Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Распространение интерполяции или I-спрэд или ISPRD из связи представляет собой разность между его доходностью к погашению и линейно интерполированному выход для одной и тех же зрелостей на соответствующей ссылку кривой доходности . Эталонная кривая может относиться к государственным долговым ценным бумагам или процентных свопов или других контрольных приборов, и всегда должны быть четко определены. [1] Если ожидается, что облигация выплатит некоторую основную сумму до ее окончательного срока погашения, то интерполяция может основываться на средневзвешенном сроке действия , а не на сроке погашения.[2]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ O'Kane, Dominic; Сен, Саурав (март 2004 г.). «Объяснение кредитных спредов» (PDF) . Lehman Brothers . С. 4–6. Архивировано из оригинального (PDF) 5 июля 2010 года.
  2. ^ Хо, Томас SY; Ли, Сан Бин (2004). «Оценка облигации». Оксфордское руководство по финансовому моделированию . Издательство Оксфордского университета. п. 265. ISBN 978-0-19972770-4.


  • v
  • т
  • е