| Банковское регулирование и стандарты |
|---|
| Фон |
| Компонент 1: Нормативный капитал |
| Компонент 2: Надзорный контроль |
| Компонент 3: Раскрытие информации о рынке |
| Деловой и экономический портал |
Термин стандартизованный подход (или стандартизированный подход ) относится к набору методов измерения кредитного риска , предлагаемых в соответствии с правилами достаточности капитала Базель II для банковских учреждений.
При таком подходе банки должны использовать рейтинги внешних кредитных рейтинговых агентств для количественной оценки необходимого капитала для покрытия кредитного риска. Во многих странах это единственный подход, который регулирующие органы планируют одобрить на начальном этапе внедрения Базеля II.
Базельское соглашение предлагает предоставить банкам выбор между двумя широкими методологиями расчета требований к капиталу для покрытия кредитного риска. Другой вариант основан на внутренних рейтингах.
Сводка весов рисков в стандартизированном подходе [ править ]
Есть несколько вариантов взвешивания рисков для некоторых претензий, ниже приводится краткое изложение того, как это может быть реализовано.
ПРИМЕЧАНИЕ . Для некоторых «безрейтинговых» весовых коэффициентов риска банкам рекомендуется использовать свою собственную систему внутренних рейтингов, основанную на методе Foundation IRB и Advanced IRB в подходе на основе внутренних рейтингов с набором формул, предусмотренных соглашением Basel-II. Существует несколько альтернативных весов для некоторых из следующих категорий утверждений, опубликованных в исходном тексте Framework.
- Требования к суверенам
| Кредитная оценка | AAA в AA- | От А + до А- | BBB + в BBB- | BB + в B- | Ниже B- | без рейтинга |
| Вес риска | 0% | 20% | 50% | 100% | 150% | 100% |
- Требования к БМР, МВФ, ЕЦБ, ЕК и МБР
- Вес риска: 0%
- Требования к банкам и компаниям, работающим с ценными бумагами
- Связано с оценкой суверенитета, так как регулируются банки и компании по ценным бумагам.
| Кредитная оценка | AAA в AA- | От А + до А- | BBB + в BBB- | BB + в B- | Ниже B- | без рейтинга |
| Вес риска | 20% | 50% | 100% | 100% | 150% | 100% |
- Претензии к юридическим лицам
| Кредитная оценка | AAA в AA- | От А + до А- | BBB + в BB- | Ниже BB- | без рейтинга |
| Вес риска | 20% | 50% | 100% | 150% | 100% |
- Претензии по розничным товарам
- Это включает кредитную карту, овердрафт, автокредиты, личные финансы и малый бизнес.
- Вес риска: 75%
- Требования, обеспеченные жилой недвижимостью
- Вес риска: 35%
- Требования, обеспеченные коммерческой недвижимостью
- Вес риска: 100%
- Просроченные ссуды
- более 90 дней, за исключением жилищных ипотечных кредитов.
- Вес риска:
- 150% для резервов, составляющих менее 20% от непогашенной суммы
- 100% для резервов, которые составляют от 20% до 49% от невыплаченной суммы
- 100% для резервов, которые составляют не менее 50% от невыплаченной суммы, но по усмотрению надзорного органа уменьшаются до 50% от невыплаченной суммы
- Прочие активы
- Вес риска: 100%
- Наличные
- Вес риска: 0%
См. Также [ править ]
- Фонд IRB
- Расширенный IRB
- Риск кредита
- Базель II
Ссылки [ править ]
- Базель II: пересмотренная международная концепция капитала (BCBS)
- Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS)
- Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS) (редакция от ноября 2005 г.)
- Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция, всеобъемлющая версия (BCBS) (июнь 2006 г.)
