 | Эта статья требует внимания специалиста по статистике . Конкретная проблема заключается в следующем: в статье отсутствуют определение, иллюстративные примеры, но она важна (процесс Пуассона, процесс Леви). ( Декабрь 2013 г. ) |
Процесс скачка представляет собой тип стохастического процесса , который имеет дискретные движения, называемые скачки , со случайными временами прихода, а не непрерывное движения, как правило , смоделированных в виде простой или составной Пуассон процессе. [1]
В финансах используются различные стохастические модели для моделирования движения цен финансовых инструментов ; например, модель Блэка – Шоулза для опционов ценообразования предполагает, что лежащий в основе инструмент следует традиционному процессу распространения с непрерывными случайными движениями во всех масштабах, независимо от того, насколько они малы. Джон Каррингтон Кокс и Стивен Росс [2] : 145–166 предположили, что цены на самом деле следуют «скачкообразному процессу».
Роберт С. Мертон распространил этот подход на гибридную модель, известную как диффузия скачков , которая утверждает, что цены имеют большие скачки, перемежающиеся небольшими непрерывными движениями. [3]
См. Также [ править ]
- Процесс Леви
- Пуассоновский процесс
- Процесс подсчета
- Система взаимодействующих частиц
- Уравнения Колмогорова
- Уравнения Колмогорова (процесс марковского скачка)
- Скачок стохастической волатильности
Ссылки [ править ]
- ^ Танков, П. (2003). Финансовое моделирование с скачкообразными процессами (Том 2). CRC Press.
- ^ Кокс, JC ; Росс, С.А. (1976). «Оценка вариантов альтернативных случайных процессов». Журнал финансовой экономики . 3 (1-2): 145–166. CiteSeerX 10.1.1.540.5486 . DOI : 10.1016 / 0304-405X (76) 90023-4 .
- Перейти ↑ Merton, RC (1976). «Ценообразование опционов, когда доходность базовых акций прерывается» Журнал финансовой экономики . 3 (1–2): 125–144. CiteSeerX 10.1.1.588.7328 . DOI : 10.1016 / 0304-405X (76) 90022-2 . hdl : 1721,1 / 1899 .
