| Банковское регулирование и стандарты |
|---|
| Фон |
| Компонент 1: Нормативный капитал |
| Компонент 2: Надзорный контроль |
| Компонент 3: Раскрытие информации о рынке |
| Деловой и экономический портал |
В контексте операционного риска , то стандартизировать подход или стандартизованный подход представляет собой совокупность методов измерения операционного риска , предложенные в рамках Базеля II правил достаточности капитала для банковских учреждений.
Базель II требует, чтобы все банковские учреждения откладывали капитал на покрытие операционного риска . Стандартизированный подход находится между базовым индикаторным подходом и передовым подходом измерения с точкой зрения степени сложности.
В соответствии с исходным Базельским соглашением и стандартизированным подходом деятельность банков разделена на восемь бизнес-направлений: корпоративные финансы , торговля и продажи, розничные банковские операции , коммерческие банковские операции , платежи и расчеты, агентские услуги, управление активами и розничные брокерские операции . В рамках каждой бизнес-линии валовая прибыль является широким показателем, который служит представителем масштаба бизнес-операций и, следовательно, вероятного масштаба подверженности операционному риску в каждой из этих бизнес-линий. Расходы на капитал для каждой бизнес-линии рассчитываются путем умножения валового дохода.коэффициентом (обозначенным бета), присвоенным этому бизнес-направлению. Бета-версия служит представителем отраслевой взаимосвязи между убытками от операционного риска для данной бизнес-линии и совокупным уровнем валового дохода для этой бизнес-линии.
| Бизнес линия | Бета-фактор |
|---|---|
| Корпоративные финансы | 18% |
| Торговля и продажи | 18% |
| Розничные банковские услуги | 12% |
| Коммерческий банкинг | 15% |
| Оплата и расчет | 18% |
| Агентские услуги | 15% |
| Управление активами | 12% |
| Розничный брокер | 12% |
Общие начисления капитала рассчитываются как трехлетнее среднее значение простого суммирования нормативов отчислений на капитал по каждому бизнес-направлению за каждый год. В любой год отрицательные капитальные затраты (в результате отрицательной валовой прибыли) по любой бизнес-линии могут без ограничений компенсировать положительные капитальные затраты в других бизнес-направлениях.
Чтобы иметь право на использование стандартизированного подхода, банк должен удовлетворить своего регулирующего органа, что как минимум:
- Совет директоров и высшее руководство, при необходимости, активно участвуют в надзоре за системой управления операционным риском;
- Он имеет концептуально обоснованную и надежную систему управления операционным риском; и
- Он обладает достаточными ресурсами для использования подхода в основных направлениях бизнеса, а также в областях контроля и аудита.
4 марта 2016 года Базельский комитет по банковскому надзору наконец обновил свое предложение по расчету капитала операционного риска, внедрив подход стандартизированного измерения (SMA). Основываясь на версии 2014 года, SMA не только заменит существующие стандартизованные подходы, но и подход расширенного измерения. Согласно SMA, уровни нормативного капитала будут определяться с использованием простого формульного метода, который облегчает сопоставимость по отрасли. [1]
См. Также [ править ]
- Базовый индикаторный подход
- Продвинутый подход к измерениям
- Операционный риск
- Директива о требованиях к капиталу
- Базель II
Ссылки [ править ]
- ^ «Первый взгляд: стандартизированный подход Базеля к измерению операционного риска» . Риски и нормативно-правовая база финансовых услуг PwC, март 2016 г.
- http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm Базель II: пересмотренные рамки международного капитала (BCBS)
- http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS)
- http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция (BCBS) (редакция от ноября 2005 г.)
- http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная концепция, всеобъемлющая версия (BCBS) (июнь 2006 г., редакция)
