Уникальный идентификатор операция ( сокращенный : ИМП ), в качестве альтернативы называется Unique Identifier Свопа (аббревиатуры USI ) является глобально уникальным идентификатором для отдельных операций на финансовых рынках. USI были введены в конце 2012 года в США в контексте постановления Додда – Франка , согласно которому отчетность транзакций в торговых репозиториях впервые стала обязательной. Этому примеру последовали правила европейских финансовых рынков, с февраля 2014 года отчетность перед торговыми репозиториями в соответствии с требованиями EMIR требует наличия UTI . Использование UTI также является обязательным для нормативной отчетности в рамках REMIT.. Строго говоря, термин USI относится к нормам США, а термин UTI - к нормам ЕС. На практике оба термина используются как взаимозаменяемые, в частности, в крупных торговых компаниях, представляющих отчеты в рамках обоих режимов.
Состав
UTI / USI - это буквенно-цифровой код фиксированной длины, максимальная длина которого определяется как 42 (США) или 52 (ЕС) символа. UTI обычно состоит из префикса, за которым следует значение конкатенированного кода. Взятые вместе, префикс и значение образуют UTI и должны быть глобально уникальными.
Префиксная часть кода UTI должна быть уникальным кодом органа, выдающего код. В идеале префикс должен был бы повторно использовать идентификатор юридического лица (LEI) организации, выдающей UTI. Коды LEI используются в режимах финансовой отчетности в США (Dodd-Frank) и Европе (EMIR / MiFID). Однако длина кода LEI в 20 символов представляла проблему для многих систем, которые на практике ограничивали используемую длину префикса 10 символами. В июне 2013 года рабочие группы ISDA предложили использовать символы с 7 по 16 из 20-значного глобального номера LEI в качестве префикса UTI. Это могло бы привести к конфликтам между UTI, созданными для разных организаций, имеющими одинаковые символы с 7 по 16 в своих кодах LEI. Текущая рекомендация BIS, основанная на консультациях CPMI / IOSCO Harmonization Group относительно префикса (компонент монетного двора UTI), заключается в следующем: «Что касается того, какой код должен составлять компонент монетного двора, CPMI и IOSCO применили предпочтение для использования существующих международных стандартов и выбрали код LEI ». [1]
Второй компонент UTI - это значение кода, иногда называемое частью идентификатора транзакции. CFTC определяет часть идентификатора транзакции как буквенно-цифровой код переменной длины, максимум до 32 символов. Помимо буквенно-цифровых символов, в качестве внутренних разделителей можно использовать некоторые специальные символы: двоеточие , дефис , точку и подчеркивание . Эти специальные символы не могут начинать или заканчивать код, а также не могут использоваться последовательно.
ЭСМ рекомендовать торговый ID должен быть сформирован путем конкатенации (без разделителей) из трех элементов; символы «E02», код LEI генерирующего объекта и уникальный торговый идентификатор, сгенерированный генерирующим объектом. Префиксы от «E00» до «E99» зарезервированы ESMA .
Контрольные цифры не являются обязательной частью UTI, но некоторые системы выдачи имеют их как часть значения кода.
Рекомендации
Источники
- BIS (редакторы): « Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам Совета Международной организации комиссий по ценным бумагам. Техническое руководство по гармонизации уникального идентификатора транзакции ». Февраль 2017 г.
- ESMA (редакция): « Вопросы и ответы о реализации Регламента (ЕС) № 648/2012 о внебиржевых деривативах, центральных контрагентах и торговых репозиториях (EMIR ». 16 февраля 2016 г.).
- CFTC (редакторы): Уникальный идентификатор свопа (USI) - стандарт данных . 1 октября 2012 г.
- ISDA (редакторы): Уникальный идентификатор обмена (USI): обзорный документ . 7 июня 2012 г.
- ISDA (редакторы): Уникальный торговый идентификатор (UTI): генерация, передача и сопоставление . 20 марта 2015 года.
- ACER (редакторы): Руководство пользователя торговой отчетности (TRUM), Приложение IV - Руководство по UTI v1.0 , 8 марта 2016 г.