 | В этой статье не процитировать какие - либо источники . ( май 2018 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить это сообщение-шаблон ) |
Статистический риск - это количественная оценка риска ситуации с использованием статистических методов . Эти методы могут использоваться для оценки распределения вероятностей для результата конкретной переменной или, по крайней мере, одного или нескольких ключевых параметров этого распределения, и из этого оцененного распределения можно использовать функцию риска для получения единственного неотрицательного числа, представляющего особое представление о риске ситуации.
Статистический риск учитывается в различных контекстах, включая финансы и экономику , и существует множество функций риска, которые можно использовать в зависимости от контекста.
Одной мерой статистического риска непрерывной переменной , такой как доходность инвестиций , является просто оцененная дисперсия переменной или, что эквивалентно, квадратный корень из дисперсии, называемый стандартным отклонением . Еще одна мера в финансах, которая рассматривает риск роста как неважный по сравнению с риском снижения , - это бета- коэффициент снижения . В контексте двоичной переменной простой статистический показатель риска - это просто вероятность того, что переменная примет меньшее из двух значений.
В некотором смысле можно сказать, что один риск A однозначно превышает другой риск B (то есть больше для любой разумной функции риска): а именно, если A является сохраняющим среднее значение спредом B. Это означает, что вероятность Функция плотности A может быть сформирована, грубо говоря, путем «распределения» функции B. Однако это лишь частичное упорядочение : большинство пар рисков не может быть однозначно ранжировано таким образом, и различные функции риска применяются к оцененным распределениям двух таких неупорядоченных рискованных переменных дадут разные ответы относительно того, какая из них более рискованная.
В контексте статистической оценки самого, то риск , связанный при оценке конкретного параметра является мерой степени , в которой оценка, вероятно, будет неточным.
См. Также [ править ]
 | Эта статья об экономике незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |
