Перейти к навигации Перейти к поиску
Маржирование риск представляет собой финансовый риск , что будущие денежные потоки меньшечем ожидалосьизза выплаты маржи , то есть в залог в качестве депозита от контрагента , чтобы покрыть некоторые (или все) его кредитного риска . [1] Его можно рассматривать как краткосрочный риск ликвидности , для его измерения можно использоватьвеличину, называемую MaR .
Методология [ править ]
Чтобы снизить риск дефолта контрагента , применяется метод, называемый маржой портфеля , что просто означает, что активы в портфеле группируются и сортируются по убыванию прогнозируемого чистого убытка, например, рассчитанному с помощью модели ценообразования. [2] Затем можно определить, для какого кластера (-ов) требуется выполнить маржевые требования .
Ссылки [ править ]
- ^ Ройкрофт, Майлз. «Риск маржирования портфеля против вознаграждения» . ТАББ Форум . Проверено 14 декабря 2015 года .
- ^ «Заявление о раскрытии рисков маржи портфеля» (PDF) . optionsexpress.com . Чарльз Шваб . Проверено 18 декабря 2015 .
| Эта статья о финансах незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |