Эконометрические модели - это статистические модели, используемые в эконометрике . Эконометрическая модель определяет статистические отношения, которые, как считается, имеют место между различными экономическими величинами, относящимися к определенному экономическому явлению. Эконометрическая модель может быть получена из детерминированной экономической модели с учетом неопределенности или из экономической модели, которая сама по себе является стохастической . Однако также можно использовать эконометрические модели, не привязанные к какой-либо конкретной экономической теории. [1]
Простой пример эконометрической модели - модель, которая предполагает, что ежемесячные расходы потребителей линейно зависят от доходов потребителей в предыдущем месяце. Тогда модель будет состоять из уравнения
где C t - потребительские расходы в месяце t , Y t -1 - доход за предыдущий месяц, а e t - показатель ошибки, измеряющий степень, в которой модель не может полностью объяснить потребление. Тогда одна из задач эконометриста - получить оценки параметров a и b ; эти оценочные значения параметров, когда они используются в уравнении модели, позволяют делать прогнозы будущих значений потребления в зависимости от дохода за предыдущий месяц.
Формальное определение [ править ]
В эконометрике , как и в статистике в целом, предполагается, что анализируемые величины можно рассматривать как случайные величины . Затем эконометрическая модель представляет собой набор из совместных распределений вероятностей , к которому истинное распределение совместных вероятностей переменных при исследовании предполагается принадлежать. В случае , в котором элементы этого множества может быть проиндексированы с помощью конечного числа вещественных параметров , модель называется параметрическая модель ; в противном случае это непараметрическая или полупараметрическая модель . Большая часть эконометрики - это изучение методоввыбор моделей, их оценка и выполнение выводов по ним.
Наиболее распространенные эконометрические модели являются структурными , поскольку они передают причинно-следственную и контрфактическую информацию [2] и используются для оценки политики. Например, уравнение, моделирующее потребительские расходы на основе дохода, можно использовать, чтобы увидеть, какое потребление будет зависеть от любого из различных гипотетических уровней дохода, только один из которых (в зависимости от выбора фискальной политики ) в конечном итоге будет иметь место.
Базовые модели [ править ]
Некоторые из распространенных эконометрических моделей:
- Линейная регрессия
- Обобщенные линейные модели
- Пробит
- Logit
- Кусать
- ARIMA
- Векторная авторегрессия
- Коинтеграция
- Опасность
Использование в разработке политики [ править ]
Центральные банки и правительства используют комплексные модели макроэкономических отношений для оценки экономической политики и определения ее направления. Одной из известных эконометрических моделей такого рода является эконометрическая модель Федерального резервного банка .
См. Также [ править ]
- Модель финансирования льгот
Ссылки [ править ]
- ↑ Sims, Кристофер А. (1980). «Макроэкономика и реальность». Econometrica . 48 (1): 1–48. CiteSeerX 10.1.1.163.5425 . DOI : 10.2307 / 1912017 . JSTOR 191 2017 .
- ^ Перл, Дж. (2000). Причинность: модели, рассуждения и выводы . Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0521773628.
Дальнейшее чтение [ править ]
- Астериу, Димитрос; Холл, Стивен Г. (2011). «Классическая модель линейной регрессии». Прикладная эконометрика (второе изд.). Пэлгрейв Макмиллан. С. 29–91. ISBN 978-0-230-27182-1.
- Дэвидсон, Рассел; Джеймс Дж. Маккиннон (1993). Оценка и вывод в эконометрике . Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-506011-3.
- Грейнджер, Клайв (1991). Моделирование экономических рядов: чтения по эконометрической методологии . Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-828736-4.
- Пэган, Адриан; Аман Уллах (1999). Непараметрическая эконометрика . Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-58611-9.
- Педасе, Роберто (2013). «Построение классической модели линейной регрессии». Эконометрика для чайников . Хобокен, Нью-Джерси: Уайли. С. 59–134. ISBN 978-1-118-53384-0.
Внешние ссылки [ править ]
- Рукопись книги Брюса Хансена по эконометрике
- Эконометрика лекций (введение в регрессионной модели) на YouTube с помощью Mark Thoma
