 | Эта биография живого человека требует дополнительных цитат для проверки . ( май 2009 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
| Роберт А. Джарроу | |
|---|---|
| Национальность | Американец |
| Образование | Университет Дьюка ( BA ), Дартмутский колледж ( MBA ), Массачусетский технологический институт ( PhD ) |
| Известен | Каркас Хита – Джарроу – Мортона Модель Джарроу – Тернбулла |
| Научная карьера | |
| Поля | Финансы |
| Учреждения | Cornell University |
| Докторант | Роберт С. Мертон |
Роберт Алан Jarrow является Рональд и Сьюзан Линч профессор инвестиционного менеджмента в Джонсоной Высшей школе менеджмента , Cornell University . Профессор Jarrow является одним из создателей рамок Хита-Jarrow-Morton для ценообразования процентных деривативов , сотворец восстановленной формы Jarrow-Тернбуллы кредитного риска моделей , используемых для ценообразования кредитных деривативов , а также создатель вперед цену мартингальной меры . Эти инструменты и модели теперь являются стандартами, используемыми для ценообразования и хеджирования в крупных инвестиционных и коммерческих банках. [1] [цитата необходима ]
Он входит в консультативный совет журнала Mathematical Finance - журнала, который он основал в 1989 году. Он также является младшим редактором или редактором-консультантом многих других журналов и входит в совет директоров нескольких фирм и профессиональных обществ. В настоящее время он является старшим научным сотрудником IAFE и старшим научным сотрудником FDIC . С 1995 года он занимал должность директора по исследованиям корпорации Kamakura .
Профессор Джарроу был удостоен множества призов и наград, включая Премию CBOE Pomerance за выдающиеся достижения в области исследования опционов, Премию Грэма и Додда Свитков, а также Премию «Финансовый инженер года» Международной ассоциации финансовых инженеров ( IAFE / SunGard) 1997 года. Он включен в Зал славы Общества аналитиков по фиксированным доходам и Зал славы журнала Risk Magazine из 50 членов.
Публикации включают пять книг - « Ценообразование опционов» , « Теория финансов» , « Моделирование ценных бумаг с фиксированным доходом и опционы на процентную ставку» (второе издание) , « Производные ценные бумаги» (второе издание) и « Введение в производные ценные бумаги, финансовые рынки и управление рисками», а также более 100. публикации в ведущих финансовых и экономических журналах.
Он с отличием окончил Университет Дьюка в 1974 году по специальности математика, получил степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Така при Дартмутском колледже в 1976 году с высшим отличием, а в 1979 году он получил докторскую степень по финансам в Школе менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института. под руководством Роберта К. Мертона .
Избранные публикации [ править ]
- Олдфилд, Джордж С .; Джарроу, Роберт А. (1988) "Форвардные опционы и фьючерсные опционы". Достижения в исследованиях фьючерсов и опционов
- Олдфилд, Джордж С .; Джарроу, Роберт А. (декабрь 1981 г.). «Форвардные контракты и фьючерсные контракты». Журнал финансовой экономики .
- Олдфилд, Джордж С .; Рогальский, Ричард Дж .; Джарроу, Роберт А. (декабрь 1977 г.). «Процесс авторегрессионного скачка доходности обыкновенных акций». Журнал финансовой экономики . 5 (3): 389–418. DOI : 10.1016 / 0304-405X (77) 90045-9 .
- Джарроу, Роберт А. (2008). Ценообразование финансовых деривативов: избранные работы Роберта Джарроу . World Scientific. п. 608. DOI : 10.1142 / 6911 . ISBN 978-981-281-920-8.
- Джарроу, Роберт А. (2019). Введение в производные ценные бумаги, финансовые рынки и управление рисками (2ed) . World Scientific. п. 772. DOI : 10,1142 / Y0018 . ISBN 9781944659653.
См. Также [ править ]
- Структура Хита – Джарроу – Мортона
- Модель Ярроу – Тернбулла
Ссылки [ править ]
- ^ Мир согласно Роберту Джарроу , производныеstrategy.com
Внешние ссылки [ править ]
- Профиль , johnson.cornell.edu
- Профиль , kamakuraco.com
- Vita
- Страница автора SSRN
