| Банковское регулирование и стандарты |
|---|
| Задний план |
| Компонент 1: Нормативный капитал |
| Компонент 2: Надзорный контроль |
| Компонент 3: Раскрытие информации о рынке |
| Деловой и экономический портал |
 | Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . ( август 2019 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить это сообщение-шаблон ) |
Коэффициент конверсии кредита (CCF) - это коэффициент в области кредитного рейтинга . Это соотношение между дополнительной суммой кредита, используемой в будущем, и суммой, которая может быть востребована. [1]
Фон [ править ]
Ключевыми переменными для оценки (кредитного) риска являются вероятность дефолта (PD) , убыток при дефолте (LGD) и риск дефолта (EAD) . Коэффициент конверсии кредита рассчитывает сумму бесплатной кредитной линии и других забалансовых операций (за исключением деривативов) до суммы EAD [2] и является неотъемлемой частью европейского банковского регулирования с момента принятия Базель II . В случае забалансового продукта банк обязан предоставить деньги должнику при возникновении необходимости. Для расчета суммы потери денег в случае дефолта, принято взвешивать сумму будущих обязательств с теми, которые в принципе могут быть выполнены.
Пример [ править ]
Предположим, вам разрешено получить кредит в размере 1000 евро, из которых 200 евро вы уже получили в своем банке в прошлом месяце. Другими словами, вы все еще можете получить 800 евро в текущем месяце. Если вы сегодня получите еще один кредит в 500 евро, CCF будет равен 500 евро, разделенным на 800 евро, что составляет 62,5%.
Критика [ править ]
Возможный недостаток CCF заключается в том, что он смотрит назад (обычно на период 12 месяцев), что может не подходить для оценки EAD в данный момент. [3]
Ссылки [ править ]
- ^ «Оценка потерь» . Служба рейтингов RSU . Проверено 14 декабря 2018 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Расчет коэффициента конверсии кредита (CCF)» . help.sap.com . SAP SE . Проверено 14 декабря 2018 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Таплин, Росс; То, Хыонг Минь; Хи, Джаррад (2007). «Моделирование риска дефолта, коэффициенты конвертации кредита и Базельское соглашение II» . Журнал кредитного риска . 3 (2): 75–84. DOI : 10.21314 / JCR.2007.064 . Проверено 14 декабря 2018 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
Внешние ссылки [ править ]
- https://wiki.treasurers.org/wiki/Credit_Conversion_Factor
- Режим торгового финансирования в рамках Базельской концепции капитала
