Теория « черного лебедя» или теория событий «черного лебедя» - это метафора , описывающая событие, которое является неожиданностью, имеет большое влияние и часто неуместно рационализируется постфактум с точки зрения ретроспективного анализа . Этот термин основан на древней поговорке о том, что предполагаемых черных лебедей не существует, - высказывание, которое было переосмыслено, чтобы преподать другой урок после первой встречи с ними европейцев. [1]
Теория была разработана Нассимом Николасом Талебом, чтобы объяснить:
- Непропорционально высокая роль громких, трудно предсказуемых и редких событий, выходящих за рамки обычных ожиданий в истории, науке, финансах и технологиях.
- Невычислимость вероятности последующих редких событий с использованием научных методов (из-за самой природы малых вероятностей).
- В психологических предубеждений , что слепые люди, как индивидуально , так и коллективно, к неопределенности и огромную роль редкое событие в исторических делах.
«Теория черного лебедя» Талеба относится только к неожиданным событиям большой величины и последствий и их доминирующей роли в истории. Такие события, рассматриваемые экстремальные выбросы , в совокупности играют гораздо более существенную роль , чем обычные вхождения. [2] : xxi С технической точки зрения, в научной монографии «Скрытый риск» [3] Талеб математически определяет проблему черного лебедя как «проистекающую из использования вырожденной метавероятности ». [3]
Задний план
Фраза «черный лебедь» происходит от латинского выражения; его старейшее известное явление происходит от характеристики римского поэта 2-го века Ювенала в своей « Сатире VI» о чем-то вроде « rara avis in terris nigroque simillima cygno » («редкая птица в этих землях и очень похожая на черного лебедя»). [4] : 165 [5] [6] Когда эта фраза была придумана, считалось , что черного лебедя не существует. Важность метафоры заключается в ее аналогии с хрупкостью любой системы мышления. Набор выводов потенциально может быть отменен, если опровергается любой из его фундаментальных постулатов. В этом случае наблюдение за одним черным лебедем было бы разрушением логики любой системы мышления, а также любых рассуждений, вытекающих из этой основной логики.
Фраза Ювенала была обычным выражением в Лондоне 16-го века как заявление о невозможности. [ необходима цитата ] Лондонское выражение происходит из предположения Старого Света, что все лебеди должны быть белыми, потому что все исторические записи о лебедях сообщают, что у них были белые перья. [7] В этом контексте черный лебедь был невозможен или, по крайней мере, не существовал.
Однако в 1697 году голландские исследователи во главе с Виллемом де Вламингом стали первыми европейцами, увидевшими черных лебедей в Западной Австралии . [8] Этот термин впоследствии изменился, чтобы обозначить идею о том, что предполагаемая невозможность может быть позже опровергнута. Талеб отмечает, что в XIX веке Джон Стюарт Милль использовал логическое заблуждение « черный лебедь» в качестве нового термина для обозначения фальсификации . [9]
События «черного лебедя» обсуждались Нассимом Николасом Талебом в его книге 2001 года, обманутой случайностью , которая касалась финансовых событий. Его книга 2007 года «Черный лебедь» расширила эту метафору на события за пределами финансовых рынков . Талеб считает почти все крупные научные открытия, исторические события и художественные достижения «черными лебедями» - непредсказуемыми и непредсказуемыми. Он приводит появление Интернета , персональных компьютеров , Первую мировую войну , распад Советского Союза и теракты 11 сентября 2001 года как примеры событий «черного лебедя». [2] : пролог
Талеб утверждает: [10]
То, что мы называем здесь Черным лебедем (и пишем с большой буквы), - это событие со следующими тремя атрибутами.
Во-первых, это выброс, поскольку он лежит за пределами области обычных ожиданий, потому что ничто в прошлом не может убедительно указать на его возможность. Во-вторых, он имеет сильнейшее «воздействие». В-третьих, несмотря на его исключительный статус, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения его возникновения постфактум, делая его объяснимым и предсказуемым.
Я останавливаюсь и резюмирую тройку: редкость, чрезвычайное «влияние» и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость. Небольшое количество «Черных лебедей» объясняет почти все в нашем мире, от успеха идей и религий до динамики исторических событий и элементов нашей личной жизни.
Идентификация
По авторским критериям:
- Событие - сюрприз (для наблюдателя).
- Событие имеет большой эффект.
- После первого зарегистрированного случая события, оно обосновывается задним числом, как если бы его можно было ожидать; то есть соответствующие данные были доступны, но не учтены в программах снижения рисков. То же верно и для личного восприятия отдельными людьми.
По словам Талеба, поскольку ожидалось с большой уверенностью, что в конечном итоге произойдет глобальная пандемия, пандемия COVID-19 - это не черный лебедь, а белый лебедь ; такое событие имеет большое влияние, но совместимо со статистическими свойствами. [11]
Как справиться с черными лебедями
Практическая цель книги Талеба состоит не в том, чтобы пытаться предсказать непредсказуемые события, а в том, чтобы повысить устойчивость к негативным событиям, при этом используя позитивные события. Талеб утверждает, что банки и торговые фирмы очень уязвимы к опасным событиям, связанным с черным лебедем, и несут непредсказуемые убытки. Что касается бизнеса и, в частности, количественных финансов , Талеб критикует широко распространенное использование модели нормального распределения, используемой в финансовой инженерии , называя это большим интеллектуальным мошенничеством . Талеб развивает концепцию устойчивости как центральную тему своей более поздней книги « Антихрупкость: вещи, получаемые от беспорядка» .
Во втором издании «Черного лебедя» Талеб предлагает «Десять принципов для общества, устойчивого к черному лебедю». [2] : 374–78 [12]
Талеб утверждает, что событие черного лебедя зависит от наблюдателя. Например, то, что может быть сюрпризом черного лебедя для индейки, не является сюрпризом черного лебедя для ее мясника; следовательно, цель должна состоять в том, чтобы «не быть индейкой» путем выявления уязвимых мест, чтобы «превратить Черных лебедей в белый цвет». [13]
Эпистемологический подход
Черный лебедь Талеба отличается от более ранних философских версий проблемы, особенно в эпистемологии , поскольку он касается феномена со специфическими эмпирическими и статистическими свойствами, который он называет «четвертым квадрантом». [14]
Проблема Талеба заключается в эпистемических ограничениях в некоторых областях, связанных с принятием решений. Эти ограничения двоякие: философские (математические) и эмпирические (известные человеку) эпистемологические предубеждения. Философская проблема заключается в уменьшении знаний, когда речь идет о редких событиях, поскольку они не видны в прошлых выборках и, следовательно, требуют сильной априорной или экстраполяционной теории; соответственно, предсказания событий все больше и больше зависят от теорий, когда их вероятность мала. В четвертом квадранте знания неопределенны, а последствия велики, что требует большей надежности. [ необходима цитата ]
Согласно Талебу [15] , предшествовавшие ему мыслители, занимавшиеся идеей невероятного, такие как Юм , Милль и Поппер, сосредоточили свое внимание на проблеме индукции в логике, в частности, на проблеме получения общих выводов из конкретных наблюдений. Центральным и уникальным атрибутом события «Черный лебедь» Талеба является его громкость. Он утверждает, что почти все важные события в истории происходят из-за неожиданности, но люди позже убеждают себя, что эти события можно объяснить задним числом .
Одна из проблем, которую Талеб назвал игровым заблуждением , - это вера в то, что неструктурированная случайность, встречающаяся в жизни, похожа на структурированную случайность, обнаруженную в играх. Это происходит из предположения, что непредвиденное может быть предсказано путем экстраполяции изменений в статистике, основанной на прошлых наблюдениях, особенно когда предполагается, что эти статистические данные представляют выборки из нормального распределения . Эти опасения часто имеют большое значение на финансовых рынках, где крупные игроки иногда предполагают нормальное распределение при использовании моделей стоимости с учетом риска , хотя рыночная доходность обычно имеет распределение « жирный хвост» . [16]
Талеб сказал: «Меня не особо волнует обычное. Если вы хотите получить представление о темпераменте, этике и личной элегантности друга, вам нужно взглянуть на него в суровых условиях, а не в обычном розовом сиянии. повседневной жизни. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, исследуя только то, что он делает в обычный день? Можем ли мы понять здоровье, не принимая во внимание дикие болезни и эпидемии? но последовательные потрясения и скачки; при этом почти все, что изучается о социальной жизни, сосредоточено на "нормальных", особенно на методах вывода "колоколообразной кривой", которые почти ничего не говорят вам. Почему? Поскольку колоколообразная кривая игнорирует большие отклонения, она не может справиться их, но вселяет в нас уверенность в том, что мы обуздали неопределенность. Его прозвище в этой книге - GIF, Большое интеллектуальное мошенничество ».
В более общем плане теория принятия решений , основанная на фиксированной вселенной или модели возможных результатов, игнорирует и сводит к минимуму влияние событий, находящихся «вне модели». Например, простая модель ежедневной доходности фондового рынка может включать в себя экстремальные движения, такие как « Черный понедельник» (1987 г.) , но может не моделировать крах рынков после атак 11 сентября. Следовательно, Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа Nasdaq оставались закрытыми до 17 сентября 2001 г., что стало самым длительным закрытием со времен Великой депрессии. [17] Фиксированная модель учитывает «известные неизвестные», но игнорирует « неизвестные неизвестные », ставшие знаменитыми благодаря заявлению Дональда Рамсфелда . [18] Термин «неизвестные неизвестные» появился в статье New Yorker 1982 года об аэрокосмической промышленности, в которой приводится пример усталости металла , причины аварий авиалайнеров Comet в 1950-х годах. [19]
Талеб отмечает, что другие распределения не могут быть использованы с точностью, но часто являются более описательными, например фрактальные , степенные или масштабируемые распределения, и что их осведомленность может помочь умерить ожидания. [20]
Помимо этого, он подчеркивает, что многие события просто беспрецедентны, что в целом подрывает основу этого типа рассуждений.
Талеб также выступает за использование контрфактических рассуждений при рассмотрении риска. [10] : с. xvii [21]
Смотрите также
- Бэд-бит - термин в покере
- Эффект бабочки - идея, что небольшие причины могут иметь большие последствия.
- Валютный кризис
- Deus ex machina - Придуманный прием для разрешения сюжета драматического произведения.
- эффект домино
- Теория короля драконов - событие, которое одновременно чрезвычайно велико и имеет уникальное происхождение.
- Чрезвычайный риск
- Фальсифицируемость - свойство утверждения, написанного на эмпирическом языке и противоречащего некоторым наблюдениям, реалистичным или нет, которые можно описать на этом языке.
- Серый носорог
- Глобальный катастрофический риск - Гипотетические будущие события, которые могут нанести ущерб благополучию людей во всем мире.
- Предвзятость в ретроспективе - тенденция воспринимать прошлые события как более предсказуемые, чем они были на самом деле в то время.
- Распределение Святого Грааля - распределение вероятностей с положительным средним и правым жирным хвостом
- Риск эксцесса - термин в теории принятия решений
- Список когнитивных предубеждений - систематические модели отклонения от нормы или рациональности в суждениях
- Длинный хвост
- Чудо - событие, не поддающееся объяснению естественными или научными законами.
- Нормальные аварии
- Предвзятость нормальности - недоверие или минимизация в ответ на предупреждения об угрозах
- Проблема внешнего контекста
- Квазиэмпиризм в математике
- Редкие события
- Хвостовой риск - Риск редких событий
- Распределение Талеба - распределение вероятностей с положительным средним и левым жирным хвостом; с ожидаемой небольшой положительной выплатой и небольшой вероятностью серьезных потерь
- Технологическая сингулярность - гипотетический момент времени, когда технологический рост становится неконтролируемым и необратимым.
- Есть известные известные высказывания, связанные с вторжением США в Ирак.
- Неопределенность - ситуация, которая включает несовершенную или неизвестную информацию о существующем состоянии, окружающей среде, будущем исходе или нескольких возможных исходах.
- Дикая карта (предвидение)
Рекомендации
- ^ Фредерик Эдвард Халм (1902). Знания пословиц: Множество мудрых или иных высказываний на многие темы, почерпнутые из многих источников . E. Stock. С. 188–.
- ^ а б в Талеб, Нассим Николас (2010) [2007]. Черный лебедь: влияние невероятного (2-е изд.). Лондон: Пингвин. ISBN 978-0-14103459-1. Проверено 25 апреля 2020 года .
- ^ а б Талеб, Нассим Николас (2015), Doing Statistics Under Fat Tails: The Program , получено 20 января 2016 г.
- ^ Пухвел, Яан (лето 1984 г.). «Происхождение этрусской тусны (« Лебедь »)». Американский филологический журнал . Издательство Университета Джона Хопкинса. 105 (2): 209–212. DOI : 10.2307 / 294875 . JSTOR 294875 .
- ^ Ювенальный; Персий; Рамзи, Джордж Гилберт. « Сатира 6 ». Сатиры . WikiSource . Проверено 23 апреля 2020 года .
- Вы говорите, что среди всей этой толпы не найти достойной жены? Что ж, пусть она будет красивой, обаятельной, богатой и плодородной; пусть древние предки рассаживаются по ее залам; пусть она будет целомудреннее растрепанных сабинянок, остановивших войну, - вундеркинда, столь же редкого на земле, как черный лебедь!
- ^ Ювеналис; Bucheler. "Liber II Satura VI ". Saturae (на латыни). WikiSource . Проверено 23 апреля 2020 года .
'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?' sit formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos porticibus disponat auos, intactior omni crinibus effusis bellum dirimente Sabina, rara auis in terris nigroque simillima cycno
- ^ Талеб, Нассим Николай. «Непрозрачность» . fooledbyrandomness.com . Проверено 20 января +2016 .
- ^ «Черный лебедь, уникальный для Западной Австралии», Парламент , Австралия : Учебная программа, архивировано с оригинала 13 сентября 2009 г..
- ^ Хаммонд, Питер (октябрь 2009 г.), «Адаптация к совершенно непредсказуемому: черные лебеди, толстые хвосты, аномальные события и высокомерные модели» , Бюллетень WERI , Великобритания : Warwick (1) , получено 20 января 2016 г.
- ^ а б Талеб, Нассим Николас (22 апреля 2007 г.). «Черный лебедь: Глава 1: Влияние невероятного» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 января +2016 .
- ^ Талеб, Нассим Николас (25 марта 2020 г.). «Корпоративный социализм: правительство выручает инвесторов и менеджеров, а не вас» . medium.com .
- ^ Талеб, Нассим Николас (7 апреля 2009 г.), Десять принципов устойчивого мира Черного лебедя (PDF) , обманутый случайностью , получено 20 января 2016 г.
- ^ Уэбб, Аллен (декабрь 2008 г.). «Серьезное отношение к невероятным событиям: интервью с автором книги« Черный лебедь (Корпоративные финансы) » (PDF) . McKinsey Quarterly . McKinsey. п. 3. Архивировано из оригинала (интервью; PDF) 7 сентября 2012 года . Проверено 23 мая 2012 года .
Талеб: На самом деле, я пытался в «Черном лебеде» сделать много черных лебедей белыми! Вот почему я продолжал выступать против финансовых теорий, менеджеров по финансовым рискам и людей, занимающихся количественными финансами.
- ^ Талеб (2008)
- ^ Талеб, Нассим Николас (апрель 2007 г.). Черный лебедь: влияние невероятного (1-е изд.). Лондон: Пингвин. п. 400. ISBN 978-1-84614045-7. Проверено 23 мая 2012 года .
- ^ Тревир Нат, «Риск« жирного хвоста »: что он означает и почему вы должны об этом знать» , NASDAQ , 2015 г.
- ^ Палка Чопра, «Все , что вам нужно знать о торговле Во время Black Swan Event» , mastertrust , 2020
- ^ DoD News Briefing - Рамсфелд и генерал Майер, 12 февраля 2002 11:30 утра EDT архивации 3 сентября 2014 в Wayback Machine
- ^ Ньюхаус, Дж. (14 июня 1982 г.), «Репортер на свободе: спортивная игра: я делаю ставки на компанию» , The New Yorker , стр. 48–105.
- ^ Гельман, Андрей (апрель 2007 г.). «Нассит Талеб„Черный лебедь “ » . Статистическое моделирование, причинный вывод и социальные науки . Колумбийский университет . Проверено 23 мая 2012 года .
- ^ Гангахар, Анудж (16 апреля 2008 г.). «Рыночный риск: неверно оцененный риск проверяет веру рынка в ценную формулу» . The Financial Times . Нью-Йорк. Архивировано из оригинального 20 апреля 2008 года . Проверено 23 мая 2012 года .
Библиография
- Талеб, Нассим Николас (2010) [2007], Черный лебедь: влияние крайне невероятного (2-е изд.), Лондон: Penguin, ISBN 978-0-14103459-1, получено 26 Февраль 2017.
- Талеб, Нассим Николас (сентябрь 2008 г.), «Четвертый квадрант: карта границ статистики» , Third Culture , The Edge Foundation , данные получены 23 мая 2012 г..
- Реакция США на ОСЗ - предотвращение события черного лебедя
Внешние ссылки
- Макги, Сюзанна (5 декабря 2012 г.), Акции Black Swan могут превратить ваш портфель в Турцию , Fiscal Times, CNBC , получено 20 января 2016 г..