| Категории |
| Финансовый риск |
|---|
 |
| Риск кредита |
| Рыночный риск |
| Риск ликвидности |
| Операционный риск |
| Репутационный риск |
| Риск волатильности |
| Расчетный риск |
| Риск прибыли |
| Системный риск |
| Нефинансовый риск |
Риск прибыли - это инструмент управления рисками, который фокусируется на понимании концентраций в отчете о прибылях и убытках и оценке риска, связанного с этими концентрациями, с точки зрения чистой прибыли. [1]
Альтернативные определения [ править ]
Риск Прибыль представляет собой методологию измерения риска наиболее подходящей для финансовых услуг промышленности, в том , что она дополняет другие методики управления рисками , обычно используемые в финансовых услуг отрасли: управление кредитными рисками и управления активами и пассивами (УАП). [2] Риск прибыли - это концентрация структуры отчета о прибылях и убытках компании.где в отчете о прибылях и убытках отсутствует диверсификация доходов и изменчивость доходов, поэтому высокая концентрация отчета о прибылях и убытках на ограниченном количестве клиентских счетов, продуктов, рынков, каналов доставки и продавцов подвергает компанию таким уровням риска, который прогнозирует неспособность компании увеличивать прибыль с высокий потенциал потери прибыли в будущем. [3] Риск прибыли может существовать даже тогда, когда прибыль компании растет, что может привести к снижению роста прибыли, когда уровень концентрации становится чрезмерным.
Описание [ править ]
Когда прибыль компании извлекается из ограниченного числа клиентских счетов, продуктов, рынков, каналов доставки (например, филиалов / магазинов / других точек доставки) и / или продавцов, такая концентрация приводит к значительному риску чистой прибыли, который может быть определен количественно. Потеря всего лишь нескольких счетов клиентов, потеря ограниченного количества продуктов, потеря избранного рынка, потеря небольшого количества каналов доставки и / или потеря нескольких продавцов могут привести к значительному чистому доходу. волатильность доходов. [4] На этом этапе присутствует риск потери прибыли, и компания достигла уровня риска прибыли, который вреден для поддержания чистой прибыли. Метод количественной оценки и оценки этого потенциального риска потери прибыли и волатильности, которую он создает для отчета о прибылях и убытках компании, - это измерение и управление риском прибыли. [5] Для финансовых учреждений управление риском прибыли аналогично стратегиям диверсификации [6], обычно используемым для распределения инвестиционных активов, диверсификации недвижимости и других методов управления рисками портфеля.
Основа [ править ]
Концепция риска прибыли примерно сродни хорошо известному правилу «80/20» или принципу Парето, согласно которому примерно 20% клиентов компании управляют 80% бизнеса. [7] Это правило и принцип могут подходить для некоторых отраслей, но не для индустрии финансовых услуг. [8] По словам Рича Вайсмана, [9] это правда, что эта небольшая группа клиентов доминирует в отчете о прибылях и убытках, но старое правило «80/20» больше не применяется. «Есть реальные примеры, когда финансовые учреждения видели соотношение прибыли и риска до 300 процентов. Их лучшие 10 процентов взаимоотношений между клиентом и членом приносили в три раза больше чистой прибыли - правило« 300 из 10 »!»
Измерение [ править ]
Для измерения такой концентрации и управления риском прибыли наиболее важными инструментами для финансовых учреждений могут быть их MCIF, CRM или системы прибыльности, которые они используют для отслеживания своей деятельности в отношениях с клиентами / участниками. Данные в этих системах можно анализировать и сгруппировать, чтобы получить представление о вкладе каждого клиента / участника в прибыльность, продукта, рынка, каналов доставки и продавцов. [10] Отчеты, иллюстрирующие концентрации чистой прибыли, используются высшим руководством, чтобы показать (1) расположение концентраций в отчете о прибылях и убытках, (2) уровни концентрации и (3) прогнозы будущих убытков от прибыли до быть взяты из концентраций. [11] Часто в этих отчетах рассматриваются взносы в доходдецили (группы потребителей или других единиц анализа с шагом 10%), иллюстрирующие концентрации для каждой 10% группы. [12]
См. Также [ править ]
- Управление пассивами активов
- Риск кредита
- Принцип Парето
- Управление рисками
Ссылки [ править ]
- ^ Вайсман, Рич « Управление риском прибыли, чтобы избежать обвала », California Banker Magazine, август 2008 г., дата обращения 06.05.2010.
- ^ Вайсман, Рич « Риск прибыли - третья ступень управления рисками », The Mortgage Press, декабрь 2004 г., дата обращения 06.05.2010.
- ^ Вайсман, Рич " Банковские маркетологи измеряют риск прибыли в меняющиеся времена. Архивировано 11 июня 2010 г.в Wayback Machine ", Michigan Bankers Magazine, март / апрель 2009 г., стр. 12-14, последнее обращение 06.05.2010.
- ^ Коффи, Джон и Палм, Джин « Отчет о дециле прибыли: открытие для глаз », ABA Bank Marketing, январь-февраль 2006 г., дата обращения 06.05.2010.
- ^ Вайсман, Рич " Прибыль в напитке ", ABA Bank Marketing, март 2010 Источник 05/06/2010
- ^ Investopedia, « Стратегии диверсификации »,дата обращения06.05.2010.
- ^ Интернет-журнал " Принцип Парето и бесконечная ценность CRM ", дата обращения 06.05.2010.
- ^ Ван, Хунцзе « Для банковского маркетинга, переориентируйте принцип Парето на прибыльность клиентов. Архивировано 23 марта 2010 г.в Wayback Machine », Банковские системы и технологии, ноябрь 2009 г. Дата обращения 06.05.2010
- ↑ Перепечатано с разрешения The Mortgage Press; Риск прибыли: третье звено управления рисками
- ^ Тотти, Патрик « Определение предпочтений с помощью MCIF », Совет по операциям и продажам / обслуживанию CUNA, август 2005 г.
- ^ Дюкло, Дениз " Получаете ли вы максимальную отдачу от своего MCIF? ", ABA Banking Journal, июнь 1995 г.
- ^ Retail Management Profit, " Дециль Отчет архивации 2010-03-22 в Wayback Machine "
Внешние ссылки [ править ]
- « Риск прибыли: третий важный элемент управления рисками »
