Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эффект ставок в конце дня - это когнитивная предвзятость, которая отражается в склонности игроков к азартным играм с более высоким риском и более высоким вознаграждением в конце своей сессии ставок, чтобы попытаться компенсировать убытки. Уильям МакГлотлин (1956) и Мухтар Али (1977) впервые обнаружили этот эффект после наблюдения за изменением схемы ставок на скачках. Макглотлин и Али заметили, что люди гораздо чаще предпочитают дальние удары консервативным ставкам в последней гонке дня. Они обнаружили, что движение к дальним ударам и от фаворитов настолько выражено, что некоторые исследования показывают, что консервативная ставка на фаворита, который покажется (финиширует первым, вторым или третьим) в последней гонке, является прибыльной ставкой, несмотря на успех трассы . [1] [2]

Объяснение [ править ]

Гипотеза ожидаемой полезности не может объяснить сдвиг в предпочтениях риска в течение дня, если игроки интегрируют свое богатство, потому что последняя гонка дня принципиально не отличается от первой. Теория перспектив может объяснить этот сдвиг, если предположить, что люди открывают мысленный счет в начале дня, закрывают его в конце и ненавидят закрывать счет в минусе. [3]

Эффект ставок в конце дня согласуется с поведением неприятия риска / стремлением к риску, связанным с теорией перспектив, которая гласит, что люди с большей вероятностью будут избегать риска в случае выигрыша и стремления к риску в случае потерь. Теория перспектив утверждает, что люди начинают с нулевой дневной прибыли в качестве ориентира и играют в области потерь, чтобы выйти на уровень безубыточности. Поскольку гоночная трасса забирает изрядную долю из каждого доллара, большинство людей теряют деньги, когда рядом проходят последние гонки. Все, что ниже этой цели, рассматривается как убыток и вызывает стремление к риску в попытке выйти на уровень безубыточности. Уменьшение чувствительности к последовательным проигрышам означает, что стоимость последней ставки относительно ничтожна по сравнению с уже потраченными. [4] Лучше воздержаться от ставок, которые в случае успеха не возместили бы их убытки.

Пример [ править ]

Джон и Боб идут в казино, чтобы сыграть в рулетку . После двух часов игры их жены говорят им, что они должны уйти после еще одного вращения. Джон прибавил 200 долларов. Боб потерял 320 долларов. Эффект ставок в конце дня говорит о том, что Джон с большей вероятностью сделает ставку с низким уровнем риска, например, ставку на красное или черное (коэффициент 1: 1), в то время как Боб с большей вероятностью сделает ставку, которая может окупить его проигрыш в случае успеха, например, ставка 10 долларов на 3 отдельных числа (с коэффициентом 35: 1 на каждое).

Ссылки [ править ]

  1. ↑ Али, Мухтар М. (1977). «Оценка вероятности и полезности для игроков, делающих ставки на ипподром». Журнал политической экономии . 85 (4): 803–815. DOI : 10,1086 / 260600 .
  2. ^ Макглотлин, Уильям Х. (1956). «Стабильность выбора среди неопределенных альтернатив». Американский журнал психологии . 69 (4): 604–615. DOI : 10.2307 / 1419083 . JSTOR 1419083 . 
  3. ^ Канеман, Даниэль; Тверски, Амос (2000). Выбор, значения и рамки. Нью-Йорк . Фонд Рассела Сейджа. п. 296. ISBN. 978-0-521-62749-8.
  4. ^ Хардман, Дэвид (2009). Суждение и принятие решений. Мальден, Массачусетс . Вили-Блэквелл. п. 70. ISBN 978-1-4051-2398-3.