 | Тема этой статьи может не соответствовать общему руководству Википедии о известности . ( август 2016 г. ) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
 | Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . ( август 2016 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
Марк Эдвард Рубинштейн (8 июня 1944 [1] - 9 мая 2019) был ведущим финансовым экономистом и финансовым инженером . Он был профессором финансов в Хаас школы бизнеса в Университете Калифорнии, Беркли .
Он был старшим научным сотрудником в области финансов , специализируясь на деривативах , особенно опционах , и, вероятно, был наиболее известен своим вкладом в финансовую теорию и практику, такие как страхование портфелей и модель ценообразования биномиальных опционов (также известная как модель Кокса - Росс - Рубинштейна), а также его работы по стохастическому исчислению с дискретным временем . Вместе с коллегой, профессором финансов из Беркли Хейном Э. Леландом, Рубинштейн разработал финансовый продукт страхования портфеля в 1976 году. [2] Эта стратегия позже стала ассоциироваться с крахом фондового рынка 19 октября 1987 года (см.Черный понедельник (1987) # Причины ). Рубинштейн популяризировал термин « экзотический опцион » в рабочем документе «Экзотические опционы» 1990/92 г. (совместно с Эриком Райнером), используя термин, основанный либо на экзотических ставках на скачках , либо на международных терминах, таких как «азиатский опцион». , предполагая "экзотический Восток". [3]
Он принимал участие в преподавании курсов по программе Haas / Berkeley Master of Financial Engineering (MFE) [1] , академической программе, которая направлена на обучение кандидатов навыкам финансового инжиниринга для карьеры финансовых количественных аналитиков . Он сыграл важную роль в создании программы, которую многие считают программой финансового инжиниринга номер один в США. Программа Berkeley MFE заняла первое место в рейтинге Global Derivatives и была названа одной из 10 лучших школ количественного анализа по версии журнала Advanced Trading . Он работает на факультете Хааса с 1972 года.
В 1995 году он был назван «Финансовым инженером года» Международной ассоциацией финансовых инженеров , а в 1993 году занимал пост президента Американской финансовой ассоциации .
Он получил степень бакалавра экономики в Гарвардском университете , степень магистра финансов в Стэнфордском университете и степень доктора философии в области финансов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе . Он умер 9 мая 2019 года в возрасте 74 лет. [4]
См. Также [ править ]
- Составной вариант
- Подразумеваемое биномиальное дерево
- Решетчатая модель (финансы)
- Вариант радуги
Ссылки [ править ]
- ↑ Рубинштейн, Марк (02.09.2011). История теории инвестиций: моя аннотированная библиография . ISBN 9781118161098.
- ^ "Эволюция страхования портфеля" Архивировано 26 июля 2011 г. в Wayback Machine
- ↑ Палмер, Брайан (14 июля 2010 г.). «Почему мы называем финансовые инструменты« экзотическими »? Потому что некоторые из них из Японии» . Шифер.
- ^ "Почетный профессор Марк Рубинштейн, пионер финансового инжиниринга, скончался" . Беркли Хаас . 2019-05-15 . Проверено 17 мая 2019 .
Внешние ссылки [ править ]
- Профиль факультета
- Персональная домашняя страница (в архиве )
- Страница автора SSRN
