Kamakura Corporation - глобальная компания по разработке программного обеспечения для финансового сектора со штаб-квартирой в Гонолулу, Гавайи . Он специализируется на программном обеспечении и данных для управления рисками для банковского, страхового и инвестиционного бизнеса.
Тип | Закрытая частная компания |
---|---|
Промышленность | Программное обеспечение |
Основан | 1990 г. |
Штаб-квартира | Гонолулу , США |
Ключевые люди | Проф. Роберт А. Джарроу (директор по исследованиям) |
Владелец | Д-р Дональд Р. ван Девентер |
Веб-сайт | www.kamakuraco.com |
Компания была основана в 1990 году ее нынешним генеральным директором и председателем доктором Дональдом Р. ван Девентером, и по состоянию на 2019 год Камакура обслужила более 330 клиентов в 47 странах. [1] Профессор Корнелла Роберт А. Джарроу , один из создателей модели оценки процентных деривативов Хита-Джарроу-Мортона и сокращенных моделей кредитного риска Джарроу-Тернбулла, используемых для ценообразования кредитных деривативов , является директором по исследованиям компании.
Продукты и услуги
У компании есть два основных продукта. Менеджер Камакур риска (КРМ), управление рисками система интеграция кредитного управления рисками , включая МСФО 9 и CeCl , рыночное управление рисками , управление активами и пассивы , Базель II и Базель III и другие технологии распределения капитала, трансфертное ценообразование и измерение производительности . Kamakura Risk Information Services (KRIS) - это портал о рисках, предоставляющий данные для количественных показателей кредитного риска, таких как вероятность дефолта , спреды по облигациям, подразумеваемые спреды и подразумеваемые рейтинги для корпоративных, суверенных и банковских контрагентов. Это также позволяет пользователям подчеркивать портфели с помощью инструментов Macro Factor Sensitivities и Portfolio Management. Индекс Kamakura Troubled Company измеряет процентную долю 39 000 государственных фирм в 76 странах, у которых в годовом исчислении риск дефолта в течение одного месяца превышает один процент. В январе 2018 года компания опубликовала Индекс проблемных банков.
История
Kamakura Corporation была основана в Токио в 1990 году. Kamakura Risk Manager (KRM) впервые была продана на коммерческой основе в 1993 году. [1] Это была первая опубликованная кредитная модель со случайными процентными ставками и первое программное обеспечение для оценки на основе модели временной структуры стохастической процентной ставки. В 1995 году они наняли Роберта А. Джарроу на должность директора по исследованиям. Первая закрытая модель оценки бессрочных депозитов была внедрена в KRM в 1996 году. Финансовая группа TD Bank начала использовать KRM в этом году. [2]
Камакура переехал в Гонолулу и получил право на получение государственной субсидии на исследования и разработки. Джарроу-Лэндо-Тернбулл опубликовал модель Маркова для временной структуры кредита, которая начала распространяться в 1997 году. Стохастическое многопериодное моделирование чистой прибыли было добавлено в KRM в 1998 году.
Первая реализация модели кредитного риска сокращенной формы была осуществлена в 2000 году. Kamakura была первым поставщиком, предложившим интегрированный кредитный и рыночный риск в своих продуктах по управлению рисками. В 2002 году они запустили службу вероятности дефолта KRIS для 20 000 листинговых компаний. Они завершили свое первое внедрение клиента Basel II в 2003 году. В течение этого года клиентами стали страховщик MetLife и пенсионный фонд OTPP . [3] парного по умолчанию корреляции были добавлены в 2004 году КРИС Рейтинги и подразумеваемых CDS спреды подразумеваемых добавлены в 2006 году КРИС [4] KRIS- CDO запущен в 2007 г. В 2008 Камакура был назван одним из трех лучших в мире финансовой информации поставщиков в обзоре Risk Technology 2008. В 2008 году они также запустили службу определения вероятности дефолта для суверенных государств, соответствующую требованиям Базеля II. [5] Они были названы поставщиком №1 в мире по управлению активами и пассивами и поставщиком №1 по рискам ликвидности в обзоре Risk Technology 2009. [6] В 2009 году Управление финансового контролера США подписало модели дефолта государственных фирм KRIS, модели суверенного дефолта KRIS и менеджера кредитного портфеля KRIS. В 2017 году Hong Leong Finance подписала контракт с программным обеспечением для управления рисками Kamakura Corporation. [7] Kamakura был назван второй год подряд в рейтинге World Finance 100 в 2018 году и выпустил 10-ю версию Kamakura Risk Manager в марте того же года.
Награды
- 2018 Корпорация Kamakura признана лидером в категории кредитов по версии Chartis Research в своем отчете «Технологические решения для снижения кредитного риска 2.0 2018»
- World Finance 100 2017, 2016, 2012 * Победитель Credit Technology Innovation Awards 2010: Thomson Reuters (служба вероятности дефолта Камакура) [8]
- Победитель Credit Technology Innovation Awards 2010: Fiserv (Kamakura Risk Manager) [9]
Публикации
- Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы интегрированного управления кредитным риском и процентным риском, 2-е издание, Wiley & Sons, 2013, ISBN 978-1-118-27854-3 [10]
- Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы интегрированного управления кредитным риском и процентным риском, 1-е издание, Wiley & Sons, 2005 г., ISBN 978-0-470-82126-8 [11]
- Управление активами и пассивами: синтез новых методологий, RISK Books, 1998, ISBN 1-899-332-76-6 [12]
- Анализ финансовых рисков: подход к модели временной структуры для банковского дела, страхования и управления инвестициями, 1997, IRWIN Professional Publishing, ISBN 0-7863-0964-4 [13]
- Управление рисками в банковской сфере: теория и применение управления активами и пассивами, 1993, McGraw-Hill, ISBN 1-55738-353-7 [14]
Рекомендации
- ^ a b Ветеран Wachovia Banker Мартин Цорн назначен главным административным директором Kamakura Corporation , 26 января 2011 г.
- ^ Toronto-Dominion тестирует новую систему анализа активов / пассивов , риск , 8 апреля 1996 г.
- ^ Пенсионный план учителей Онтарио лицензирует программное обеспечение кредитного риска от Камакура , Риск , 4 сентября 2003 г.
- ↑ Камакура расширяет информационную службу CDS , журнал RISK , 27 января 2006 г.
- ↑ Камакура запускает службу вероятности суверенного дефолта , Риск , 20 мая 2008 г.
- ^ http://www.risk.net/digital_assets/530/techrank.pdf [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Finextra (14.11.2017). «Hong Leong Finance подписывает контракт с Камакурой» . Finextra Research . Проверено 16 ноября 2017 .
- ↑ Thomson Reuters: Служба вероятности дефолта Камакура , Риск , 1 ноября 2010 г.
- ^ Fiserv: Камакур Риск - менеджер , РИСК Magazine , 1 ноября 2010
- ^ ван Девентер, Дональд; Имаи, Кендзи; Меслер, Марк (2013). Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы интегрированного управления кредитным риском и процентным риском (2-е изд.). Сингапур: Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-27854-3.
- ^ ван Девентер, Дональд; Имаи, Кендзи; Меслер, Марк (2005). Расширенное управление финансовыми рисками: инструменты и методы интегрированного управления кредитным риском и процентным риском (1-е изд.). Сингапур: Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-82126-8.
- ^ Джарроу, Роберт; ван Девентер, Дональд, ред. (1998). Управление активами и пассивами: синтез новых методологий . Лондон: Книги о рисках. ISBN 1-899-332-76-6.
- ^ ван Девентер, Дональд; Имаи, Кендзи (1997). Аналитика финансовых рисков: подход к модели временной структуры для банковского дела, страхования и управления инвестициями (1-е изд.). США: IRWIN Professional Publishing. ISBN 0-7863-0964-4.
- ^ Уэмура, Деннис; ван Девентер, Дональд (1993). Управление рисками в банковской сфере: теория и применение управления активами и пассивами . США: IRWIN Professional Publishing. ISBN 1-55738-353-7.
Внешние ссылки
- Официальный сайт Kamakura Corporation
- Служба информации о рисках Камакура (KRIS)