 / T2, чтобы общий буфер капитала был минимальным. 16,5% + IRP на 1 июля 2016 года. IRP - это аббревиатура от индивидуальной премии за риск (также известной как «буфер риска Компонента 2») и в настоящее время не публикуется Норвежским FSA для общественности, хотя недавно Министерство финансов Норвегии попросил FSA рассмотреть возможность публикации этих цифр для каждого учреждения в 2015 году. Данные IRP при любых обстоятельствах ежегодно пересчитываются FSA на основе некоторых обновленных оценок индивидуальных рисков. [33]
  3. ^ a b c d Требования к капиталу будут применяться в полном объеме к четырем шведским SIB уже с 1 января 2015 года. Указанные общие коэффициенты капитала включают индивидуальную премию за риск каждого учреждения (также известную как «буфер риска Компонента 2»), рассчитанную на основе их последнего обзора активов во втором квартале 2014 года. [35] Коэффициенты также включают дополнительный антициклический буфер коэффициента достаточности капитала в размере 1%, который должен быть соблюден Управлением финансового надзора не позднее 13 сентября 2015 года - с весом, пропорциональным доле кредитных рисков организаций в секторы, подверженные циклическому воздействию, [36]Это означает, что он имеет следующие изъятия для четырех SIB (согласно их рискам на конец 2 квартала 2014 г.): Handelsbanken = 0,49%, Nordea = 0,19%, SEB = 0,34%, Swedbank = 0,57%. [35]

В дополнение к требованиям к общему капиталу, указанным выше, каждому государству-члену ЕЭЗ будет разрешено - в соответствии с требованиями CRD4 - вводить антициклические буферы достаточности капитала до 2,5% дополнительного капитала первого уровня обыкновенного капитала, применимые ко всем финансовым учреждениям. (включая SIB) на национальном уровне, если их национальная статистика измеряет общее кредитование, чтобы расти быстрее, чем национальный ВВП . [12]

Дополнительные требования к буферному капиталу на этапе урегулирования [ править ]

По состоянию на декабрь 2013 года [38] [39] [40] институты ЕС также начали технический процесс по утверждению новой Директивы о восстановлении и разрешении банковских операций , вступившей в силу 1 января 2015 года [41], в которой также изложено требование дополнительный буфер капитала для антикризисного управления, именуемый минимальным требованием к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL) , который решается органами по урегулированию споров в каждом конкретном случае. [42]Директива до сих пор не дала количественной оценки или определения минимальных стандартов того, насколько большим должен быть MREL. MREL стремится к тому, чтобы все фирмы обладали достаточной общей способностью поглощать убытки, которую можно было бы использовать на этапе возможного урегулирования, включая достаточные обязательства, которые могут серьезно повлиять на убытки при урегулировании несостоятельности. Все банки и инвестиционные компании ЕС будут подпадать под действие требования MREL, которое будет устанавливаться в зависимости от оценки рисков конкретной фирмы не позднее января 2016 года. Отдельно СФС также работает над предложением по поглощающей способности исчезнувших проблем (GLAC) - например, по долгосрочным облигационным займам - которое будет применяться к G-SIB. Обеспечивая наличие достаточного количества обязательств, которые можно выплачивать в момент урегулирования, GLAC дополнит требование MREL. [25]

MREL и GLAC рассматриваются (как и требования к коэффициенту левериджа) как отдельные требования от требования к общему коэффициенту капитала.

D-SIB, расположенные за пределами ЕЭЗ или США (как внутренние, так и глобальные) [ править ]

Другие государстваВыявленные SIBТребование к
общему капиталу (CET1 + AT1 + T2) в 2019 г.
(% от RWA )
 Австралия [43]Банковская группа Австралии и Новой Зеландии11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
Банк Содружества Австралии11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
Национальный банк Австралии11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
Банковская корпорация Westpac11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [a]
 Канада [45]Банк Монреаля11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Банк Новой Шотландии11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Канадский Императорский коммерческий банк11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Национальный банк Канады11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Королевский банк Канады11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Торонто-Доминион Банк11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
Desjardins Group11,5% + IRP (CET1 = мин. 8% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [b]
 КитайБанк Китая??% (???)
ICBC??% (???)
Сельскохозяйственный банк Китая??% (???)
Китайский строительный банк??% (???)
Банк коммуникаций??% (???)
+ еще не идентифицированные O-SII??% (???)
 Гонконг [47]Банковская корпорация Гонконга и Шанхая15% + IRP (CET1 = мин. 11,5% + AT1 / T2 = макс 3,5% + IRP) [c]
Банк Китая (Гонконг)14% + IRP (CET1 = мин. 10,5% + AT1 / T2 = макс 3,5% + IRP) [c]
Стандартный чартерный Гонконг14% + IRP (CET1 = мин. 10,5% + AT1 / T2 = макс 3,5% + IRP) [c]
Банк Восточной Азии13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [c]
Hang Seng Bank13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [c]
Промышленно-коммерческий банк Китая (Азия)13,5% + IRP (CET1 = мин. 10% + AT1 / T2 = макс. 3,5% + IRP) [c]
 ИндияГосударственный банк Индии12,72% (на март 2019 г.)
ICICI Bank16,89% (на март 2019 г.)
HDFC Банк17,1% (на март 2019 г.)
 ЯпонияМитсубиси UFJ FG??% (???)
Mizuho FG??% (???)
Сумитомо Мицуи??% (???)
Номура??% (???)
Дайва??% (???)
+ еще не идентифицированные O-SII??% (???)
  Швейцария [48] [49]Credit Suisse19% (CET1 = мин. 10% и AT1 / T2 кокоса = макс. 9%) [d]
UBS19% (CET1 = мин. 10% и AT1 / T2 кокоса = макс. 9%) [d]
Zürcher Kantonalbank??% (???)
Райффайзен??% (???)
PostFinance??% (???)
 Южная Африка [50]Абса Банк??% (???)
Стандартный банк Южной Африки??% (???)
FirstRand Bank??% (???)
Недбанк Банк??% (???)
Investec Bank??% (???)
Capitec Bank??% (???)
  1. ^ a b c d Дополнительный буфер D-SIB в размере 1% CET1, а также новый буфер резервирования капитала в размере 2,5% CET1 потребуются без какого-либо поэтапного ввода, что означает, что и требование CET1, и указанный общий капитал требование соотношения будет применяться в полном объеме с 1 января 2016 года. Указанный дополнительный IRP представляет собой сокращение от Индивидуальной премии за риск (также известной как «буфер риска Компонента 2») и подлежит ежегодному пересчету FSA на основе некоторых обновленные индивидуальные оценки рисков. В случае необходимости, по усмотрению Финансового надзора может быть активирован дополнительный антициклический буфер коэффициента капитала в диапазоне от 0 до 2,5% CET1.после ежеквартальной переоценки циклических тенденций, начиная с 1 января 2016 года. [43] [44]
  2. ^ a b c d e f g С 1 января 2016 года потребуется дополнительный буфер D-SIB в размере 1% CET1, но буфер резервирования капитала (равный 2,5% CET1 в 2019 году) будет постепенно вводиться в течение четырех лет, это означает, что минимальные требования к капиталу CET1 будут составлять 6,125% в 2016 году, затем 6,75% в 2017 году, затем 7,375% в 2018 году и, наконец, 8% в 2019 году. В случае необходимости, дополнительный антициклический буфер коэффициента капитала в диапазоне от 0 до 2,5% CET1 , также может быть активирован по усмотрению Финансового надзора.после его ежеквартальной переоценки циклических тенденций. В дополнение к требованию CET1 количество макс. 3,5% AT1 / T2 потребуется в компоненте 1 - так, чтобы общий буфер капитала был мин. 11,5% + IRP в 2019 году. IRP - это аббревиатура от индивидуальной премии за риск (также известной как «буфер риска компонента 2») и подлежит ежегодному пересчету FSA на основе некоторых обновленных оценок индивидуальных рисков. [45] Помимо шести организаций, обозначенных как канадские SIB, компания Desjardins Group была признана системно важной для провинции Квебек и должна соответствовать тому же набору требований, что и обычные D-SIB. [46]
  3. ^ a b c d e f Последние требования к капиталу можно получить на веб-сайте HKMA , с дополнительным требованием 2,5% CET1 для буфера сохранения капитала, как указано в Руководстве по надзорной политике CA-B-2 для системно значимых банков . Существует также дополнительное требование CET1 противоциклического буфера капитала (CCyB) , которое составляет 2% CET1 по состоянию на 14 октября 2019 года. Для SIB существует еще 1–3,5% требования CET1 с более высокой поглощающей способностью (HLA). HKMA также имеет право применять IRP (индивидуальная премия за риск, также известная как «буфер риска уровня 2») для каждого банка индивидуально.
  4. ^ a b Помимо указанного коэффициента общего капитала, также может быть применен временный антициклический буфер коэффициента капитала в размере до 2,5% (от общих активов с учетом риска) дополнительной суммы CET1. С 30 сентября 2013 года власти Швейцарии потребовали от банков увеличить сумму CET1 за счет увеличения на 1% их позиций по ипотечным жилищным кредитам, взвешенным с учетом риска. [48]

См. Также [ править ]

  • Для общей справки см .: системно значимое финансовое учреждение , в частности раздел о банках.
  • Список крупнейших банков по размеру активов см. В списке крупнейших банков.
  • Более подробные списки банков см. В списках банков.
  • Международный кредитор последней инстанции

Ссылки [ править ]

  1. ^ Moenninghoff, SC, Ongena, S., Wieandt, A. «Вечный Вызов Упразднить Слишком большой, чтобы обанкротиться в банковском. Эмпирические данные из нового международного регулирования борьбы с глобальной системообразующими банками, с 10, 11, 28 ". SSRN  2440613 . Отсутствует или пусто |url=( справка )CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  2. ^ Financial Times. «Тридцать групп в списке системных рисков, Financial Times, 30 ноября 2009 г.». Отсутствует или пусто |url=( справка )
  3. ^ Финансовые времена. «Группа двадцати намерена продвигать свои планы по двухуровневому рейтингу банковского риска, Financial Times, 10 ноября 2010 года». Отсутствует или пусто |url=( справка )
  4. ^ Совет по финансовой стабильности. «Список системно значимых финансовых институтов» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 05.02.2013 . Проверено 23 января 2013 .
  5. ^ Совет по финансовой стабильности. «Обновление группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 20.07.2013 . Проверено 21 июня 2013 .
  6. ^ «Обновление 2013 года группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 11 ноября 2013 г. архивации (PDF) с оригинала на 25 ноября 2013 года . Проверено 28 января 2014 .
  7. ^ «2014 обновление группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 6 ноября 2014 г.
  8. ^ «Обновление 2015 года группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 3 ноября 2015 г. Архивировано 10 ноября 2015 г. (PDF) . Проверено 6 декабря 2015 .
  9. ^ «Обновление 2020 года группы глобальных системно значимых банков (G-SIB)» (PDF) . Совет по финансовой стабильности. 3 ноября 2020. архивации (PDF) с оригинала на 26 ноября 2020 года . Проверено 16 февраля 2021 года .
  10. ^ «План разрешения проблем в FDIC» . Архивировано 14 августа 2013 года . Проверено 31 января 2013 года .
  11. ^ Планы разрешения. «Планы разрешения проблем в ФРС» . Федеральный резерв. Архивировано 17 января 2013 года . Проверено 23 января 2013 года .
  12. ^ a b c d e «Европейская комиссия - MEMO / 13/690: Требования к капиталу - CRD IV / CRR - Часто задаваемые вопросы» (PDF) . Европейская комиссия. 16 июля 2013 г. Архивировано 18 октября 2013 г. (PDF) из оригинала . Проверено 17 октября 2013 года .
  13. ^ «Десять ключевых моментов из соотношения TLAC ФСБ» (PDF) . http://www.pwc.com/us/en/financial-services/regulatory-services/publications/2014-basel-iii-fsbs-tlac-proposal.jhtml . PwC Финансовые услуги Регулятивная практика, ноябрь, 2014. архивации (PDF) с оригинала на 2014-12-27 . Проверено 27 декабря 2014 . Внешняя ссылка в |website=( помощь )
  14. ^ «TLAC: что вы должны знать» . Euromoney. Архивировано 19 апреля 2016 года . Проверено 20 апреля 2016 .
  15. ^ a b Список стресс-тестов банков # Америка
  16. ^ «Список глобальных системно значимых банков (G-SIB) на 2019 год» (pdf) . Совет по финансовой стабильности . Проверено 18 ноября 2020 .
  17. ^ «Список глобальных системно значимых банков (G-SIB) 2018» (pdf) . Совет по финансовой стабильности . Проверено 18 ноября 2020 .
  18. ^ «Кто слишком велик, чтобы потерпеть неудачу? Оценка GAO совета по надзору за финансовой стабильностью и офиса финансовых исследований» (PDF) . Правительство США. 14 марта 2013 г. архивации (PDF) с оригинала на 27 ноября 2014 года . Проверено 15 ноября 2014 года .
  19. ^ a b «Комплексный анализ и обзор капитала 2014: структура оценки и результаты» (PDF) . Федеральный резерв. 26 марта 2014. архивации (PDF) с оригинала на 30 декабря 2014 года . Проверено 14 ноября 2014 года .
  20. ^ «Банковская информация и регулирование: планы разрешения проблем» . Федеральный резерв. 2 октября 2014 года. Архивировано 17 января 2013 года . Проверено 23 января 2013 года .
  21. ^ «MetLife продаст подразделение банка GE Capital» . Архивировано 24 сентября 2015 года . Проверено 14 ноября 2014 .
  22. ^ Puzzanghera, Джим (14 января 2013). «MetLife уходит из банковского бизнеса, продает вклады GE Capital» . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано 10 июля 2013 года . Проверено 14 ноября 2014 года .
  23. ^ «MetLife Bank продаст портфель обслуживания ипотечных кредитов на сумму 70 млрд долларов США JPMorgan Chase» . CBS / AP . Архивировано 5 ноября 2012 года . Проверено 14 ноября 2014 .
  24. ^ a b c "Соглашение между правительством (Socialdemokraterne, Radikale Venstre и Socialistisk Folkeparti) и Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance и Det Konservative Folkeparti относительно регулирования систематически важных финансовых учреждений (SIFIs), а также требований, предъявляемых ко всем банкам и ипотечные кредитные учреждения - иметь больший капитал и капитал более высокого качества, а также более высокую ликвидность " . Министерство бизнеса и роста Дании. 10 октября 2013 года архивации с оригинала на 17 октября 2013 года . Проверено 17 октября 2013 года .
  25. ^ a b «Отчет о финансовой стабильности - июнь 2014 г.» (PDF) . Банк Англии. 25 июня 2014. архивации (PDF) с оригинала на 5 сентября 2014 года . Проверено 1 ноября 2014 года .
  26. ^ «Консультационный документ: Руководство по критериям для определения условий применения статьи 131 (3) Директивы 2013/36 / EU (CRD) в отношении оценки других системно значимых учреждений (O-SII)» (PDF) . Европейское банковское управление. 18 июля 2014 г. Архивировано 2 ноября 2014 г. (PDF) из оригинала . Проверено 2 ноября 2014 года .
  27. ^ a b "Her er Sifi-aftalen" (на датском языке). FinansWatch. 10 октября 2013 года архивации с оригинала на 17 октября 2013 года . Проверено 17 октября 2013 года .
  28. ^ a b «Развитие системного финансового института (SIFI)» (PDF) (на датском языке). Finanstilsynet. 24 июня 2014 года. Архивировано 1 июля 2014 года . Проверено 30 октября 2014 года .
  29. ^ "Banca D'Italia" (PDF) .
  30. ^ «Дополнительные буферные требования повышают устойчивость голландских системных банков» . De Nederlandsche Bank. 29 апреля 2014 года. Архивировано 10 июня 2017 года . Проверено 28 апреля 2017 года .
  31. ^ a b «Регулирование и решение о системно значимых финансовых учреждениях» . Министерство финансов (Норвегия). 12 мая 2014. Архивировано 29 ноября 2014 года . Проверено 13 ноября 2014 .
  32. ^ a b "Pengepolitisk rapport - med vurdering av finansiell stabilitet" (PDF) (на норвежском языке). Банк Норвегии. Сентябрь 2014. Архивировано (PDF) из оригинала 27.11.2014 . Проверено 13 ноября 2014 .
  33. ^ «Finansielle utviklingstrekk (ноябрь 2014 г.)» (PDF) (на норвежском языке). Finantilsynet (Управление финансового надзора Норвегии). 4 ноября 2014 г. Архивировано 14 декабря 2014 г. (PDF) . Проверено 13 ноября 2014 .
  34. ^ Banco de España обновляет список системно важных учреждений и устанавливает их буферные резервы. Архивировано 06 декабря 2017 г. в Wayback Machine Banco de España 24 ноября 2017 г.
  35. ^ a b c «Kapitalkrav för svenska banker (FI Dnr 14-6258)» (PDF) (на шведском языке). Finans Inspektionen. 8 сентября 2014 г. архивации (PDF) с оригинала на 13 ноября 2014 года . Проверено 13 ноября 2014 .
  36. ^ "Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde (FI Dnr 14-7010)" (PDF) (на шведском языке). Finans Inspektionen. 12 июня 2014 г. Архивировано 7 июля 2014 г. (PDF) из оригинала . Проверено 13 ноября 2014 .
  37. ^ «Структура для стресс-тестирования банковской системы Великобритании (документ для обсуждения)» (PDF) . Банк Англии. 30 сентября 2013 года архивации (PDF) с оригинала на 9 июля 2014 года . Проверено 29 октября 2014 года .
  38. ^ «Министры ЕС ищут решение о том, кто платит в случае банкротства банков» . Рейтер. 24 июня 2013 года. Архивировано 24 сентября 2015 года . Проверено 1 июля 2017 года .
  39. ^ "Совет соглашается с позицией по резолюции банка (11228/13, ПРЕССА 270)" (PDF) . Совет ЕС. 27 июня 2013 г. Архивировано 17 июля 2013 г. (PDF) из оригинала . Проверено 21 октября 2013 года .
  40. ^ "Deal достиг на берегу 'катапультирование в директиве ' " (PDF) (Пресс - релиз). Европейский парламент. 12 декабря 2013. Архивировано (PDF) из оригинала 18 февраля 2014 года . Проверено 28 января 2014 .
  41. ^ «Файл процедуры - Ссылка на документ 2012/0150 (ХПК) - Кредитные учреждения и инвестиционные фирмы: основа для восстановления и урегулирования» . Европейский парламент - законодательная обсерватория. 28 января 2014 года. Архивировано 22 марта 2018 года . Проверено 25 февраля 2021 года .
  42. ^ «Межведомственный файл 2012/0150 (COD): Восстановление и урегулирование несостоятельности банков [Первое чтение] - Предложение по Директиве, устанавливающей основу для восстановления и урегулирования несостоятельности кредитных организаций и инвестиционных фирм (BRRD) - окончательный компромиссный текст» (PDF) . Совет Европейского Союза. 18 декабря 2013 г.
  43. ^ a b «Отечественные системно важные банки в Австралии - декабрь 2013 г.» (PDF) . Управление пруденциального регулирования Австралии. 23 декабря 2013 г. архивации (PDF) с оригинала на 22 марта 2015 года . Проверено 16 ноября 2014 года .
  44. ^ «Обзор требований к нормативному капиталу для австралийских ADI после Базель III» . Клейтон Утц. 15 мая 2014. Архивировано 29 ноября 2014 года . Проверено 16 ноября 2014 года .
  45. ^ a b «Внутренняя системная значимость и целевые показатели капитала - DTI» . Офис управляющего финансовыми учреждениями. Март 2013. Архивировано 29 ноября 2014 года . Проверено 15 ноября 2014 .
  46. ^ «Оценка системного значения финансовых институтов (Обзор финансовой системы: декабрь 2013 г.)» (PDF) . Банк Канады. 10 декабря 2013 г.
  47. ^ HKMA. «Назначение национальных системно значимых уполномоченных учреждений (D-SIB)» (PDF) . Валютное управление Гонконга. Архивировано 28 декабря 2019 года (PDF) . Проверено 28 декабря 2019 .
  48. ^ a b «Речь: отчет о макропруденциальном прогрессе» (PDF) . Швейцарский национальный банк. 11 октября 2013 г.
  49. ^ «Определение системно значимых банков» . Публикации: Банковский сектор . Швейцарский национальный банк . Проверено 2 июня 2018 .
  50. ^ «Второе издание 2019 - Обзор финансовой стабильности» . www.resbank.co.za . Проверено 4 декабря 2020 .