Фрэнсис А. Лонгстафф (родился 3 августа 1956 г.) [1] - американский педагог и пионер в области количественных финансов . Он служит в качестве Allstate профессора страхования и финансов в Школе менеджмента Андерсена , Университет Калифорнии, Лос - Анджелесе , и бывшая области финансов кафедры. [2]
Его исследования сосредоточены на рынках с фиксированным доходом , временной структуре, производных финансовых инструментах , кредитном риске , вычислительном финансировании и роли арбитража на финансовых рынках. Он известен моделью Лонгстаффа-Шварца, многофакторной моделью короткой ставки , и методом Лонгстаффа-Шварца для оценки американских опционов с помощью моделирования методом Монте-Карло . [3] Он опубликовал более 50 научных и практических статей, [4] [5] и является лауреатом премии Майкла Бреннана .
С 1995 по 1998 год Лонгстафф возглавлял отдел исследований по производным инструментам с фиксированным доходом в Salomon Brothers , работал в исследовательском отделе Чикагской торговой палаты и в Deloitte and Touche в качестве консультанта по вопросам управления . Он является научным сотрудником Программы оценки активов Национального бюро экономических исследований . [6]
Лонгстафф получил докторскую степень. в области финансов в Высшей школе бизнеса при Чикагском университете , в 1987 году он получил бакалавра финансов (1979, с отличием ), бухгалтерский учет BA (1982, первый в своем классе), и MBA (1980, первый в своем классе), все из Университета Юты . Он также является дипломированным бухгалтером (CPA) и имеет статус дипломированного финансового аналитика (CFA).
Сноски [ править ]
- ^ Индекс публичных записей США, том 1 (Прово, штат Юта: Ancestry.com Operations, Inc.), 2010.
- ^ "Longstaff" .
- ^ http://www.bus.lsu.edu/academics/finance/faculty/dchance/Instructional/TN97-02.pdf
- ^ http://www.anderson.ucla.edu/x4115.xml
- ^ https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=16222
- ^ http://www.nber.org/people/francis_longstaff
Внешние ссылки [ править ]
- Домашняя страница в UCLA
- Персональная домашняя страница
- Страница автора SSRN
- «Фрэнсис Лонгстафф» . JSTOR .
