Олдржих Альфонс Вашичек (род. 1942) - чешский математик и количественный аналитик , наиболее известный своими новаторскими работами по моделированию процентных ставок.
Вашичек получил степень магистра математики в Чешском техническом университете в 1964 году и докторскую степень по теории вероятностей в Карловом университете четыре года спустя. Он уехал в Америку, поселился в Сан-Франциско и в январе 1969 года устроился на работу в отдел управленческих наук Wells Fargo Bank. В 1989 году Стивен Килхофер, Джон Маккуаун и Олдржих Вашичек основали компанию KMV. В 2002 году трое предпринимателей продали компанию Moody's за 210 миллионов долларов. [1] В 2007 году Moody's KMV было переименовано в Moody's Analytics . [2]
В 1970 году Wells Fargo спонсировал конференцию, в которой участвовали Фишер Блэк и Майрон Скоулз , которые только начали серьезно задумываться над проблемой оценки опционов на акции . Конечно, их статья по этому вопросу, приуроченная к тому, чтобы совпасть с соответствующей статьей Роберта К. Мертона , произвела революцию в финансовой экономике три года спустя. Даже их предварительные мысли на конференции 1970 года взволновали Вашичека, который вскоре сделал связанные с этим вопросы делом своей жизни.
Собственная революционная статья Вашичека «Равновесная характеристика временной структуры» [3], описывающая динамику кривой доходности , появилась в Journal of Financial Economics в 1977 году. Модель краткосрочной ставки с возвратом к среднему, которую он описывает, широко известна как Vasicek. модель . В знак признания этого документа и последующей работы Международная ассоциация финансовых инженеров назвала Вашичека лучшим финансовым инженером года по версии IAFE / Sungard в 2004 году.
Вашичек также был удостоен премии журнала Risk за заслуги перед жизнью. Он был введен в Зал славы стратегии деривативов, Зал славы Общества аналитиков по фиксированным доходам и Зал славы журнала о рисках. Питер Карр, руководитель отдела количественных финансовых исследований в Bloomberg LP, включил статью Вашичека « Вероятность убытков по ссудному портфелю» в книгу « Ценообразование деривативов: классический сборник» , которая позиционировалась как сборник из 19 наиболее влиятельных статей по количественным финансам. [4]
Он играет на флейте и заядлый виндсерфер. У него трое сыновей, один из которых - сценарист Джон Васичек .
Заметки [ править ]
- ^ Moody's, Moody's Corporation приобретет KMV [ постоянная мертвая ссылка ] (пресс-релиз), 11 февраля 2002 г. ( копия на sec.gov )
- ^ http://www.allbusiness.com/services/business-services/4540649-1.html Moody's Corporation объявляет о новой структуре бизнес-подразделения 7 августа 2007 г.
- ^ Vasicek, О. (1977). «Равновесная характеристика временной структуры». Журнал финансовой экономики . 5 (2): 177–188. DOI : 10.1016 / 0304-405X (77) 90016-2 .
- ^ версия документа в формате pdf находится в свободном доступе на веб-сайте moodysanalytics.com ( http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Quantitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss -on-Loan-Portfolio.ashx )
См. Также [ править ]
