Маржа под риском

Margin-на-Risk (сокращенно: MaR ) является количество , используемое для управления краткосрочной ликвидностью рисков в связи с изменением требований маржи, т.е. это финансовый риск , возникающие при торговле товарами . Подобно стоимости под риском (VaR) , но вместо EBIT это квантиль (ожидаемого) распределения денежных потоков .

Описание [ править ]

MaR требует (1) валюта, (2) уровень достоверности (например , 90%) и (3) период выдержки (например , 3 дня). Идея состоит в том, что убыток данного портфеля будет компенсирован маржинальным требованием на ту же сумму. ^[1] MaR дает количественную оценку маржинального требования «наихудшего случая» и определяется только рыночными ценами. ^[2]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

^ Ланг, Иоахим; Мадленер, Рейнхард (сентябрь 2010 г.). «Оптимизация портфеля для электростанций: влияние снижения кредитного риска и маржинальности» . Институт будущих потребностей и поведения потребителей энергии - Рабочий документ . Ахен, Германия . Проверено 1 января 2016 года .
^ Рёш, Даниэль; Шойле, Харальд (2013). Кредитные секьюритизации и деривативы вызовы для мировых рынков (2-е изд.). Нью-Йорк: Вили. п. 286. ISBN. 978-1-119-96604-3.

[CircRef-1] Ланг, Иоахим; Мадленер, Рейнхард (сентябрь 2010 г.). «Оптимизация портфеля для электростанций: влияние снижения кредитного риска и маржинальности» . Институт будущих потребностей и поведения потребителей энергии - Рабочий документ . Ахен, Германия . Проверено 1 января 2016 года .

[Roeschh2013-2] Рёш, Даниэль; Шойле, Харальд (2013). Кредитные секьюритизации и деривативы вызовы для мировых рынков (2-е изд.). Нью-Йорк: Вили. п. 286. ISBN. 978-1-119-96604-3.

[1]