2023 банковский кризис
В течение пяти дней в марте 2023 года три небольших и средних американских банка обанкротились, что вызвало резкое падение мировых цен на акции банков и быструю реакцию регулирующих органов для предотвращения потенциального глобального заражения . Silvergate Bank и Signature Bank , оба со значительным риском для криптовалюты , потерпели крах в разгар турбулентности на этом рынке . Банк Силиконовой долины (SVB) потерпел крах, когда спровоцировал массовое бегство банков после того, как он продал свой портфель казначейских облигаций с большими убытками, что вызвало опасения вкладчиков по поводу ликвидности банка.. Облигации значительно потеряли в цене, поскольку рыночные процентные ставки выросли после того, как банк переключил свой портфель на облигации с более длительным сроком погашения. Клиентами банка были в основном технологические компании и богатые люди, держащие крупные депозиты, но остатки на счетах, превышающие 250 000 долларов, не были застрахованы Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC).
В ответ на банкротство банков три основных федеральных регулятора банков США объявили в совместном коммюнике , что будут приняты чрезвычайные меры для обеспечения того, чтобы все депозиты в Silicon Valley Bank и Signature Bank были учтены. [1] Федеральная резервная система учредила Программу срочного банковского финансирования (BTFP) для предоставления кредитов на срок до одного года депозитарным учреждениям, отвечающим установленным требованиям , закладывающим соответствующие активы в качестве залога . [2] [3]
Чтобы ситуация не затронула больше банков , глобальные отраслевые регуляторы , в том числе Федеральная резервная система, Банк Канады , Банк Англии , Банк Японии , Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк, вмешались, чтобы обеспечить чрезвычайную ликвидность. [4] [5] [6] За пределами США и других центральных банков попытки успокоить банковский кризис в первую очередь исходили из Швейцарии, где 19 марта Credit Suisse был приобретен конкурирующим UBS .в сделке при посредничестве правительства с попыткой остановить банковский кризис. UBS и правительство Швейцарии получили высокую оценку за сделку, которая рассматривалась как способ предотвратить крах Credit Suisse, который сам по себе считался системно важным финансовым учреждением , и вызвать дальнейший кризис в банковской системе. [7] [8]
К 16 марта происходили большие межбанковские потоки средств для укрепления банковских балансов, и некоторые аналитики говорили о возможном более широком банковском кризисе в США . [9] По состоянию на 16 марта в системе дисконтного окна Федеральной резервной системы было получено около 150 миллиардов долларов заимствований от различных банков. [10]
Вскоре после того, как SVB закрылся, вкладчики быстро начали снимать наличные в базирующемся в Сан-Франциско First Republic Bank (FRB), который сосредоточился на частном банковском обслуживании состоятельных клиентов. Как и у SVB, у FRB были значительные незастрахованные депозиты, превышающие 250 000 долларов США; такие депозиты составляли 68% от общего объема банка на конец 2022 года, снизившись до 27% к концу марта, когда были сняты незастрахованные депозиты на сумму 100 миллиардов долларов. Несмотря на вливание капитала в размере 30 миллиардов долларов от группы крупных банков в марте, FRB продолжал дестабилизировать ситуацию, и цена его акций резко упала, поскольку 29 апреля FDIC готовилась принять его к рассмотрению и найти покупателя. [7] [8] 1 мая . , FDIC объявила, что First Republic была закрыта и проданаДж. П. Морган Чейз . [11] [12]
Цена акций Western Alliance Bancorporation