Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Банковское регулирование и стандарты
Фон
Компонент 1: Нормативный капитал
Компонент 2: Надзорный контроль
Компонент 3: Раскрытие информации о рынке
Деловой и экономический портал

Стандарты Базель IV - это изменения к глобальным требованиям к капиталу банков, которые были согласованы в 2017 году и должны быть введены в действие в январе 2023 года. Они вносят поправки в международные банковские стандарты, известные как Базельские соглашения . [1] Регулирующие органы утверждают, что эти изменения просто завершают реформы Базеля III , согласованные в принципе в 2010-11 годах, хотя большинство реформ Базель III были согласованы в деталях в то время. [2] Сам Базельский комитет (BCBS) называет их просто «завершенными реформами» [3], а правительство Великобритании назвало их «Базель 3.1». [4]Критики реформы, в особенности представители банковского сектора, утверждают, что Базель IV требует значительного увеличения капитала и должен рассматриваться как отдельный раунд реформ. [5]

Требования [ править ]

Базель IV вносит изменения, ограничивающие сокращение капитала, которое может произойти в результате использования банками внутренних моделей в соответствии с подходом, основанным на внутренних рейтингах . Сюда входят: [6] [7]

  • Стандартизированный минимальный уровень, так что требование к капиталу всегда будет составлять не менее 72,5% от требований при стандартизированном подходе ; [8]
  • Одновременное снижение стандартизированных весов риска для ипотечных ссуд с низким уровнем риска; [8]
  • Более высокий коэффициент левериджа для глобальных системно значимых банков (G-SIB) с увеличением, равным 50% от коэффициента капитала с поправкой на риск [8]
  • Более подробное раскрытие резервов и другой финансовой статистики.

Эти реформы вступят в силу с января 2023 г. (за исключением минимального уровня выработки, который вводится поэтапно и полностью вступает в силу только 1 января 2027 г.). [9]

Только британским банкам, возможно, придется привлечь еще 50 млрд фунтов стерлингов в качестве капитала, чтобы соответствовать требованиям Базеля IV. [10] Средний показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) для основных европейских банков, по оценкам, снизится на 0,9%, с наибольшим влиянием на банки Швеции и Дании в размере 2,5–3%. [11]

История [ править ]

Базель III - это международная нормативно-правовая база для банков, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) в ответ на финансовый кризис 2007-08 гг . Он содержит различные правила, касающиеся требований к капиталу и ликвидности. Реформы 2017 года дополняют первоначальный Базель III. Этот набор правил был принят 7 декабря 2017 года (14 января 2019 года для корректировки системы рыночного риска) с предполагаемой датой введения в действие в январе 2022 года (2027 год для минимальной выходной мощности). [12] [13] Поскольку BCBS не имеет полномочий издавать юридически обязательные правила, Базельские стандарты должны выполняться национальными властями. [14]

В ответ на пандемию COVID-19 BCBS согласился отложить внедрение до января 2023 года. [15]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Дэвис, Ховард (2017-12-21). «Последний раунд Базеля? Говарда Дэвиса» . Синдикат проекта . Проверено 27 декабря 2017 .
  2. ^ «Регулирующие органы ждут« Базель 4 » » . ICAEW . Проверено 18 мая 2014 .
  3. ^ «Шестнадцатый отчет о ходе принятия Базельской нормативно-правовой базы» . BCBS . Проверено 31 мая 2019 .
  4. ^ «Пруденциальные стандарты в заявлении о политике в отношении законопроектов о финансовых услугах» (PDF) . Правительство Великобритании . 2020-03-11 . Проверено 12 марта 2020 .
  5. ^ Дэвис, Ховард (2017-12-21). «Последний раунд Базеля? Говарда Дэвиса» . Синдикат проекта . Проверено 27 декабря 2017 .
  6. ^ "Базель 4 - Выход из тумана" . КПМГ . Проверено 18 мая 2014 .
  7. ^ "Южная Африка: Базель 4 - Выход из тумана?" . Mondaq . Проверено 18 мая 2014 .
  8. ^ a b c «Пять вещей, которые следует помнить о Базеле III - Банковский блог» . blogs.deloitte.ch . Проверено 9 января 2018 .
  9. ^ «Шестнадцатый отчет о ходе принятия Базельской нормативно-правовой базы» . BCBS . Проверено 31 мая 2019 .
  10. ^ «КПМГ: британские банки сталкиваются с новой дырой в капитале в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов в связи с появлением« Базеля IV »» . International Business Times. 12 сентября 2013 . Проверено 18 мая 2014 .
  11. ^ Николаус, Дэвид (2017-12-19). «Базель IV - капитальное и стратегическое планирование» . КПМГ . Проверено 10 января 2018 .
  12. ^ «Завершение Базеля III - вкратце» (PDF) . BCBS . Проверено 16 июля 2019 .
  13. ^ "Веб-сайт Базеля III" . BCBS . Проверено 16 июля 2019 .
  14. ^ «Разработка политики и обзор реализации» . www.bis.org . 30 октября 2015 . Проверено 8 апреля 2019 .
  15. ^ «Управляющие и руководители надзорных органов объявляют об отсрочке внедрения Базеля III, чтобы повысить операционную способность банков и надзорных органов по реагированию на Covid-19» . 2020-03-27. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )

Внешние ссылки [ править ]

  • ОЭСР: Не ограничиваясь Базель III: необходимые решения для увеличения капитала и ликвидности

Библиография [ править ]

  • Иоаннис Аккизидис, Лампрос Каливас (2018). Моделирование Базель IV: реализация, влияние и последствия , Palgrave Macmillan . ISBN 978-3319704241