В статистике , регрессия диагностики является одним из множества процедур , доступных для регрессионного анализа , которые стремятся оценить обоснованность модели в любом из множества различных способов. [1] Эта оценка может быть исследованием основных статистических допущений модели , исследованием структуры модели путем рассмотрения формулировок, которые имеют меньше, больше или разных объясняющих переменных , или исследованием подгрупп наблюдений с целью поиска тех, которые либо плохо представлены в модели ( выбросы ), либо имеют относительно большое влияние на прогнозы регрессионной модели.
Регрессионные диагностики могут принимать форму графического результата, неофициальные количественные результаты или формальный тест статистической гипотезы , [2] , каждый из которых обеспечивает руководство для дальнейших этапов регрессионного анализа.
Введение [ править ]
Регрессионная диагностика часто разрабатывалась или изначально предлагалась в контексте линейной регрессии или, в частности, обычного метода наименьших квадратов . Это означает, что многие официально определенные диагностические средства доступны только для этих контекстов.
Оценка предположений [ править ]
- Распределение ошибок модели
- Корреляция ошибок модели
Оценка структуры модели [ править ]
- Адекватность существующих независимых переменных
- Частичный остаточный участок
- Ramsey RESET тест
- F-тест для использования при наличии реплицированных наблюдений, чтобы можно было провести сравнение между суммой квадратов несовпадения и суммой квадратов чистой ошибки в предположении, что ошибки модели гомоскедастичны и имеют нормальное распределение .
- Добавление или удаление независимых переменных
- График частичной регрессии
- T-критерий Стьюдента для проверки включения одной объясняющей переменной или F-критерий для проверки включения группы переменных, оба в предположении, что ошибки модели гомоскедастичны и имеют нормальное распределение .
- Изменение структуры модели между группами наблюдений
- Сравнение модельных структур
Важные группы наблюдений [ править ]
- Выбросы
- Влиятельные наблюдения
Ссылки [ править ]
- ^ Everitt, BS (2002) Кембриджский статистический словарь , CUP. ISBN 0-521-81099-X (запись для регрессионной диагностики )
- ^ Додж, Ю. (2003) Оксфордский словарь статистических терминов , OUP. ISBN 0-19-920613-9
