 | Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )
|
А стохастические инвестиционная модель пытается предсказать , как доходы и цены на различные активы или классы активов (например , акции или облигации) изменяются с течением времени. Стохастические модели не применяются для точечной оценки, а скорее интервальной оценки, и они используют различные стохастические процессы . [ требуется пояснение ] Инвестиционные модели можно разделить на модели с одним и несколькими активами. Они часто используются для актуарной работы и финансового планирования, чтобы обеспечить оптимизацию распределения активов или управления активами и пассивами (ALM) .
Модели с одним активом [ править ]
Модели процентных ставок [ править ]
Модели процентных ставок могут использоваться для определения цены на продукты с фиксированным доходом . Обычно их делят на однофакторные модели и многофакторные активы.
Однофакторные модели [ править ]
- Модель Black – Derman – Toy
- Модель Блэка – Карасинского
- Модель Кокса – Ингерсолла – Росса
- Модель Хо – Ли
- Модель Халла – Уайта
- Модель Калотая – Вильямса – Фабоцци
- Модель Мертона
- Модель Рендлемана – Барттера
- Модель Васичека
Многофакторные модели [ править ]
- Чен модель
- Модель Лонгстаффа – Шварца
Модели временной структуры [ править ]
- Модель рынка LIBOR (модель Brace Gatarek Musiela)
Ценовые модели акций [ править ]
- Биномиальная модель
- Модель Блэка – Шоулза ( геометрическое броуновское движение )
Модели инфляции [ править ]
Модели с несколькими активами [ править ]
- Модель ALM.IT (GenRe)
- Модель Кэрнса
- Модель FIM-Group
- Global CAP: модель связи
- Модель Ибботсона и Синкфилда
- Модель Morgan Stanley
- Модель Рассела – Ясуда Касаи
- Модель диффузии прыжка Смита
- Модель TSM (B&W Deloitte)
- Модель Уотсона Вятта
- Модель Уиттена и Томаса
- Инвестиционная модель Wilkie
- Якубов, модель Teeger & Duval
Дальнейшее чтение [ править ]
- Уилки, AD (1984) "Стохастическая инвестиционная модель для актуарного использования" , Сделки факультета актуариев , 39: 341-403
- Østergaard, Søren Duus (1971) «Стохастические инвестиционные модели и критерии принятия решений», Шведский журнал экономики , 73 (2), 157-183 JSTOR 3439055
- Сридхаран, вице-президент; Wein, HH (1967) "Стохастическая, многоэтапная модель инвестиций в несколько продуктов", SIAM Journal on Applied Mathematics , 15 (2), 347-358 JSTOR 2946287
