Следующий план представляет собой обзор и актуальное руководство по финансам:
Финансы - рассматривает способы, с помощью которых отдельные лица и организации привлекают и распределяют денежные ресурсы с течением времени, принимая во внимание риски, связанные с их проектами.
Обзор
Слово « финансы» может включать в себя любое из следующего:
- Изучение денег и других активов
- Управление и контроль над этими активами
- Профилирование и управление рисками проекта
Основные финансовые концепции
- Финансы
- Арбитраж
- Капитал (экономика)
- Модель ценообразования капитальных активов
- Денежный поток
- Согласование денежных потоков
- Долг
- Дисконтированный денежный поток
- Финансовый капитал
- Финансовое моделирование
- Предприниматель
- Анализ фиксированного дохода
- Недостаточное финансирование
- Мировая финансовая система
- Живая изгородь
- Процентная ставка
- Краткосрочная модель
- Интерес
- Инвестиции
- Прямые зарубежные инвестиции
- Золото как инвестиция
- Чрезмерное инвестирование
- Использовать
- Длинный (финансы)
- Ликвидность
- Маржа (финансы)
- Отметить на рынке
- Влияние на рынок
- Средство обмена
- Микрокредитование
- Деньги
- Создание денег
- Валюта
- Монета
- Денежная купюра
- Подделка
- История денег
- Денежная реформа
- портфолио
- Современная теория портфолио
- Теорема о разделении паевого фонда
- Постмодернистская теория портфолио
- Справочная ставка
- Сброс настроек
- Возвращаться
- Абсолютная доходность
- Доходность инвестиций
- Относительная доходность
- Риск
- Финансовый риск
- Управление рисками
- Управление финансовыми рисками
- Некомпенсированный риск
- Мера риска
- Согласованная мера риска
- Мера риска отклонения
- Мера риска искажения
- Мера спектрального риска
- Ценность под угрозой
- Ожидаемый дефицит
- Энтропийная ценность под угрозой
- Анализ сценария
- Короткий (финансы)
- Домыслы
- Дневная торговля
- Позиционный трейдер
- Спред торговля
- Стандарт отсрочки платежа
- Средство сбережения
- Временной горизонт
- Стоимость денег во времени
- Дисконтирование
- Текущее значение
- Будущее значение
- Чистая приведенная стоимость
- Внутренняя норма доходности
- Модифицированная внутренняя норма доходности
- Аннуитет
- Бессрочность
- Расчетная единица
- Волатильность
- Урожай
- Кривая доходности
История
- История банковского дела
- История страхования
- Тюльпаномания (Голландская республика), 1620-е / 1630-е годы
- «Южный морской пузырь» (Великобритания) и компания «Миссисипи» (Франция), 1710-е годы; см. также Пузырь фондового рынка
- Vix pervenit 1745, о ростовщичестве и другой нечестной прибыли
- Паника 1837 года (США)
- Железнодорожная мания (Великобритания), 1840-е годы
- Эри Уор (США), 1860-е гг.
- Длительная депрессия 1873–1896 гг. (В основном США и Европа, хотя пострадали и другие части мира)
- Гиперинфляция после Первой мировой войны; см. Гиперинфляция и инфляция в Веймарской республике
- Крах Уолл-стрит 1929 года
- Великая депрессия 1930-х годов
- Бреттон-Вудское соглашение 1944 г.
- Нефтяной кризис 1973 года
- Энергетический кризис 1979 года
- Кредитно-сберегательный кризис 1980-х гг.
- Черный понедельник 1987
- Азиатский финансовый кризис 1990-х годов
- Пузырь доткомов 1995-2001 гг.
- Спад фондового рынка 2002 г.
- Мыльный пузырь на рынке недвижимости США
- Финансовый кризис 2007-08 гг. , За которым последовала Великая рецессия.
Условия финансирования по отраслям
Бухгалтерский учет (ведение финансовой отчетности)
- Аудиторская проверка
- Бухгалтерское программное обеспечение
- Бухгалтерский учет
- FASB
- Финансовый учет
- Финансовые отчеты
- Бухгалтерский баланс
- О движении денежных средств
- Справка о доходах
- Финансовые отчеты
- Управленческий учет
- Философия бухгалтерского учета
- Рабочий капитал
Банковское дело
- Анонимный банкинг
- Банкомат
- Депозит
- Множитель создания депозита
- Этичное банковское дело
- Номер международного банковского счета
- Исламский банкинг
- Заем
- Предварительная квалификация
- Предварительное одобрение
- Subprime
- Вывод
Корпоративные финансы
- Анализ баланса
- Финансовый коэффициент
- Бизнес-план
- Бюджетирование капитала
- Инвестиционная политика
- Оценка бизнеса
- Оценка запасов
- Фундаментальный анализ
- Реальные варианты
- Темы оценки
- Теорема Фишера о разделении
- Источники финансирования
- Структура капитала
- Стоимость капитала
- Средневзвешенная стоимость капитала
- Теорема Модильяни – Миллера
- Уравнение Хамады
- Политика дивидендов
- Дивиденды
- Налог на дивиденды
- Дивидендная доходность
- Теорема Модильяни – Миллера
- Инвестиционная политика
- Корпоративное действие
- ( Стратегический ) Финансовый менеджмент
- Управленческие финансы
- Управленческий учет
- Слияние и поглощение
- выкуп с использованием заемных средств
- перенимать
- рейдерство
- Условные права на стоимость
- Реальные варианты
- Управление оборотным капиталом
- Рабочий капитал
- Текущие активы
- Текущие обязательства
- Прибыль на инвестиции
- Доход на капитал
- Рентабельность активов
- Рентабельность собственного капитала
- договор займа
- цикл конвертации наличных денег
- Управление наличностью
- Стратегическое управление финансами § Управление денежными средствами
- Оптимизация инвентаря
- Управление цепочками поставок
- Как раз вовремя (JIT)
- Количество экономичного заказа (EOQ)
- Экономичный объем производства (EPQ)
- Кредит (финансы)
- Кредитный скоринг
- Обычный риск
- Скидки и надбавки
- Факторинг (торговля) и финансирование цепочки поставок
- Рабочий капитал
Управление инвестициями
- Активное управление
- Гипотеза эффективного рынка
- портфолио
- Современная теория портфолио
- Модель ценообразования капитальных активов
- Теория арбитражного ценообразования
- Пассивное управление
- Индексный фонд
- Акционер-активист
- Паевой фонд
- Открытый фонд
- Закрытый фонд
- Список семей паевых инвестиционных фондов
- Финансовое проектирование
- Долгосрочное управление капиталом
- Хедж-фонд
- Живая изгородь
- # Количественное инвестирование , ниже
Личные финансы
- План 529 (сбережения в колледже США)
- Счет ABLE (план США для людей с ограниченными возможностями)
- Распределение активов
- Расположение актива
- Бюджет
- Накопительный счет Coverdell Education (Coverdell ESAs, ранее известный как Education IRAs)
- Кредит и долг
- Кредитная карта
- Консолидация долгов
- Ипотечный заем
- Ипотека с непрерывным погашением
- Дебетовая карточка
- Прямой депозит
- Договор найма
- Комиссия
- Опцион на акции сотрудника
- Сотрудник или дополнительное пособие
- Медицинская страховка
- Зарплата
- Оплата труда
- Заработная плата
- Финансовая грамотность
- Страхование
- Хищническое кредитование
- Пенсионный план
- Австралия - пенсия по старости в Австралии
- Канада
- Зарегистрированный план пенсионных накоплений
- Не облагаемый налогом сберегательный счет
- Япония - индивидуальный сберегательный счет Nippon
- Новая Зеландия - KiwiSaver
- Великобритания
- Индивидуальный сберегательный счет
- Самостоятельная личная пенсия
- Соединенные Штаты
- 401 (а)
- 401 (к)
- 403 (б)
- 457 план
- План Кио
- Индивидуальный пенсионный счет
- Рот ИРА
- Традиционный ИРА
- СЕН ИРА
- ПРОСТАЯ ИРА
- Пенсия
- Простая жизнь
- Социальное обеспечение
- Налоговое преимущество
- Богатство
- Сравнение бухгалтерских программ
- Управление личными финансами
- Инвестиционный клуб
- Коллективная инвестиционная схема
Общественные финансы
- Центральный банк
- Федеральный резерв
- Банковское дело с частичным резервированием
- Множитель создания депозита
- Налог
- Налог на прирост капитала
- Налог на наследство (и налог на наследство )
- Налог на дарение
- Подоходный налог
- Налог на наследство
- Налог с заработной платы
- Налог на имущество (включая налог на стоимость земли )
- Налог с продаж (включая налог на добавленную стоимость , акцизный налог и налог на использование )
- Трансфертный налог (включая гербовый сбор )
- Налоговое преимущество
- Налог, тариф и торговля
- Налоговая амортизация
- Вытеснение
- Промышленная политика
- Аграрная политика
- Валютный союз
- Денежная реформа
Страхование
- Актуарная наука
- Аннуитеты
- Моделирование катастроф
- Убыток от землетрясения
- Расширенное покрытие
- Страховой интерес
- Страховой риск
- Страхование
- Медицинская страховка
- Страховка по инвалидности
- Страхование от несчастных случаев
- Счет гибких расходов
- Счет сбережений здоровья
- Страхование на случай длительного ухода
- Медицинский сберегательный счет
- Страхование жизни
- Налоговое убежище по страхованию жизни
- Постоянное страхование жизни
- Срочное страхование жизни
- Универсальное страхование жизни
- Вариативное универсальное страхование жизни
- Страхование всей жизни
- Страховка имущества
- Автострахование
- Страхование котла
- Страхование от перерыва в работе
- Страхование квартиры
- Страхование от землетрясения
- Страхование жилья
- Страхование титула
- Страхование домашних животных
- Страхование арендаторов
- Страхование от несчастных случаев
- Связь верности
- Страхование ответственности
- Страхование политических рисков
- Поручительство
- Страхование от терроризма
- Кредитное страхование
- Страхование торговых кредитов
- Страхование защиты платежей
- Кредитный производный инструмент
- Среднесрочная корректировка
- Перестрахование
- Самострахование
- Страхование путешествий
- Страхование ниши
- Медицинская страховка
- Договор страхования
- Положение о получателе убытков
- Группа удержания рисков
Экономика и финансы
- Экономический рост
- Финансовая экономика
- Математическая экономика
- Управленческая экономика
- Теория полезности
Математика и финансы
Стоимость денег во времени
- Текущее значение
- Будущее значение
- Дисконтирование
- Чистая приведенная стоимость
- Внутренняя норма доходности
- Аннуитет
- Бессрочность
Финансовая математика
Математические инструменты
- Вероятность
- Распределение вероятностей
- Биномиальное распределение
- Логнормальное распределение
- распределение Пуассона
- Распределение вероятностей
- Стохастическое исчисление
- Броуновское движение
- Геометрическое броуновское движение
- Теорема Камерона – Мартина
- Формула Фейнмана – Каца
- Теорема Гирсанова
- Лемма Ито
- Теорема о мартингальном представлении
- Производная Радона – Никодима
- Стохастические дифференциальные уравнения
- Стохастический процесс
- Перейти процесс
- Леви процесс
- Марковский процесс
- Процесс Орнштейна – Уленбека
- Винеровский процесс
- Броуновское движение
- Методы Монте-Карло
- Последовательность с низким расхождением
- Интеграция Монте-Карло
- Квази-Монте-Карло метод
- Генерация случайных чисел
- Уравнения с частными производными
- Метод конечных разностей
- Уравнение тепла
- Численные уравнения в частных производных
- Метод Кранка – Николсона
- Метод конечных разностей: численный анализ
- Волатильность
- Модель ARCH
- Модель GARCH
- Стохастическая волатильность
- Скачок стохастической волатильности
Цены на производные финансовые инструменты
- Основная логика
- Рациональное ценообразование (см. Также Фундаментальную теорему ценообразования на активы )
- Нейтральная к риску мера
- Безарбитражное ценообразование
- Броуновская модель финансовых рынков
- Ценообразование по мартингейлу
- Рациональное ценообразование (см. Также Фундаментальную теорему ценообразования на активы )
- Форвардный контракт
- Форвардное контрактное ценообразование
- Фьючерсы
- Стоимость фьючерсных контрактов
- Опционы (включая реальные опционы и ESO )
- Оценка опционов
- Формула Блэка – Шоулза
- Приближения для американских вариантов
- Бароне-Адези и Уэйли
- Бьерксунд и Стенсланд
- Приближение Блэка
- Оптимальная остановка
- Roll – Geske – Whaley
- Приближения для американских вариантов
- Черная модель
- Модель биномиальных опционов
- Конечно-разностные методы ценообразования опционов
- Модель Гармана – Кольхагена
- Греки
- Решетчатая модель (финансы)
- Формула марграбе
- Методы Монте-Карло для ценообразования опционов
- Методы Монте-Карло в финансах
- Квази-Монте-Карло методы в финансах
- Метод наименьших квадратов Монте-Карло для американских опционов
- Трехчленное дерево
- Волатильность
- Подразумеваемая волатильность
- Историческая нестабильность
- Улыбка волатильности (и поверхность волатильности )
- Стохастическая волатильность
- Модель постоянной эластичности дисперсии
- Модель Хестона
- Модель волатильности SABR
- Местная волатильность
- Подразумеваемое биномиальное дерево
- Подразумеваемое трехчленное дерево
- Биномиальное дерево Эджворта
- Биномиальное дерево Джонсона
- Свопы
- Оценка свопа
- Обмен активами § Расчет спреда обмена активами
- Своп кредитного дефолта § Цены и оценка
- Валютный своп § Оценка и расценки
- Своп процентных ставок § Оценка и расценки
- Мультикривый каркас
- Своп отклонений § Ценообразование и оценка
- Оценка свопа
- Деривативы на процентные ставки ( опционы на облигации , свопционы , верхние и нижние пределы и другие )
- Черная модель
- шапки и полы
- обмены
- Варианты облигаций
- Краткосрочные модели (обычно применяемые с помощью решетчатых и специализированных имитационных моделей , хотя в некоторых случаях существуют формулы типа «черного»).
- Модель Рендлмана – Барттера
- Модель Васичека
- Модель Хо – Ли
- Модель Халла – Уайта
- Модель Кокса – Ингерсолла – Росса
- Модель Блэка – Карасинского
- Модель Black – Derman – Toy
- Модель Калотая – Вильямса – Фабоцци
- Модель Лонгстаффа – Шварца
- Чен модель
- Модели на основе форвардной ставки / форвардной кривой (применение для моделей краткосрочной ставки)
- Модель рынка LIBOR (также называемая: Модель Брейса – Гатарека – Мусиела, BGM)
- Модель Хита – Джарроу – Мортона (HJM)
- Cheyette модель
- Черная модель
- Корректировки оценки
- Корректировка кредитной оценки
- XVA
Ограниченное финансирование
- Экологическое финансирование
- Феминистская экономика
- Зеленая экономика
- Исламская экономика
- Неэкономический рост
- Ценность Земли
- Ценность жизни
Финансовые рынки
Рынок и инструменты
- Рынки капитала
- Ценные бумаги
- Финансовые рынки
- Первичный рынок
- Первичное публичное размещение
- Вторичный рынок
- Свободный рынок
- Бычий рынок
- Медвежий рынок
- Ралли медвежьего рынка
- Маркет-мейкер
- Промышленный индекс Доу-Джонса
- Nasdaq
- Список бирж
- Список фондовых индексов
- Список корпораций по рыночной капитализации
- Составной индекс строки стоимости
Рынок акций
- Фондовый рынок
- Склад
- Обыкновенные акции
- Привилегированные акции
- Казначейские акции
- Инвестиции в акционерный капитал
- Индексное инвестирование
- Частный акционерный капитал
- Финансовые отчеты и отчеты
- Фундаментальный анализ
- Дивиденды
- Дивидендная доходность
- Разделение акций
Оценка капитала
- Теория Доу
- Волновой принцип Эллиотта
- Добавленная экономическая стоимость
- Восстановление Фибоначчи
- Модель Гордона
- Запас роста
- Соотношение ПЭГ
- ПВГО
- Слияние и поглощение
- Выкуп с использованием кредитного плеча
- Перенимать
- Корпоративный рейд
- Коэффициент PE
- Рыночная капитализация
- Доход на акцию
- Оценка запасов
- Технический анализ
- Графические паттерны
- V-тренд
- Бумажная оценка
Теория инвестиций
- Поведенческие финансы
- Отскок дохлой кошки
- Гипотеза эффективного рынка
- Микроструктура рынка
- Крах фондового рынка
- Пузырь фондового рынка
- Эффект января
- Эффект Марка Твена
- Количественные поведенческие финансы
- Количественный анализ (финансы)
- Статистический арбитраж
Рынок облигаций
- Облигация (финансы)
- Бескупонная облигация
- Бросовые облигации
- Конвертируемая облигация
- Облигация начисления
- Муниципальная облигация
- Суверенная облигация
- Оценка облигаций
- Доходность к погашению
- Срок действия облигации
- Связь выпуклости
- Фиксированный доход
Денежный рынок
- Договор обратного выкупа
- Международный денежный рынок
- Валюта
- Курс обмена
- Коды международных валют
- Таблица исторических обменных курсов
Товарный рынок
- Товар
- Актив
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами
- Товарная торговля
- Просадки
- Форфейтинг
- Фундаментальный анализ
- Фьючерсный контракт
- Взаимозаменяемость
- Золото как инвестиция
- Хеджирование
- Джесси Лористон Ливермор
- Список торгуемых товаров
- Собственный капитал
- Позиционный трейдер
- Риск (фьючерсы)
- Сезонные трейдеры
- Торговля сезонными спредами
- Проскальзывание
- Домыслы
- Спред торговля
- Технический анализ
- Прорыв
- Медвежий рынок
- Дно (технический анализ)
- Бычий рынок
- MACD
- Скользящее среднее
- Открытый интерес
- Параболический SAR
- Точечные и фигурные диаграммы
- Сопротивление
- RSI
- Стохастический осциллятор
- Остановить потери
- Служба поддержки
- Вверх (технический анализ)
- Торговля
- Тренд
Срочный рынок
- Дериватив (финансы)
- (см. также разделы Финансовая математика ; Цены на производные финансовые инструменты )
- Базовый инструмент
Форвардные рынки и контракты
- Форвардный контракт
Фьючерсные рынки и контракты
- Бэквордация
- Контанго
- Фьючерсный контракт
- Финансовое будущее
- Валюта будущего
- Будущее процентной ставки
- Фьючерсы на одиночные акции
- Будущее индекса фондового рынка
- Финансовое будущее
- Биржа фьючерсов
Опционные рынки и контракты
- Параметры
- Фондовый опцион
- Распространение коробки
- Опцион колл
- Пут опцион
- Цена исполнения
- Паритет пут – колл
- Греки
- Формула Блэка – Шоулза
- Черная модель
- Модель биномиальных опционов
- Подразумеваемая волатильность
- Временная стоимость опциона
- Денежность
- При деньгах
- В деньгах
- Без денег
- Straddle
- Вариант стиля
- Ванильный вариант
- Экзотический вариант
- Бинарный опцион
- Европейский вариант
- Минимальная процентная ставка
- Верхний предел процентной ставки
- Бермудский вариант
- Американский вариант
- Вариант Quanto
- Азиатский вариант
- Опцион на акции сотрудника
- Ордера
- Вариант обмена валюты
- Варианты процентной ставки
- Варианты облигаций
- Реальные варианты
- Опционы на фьючерсы
- Фондовый опцион
Рынки свопов и контракты
- Своп (финансы)
- Своп процентных ставок
- Базовый своп
- Обмен активами
- Своп форекс
- Обмен акций
- Свопы акций
- Валютный своп
- Обмен отклонениями
Срочные рынки по базовым активам
Деривативы на акции
- Контракт на разницу цен (CFD)
- Биржевой фонд (ETF)
- Закрытый фонд
- Обратный биржевой фонд
- Варианты акций
- Своп акций
- Инвестиционный фонд недвижимости (REIT)
- Ордера
- Покрытый ордер
Производные инструменты на процентную ставку
- ЛИБОР
- Соглашение о форвардной ставке
- Своп процентных ставок
- Верхний предел процентной ставки
- Вариант экзотической процентной ставки
- Облигационный вариант
- Будущее процентной ставки
- Инструменты денежного рынка
- Свопы / Ноты / Облигации с начислением диапазона
- Своп просроченной задолженности
- Своп с постоянным сроком погашения (CMS) или деривативы с постоянным казначейским свопом (CTS) (свопы, ограничения, минимальные уровни)
- Свопцион процентной ставки
- Бермудские обмены
- Межвалютные свопции
- Двухвалютная купюра Power Reverse ( PRDC или Turbo)
- Целевое погашение (TARN)
- CMS более крутой
- Снежок
- Обратный поплавок
- Полоски залогового ипотечного обязательства
- Крышки и полы с храповым механизмом
Кредитные деривативы
- Своп кредитного дефолта
- Обеспеченное долговое обязательство
- Вариант кредитного дефолта
- Своп на общий доход
- Секьюритизация
- Снять финансирование
Дериватив иностранной валюты
- Вариант обмена валюты
- Валюта будущего
- Своп форекс
- Хеджирование иностранной валюты
- Бинарный опцион: Обмен валюты
Финансовое регулирование
- Корпоративное управление
- Финансовое регулирование
- Банковское регулирование
- Банковская лицензия
- Банковское регулирование
- Лицензия
Обозначения и аккредитация
- См. Также: Профессиональная сертификация в сфере финансовых услуг ; Профессиональная сертификация # Бухгалтерский учет, аудит и финансы ; # Образование ниже
- Сертифицированный специалист по финансовому планированию
- Дипломированный финансовый аналитик
- Институт CFA
- Дипломированный аналитик по альтернативным инвестициям
- Профессиональный риск-менеджер
- Дипломированный финансовый консультант
- Канадский институт ценных бумаг
- Независимый финансовый советник
- Сертифицированный страховой институт
- Менеджер по финансовым рискам
- Дипломированный рыночный техник
- Сертифицированный финансовый техник
Судебный процесс
- Обязательства, допускающие компромисс
Мошенничество
- Мошенничество на Форекс
- Инсайдерская торговля
- Теория правового происхождения
- Мельница петиций
- Схема Понци
Отраслевые органы
- Международная ассоциация свопов и деривативов
- Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам
Регулирующие органы
Международный
- Банк международных расчетов
- Международная организация комиссий по ценным бумагам
- Комиссия по безопасности
- Базельский комитет по банковскому надзору
- Базельские соглашения - Базель I , Базель II , Базель III
- Международная ассоциация страховых надзоров
- Совет по международным стандартам бухгалтерского учета
Европейский Союз
- Европейский комитет по ценным бумагам ( ЕС )
- Комитет европейских регуляторов ценных бумаг ( ЕС )
Регулирующие органы по странам
Великобритания
- Управление финансового поведения
- Управление пруденциального регулирования (Соединенное Королевство)
Соединенные Штаты
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами
- Федеральный резерв
- Федеральная торговая комиссия
- Правление по муниципальным ценным бумагам
- Управление валютного контролера
- Комиссия по Безопасности и Обмену
Законодательство США
- Закон Гласса – Стиголла (США)
- Закон Грэмма – Лича – Блайли (США)
- Закон Сарбейнса – Оксли (США)
- Закон о ценных бумагах 1933 года (США)
- Закон о фондовых биржах 1934 г. (США)
- Закон об инвестиционных консультантах 1940 г. (США)
- Закон США PATRIOT
Актуарные темы
- Актуарные темы
Типы активов
- Недвижимость
- Ценные бумаги
- Сырьевые товары
- Фьючерсы
- Денежные средства
Привлечение капитала
- Долг
- Факторы
- Ценные бумаги
- Первичное публичное размещение
Оценка
- Обратите внимание, что этот раздел ориентирован на корпоративные финансы; для оценки производных финансовых инструментов и инструментов с процентной ставкой / фиксированной доходностью см. § Ценообразование производных финансовых инструментов выше.
Основная теория
- Стоимость (экономика)
- Оценка (финансы) и, в частности, § Обзор оценки
- « Теория инвестиционной стоимости »
- Финансовая экономика § Теория корпоративных финансов
- Риск оценки
- Реальная стоимость по сравнению с номинальной (экономика)
- Реальные цены и идеальные цены
- Справедливая стоимость
- Учет справедливой стоимости
- Внутренняя стоимость
- Рыночная цена
- Ценность в использовании
- Мнение о справедливости
- Стоимость активов
- Равновесная цена
- рыночная эффективность
- экономическое равновесие
- рациональные ожидания
- Цена без арбитража
- Рациональное ценообразование § Ценообразование без арбитража
- Рациональное ценообразование § Оценка без риска
- Равновесная цена
Контекст
- ( Корпоративные ) Облигации
- Оценка облигаций
- Облигации (финансы) § Оценка облигаций
- Корпоративная облигация § Оценка
- Оценка капитала
- # Оценка капитала выше
- Фундаментальный анализ
- Оценка запасов
- Оценка бизнеса
- Капитал (финансы) § Оценка
- Внутренняя стоимость (финансы) § Собственный капитал
- Бюджетирование капиталовложений и корпоративные финансы § Инвестиции и оценка проектов
- Теория инвестиционной стоимости
- Оценка недвижимости
- Оценка недвижимости
- Экономика недвижимости
Соображения
- Облигации
- заветы и соглашения
- обеспеченный / необеспеченный долг
- приоритетный / субординированный долг
- встроенные параметры
- Капитал
- Минимально приемлемая норма доходности
- Запас прочности (финансовый)
- Ценность предприятия
- Анализ суммы частей
- Скидка конгломерата
- Скидка меньшинства
- Премия за контроль
- Анализ аккреции / разбавления
- Эквивалент достоверности
- Стрижка (финансы)
Оценка дисконтированного денежного потока
- Оценка облигаций
- Моделирование
- Приведенная стоимость § PV облигации
- Оценка облигаций § Подход по приведенной стоимости
- Оценка облигаций § Безарбитражный подход к ценообразованию
- встроенные параметры:
- Потяните до номинала
- Решетчатая модель (финансы) § Гибридные ценные бумаги
- # Оценка условных требований ниже
- Полученные результаты
- Чистая цена
- Грязная цена
- Доходность к погашению
- Купонный доход
- Текущий доход
- Продолжительность
- Выпуклость
- встроенные параметры:
- Спред с поправкой на опцион
- эффективная продолжительность
- эффективная выпуклость
- Денежный поток
- Принципал (финансы)
- Купон (облигация)
- Облигация с фиксированной ставкой
- Вексель с плавающей ставкой
- Бескупонная облигация
- Облигация начисления
- резервы фонда погашения
- Моделирование
- Оценка недвижимости
- Внутренняя стоимость (финансы) § Недвижимость
- Доходный подход
- Чистый операционный доход
- Оценка недвижимости § Доходный подход
- Немецкий доходный подход
- Оценка капитала
- Полученные результаты
- Чистая приведенная стоимость
- Скорректированная приведенная стоимость
- Эквивалентная годовая стоимость
- Срок окупаемости
- Дисконтированный срок окупаемости
- Внутренняя норма доходности
- Модифицированная внутренняя норма прибыли
- Прибыль на инвестиции
- Индекс рентабельности
- Конкретные модели и подходы
- Модель дисконтирования дивидендов
- Модель роста Гордона
- Добавленная рыночная стоимость / экономическая добавленная стоимость
- Оценка остаточного дохода
- Первый чикагский метод
- rNPV
- Модель ФРС
- Модель оценки Чепаковича
- Метод бессрочной суммы погашения
- Формула Бенджамина Грэма
- Модель оценки LBO
- Факторная модель управления активами Goldman Sachs
- Моделирование
- Денежный поток
- Прогнозирование денежных потоков
- О движении денежных средств
- Операционный денежный поток
- EBIDTA
- Амортизация § Влияние на денежные средства
- НОПАТ
- Свободный денежный поток
- Свободный денежный поток фирме
- Свободный денежный поток в капитал
- Дивиденды
- Деньги - король
- Требуемый доход (т.е. ставка дисконтирования)
- Стоимость капитала
- Средневзвешенная стоимость капитала
- Стоимость капитала
- Стоимость долга
- Модель ценообразования капитальных активов
- Бета (финансы) § Оценка
- Теория арбитражного ценообразования
- Оценка бизнеса § Метод наращивания
- Т-модель
- модель денежного потока
- Конечная стоимость
- Период прогноза (финансы)
- долгосрочные темпы роста
- Устойчивые темпы роста § С финансовой точки зрения
- Оценка акций § Темпы роста
- Прогнозируемая финансовая отчетность
- Финансовый прогноз
- Финансовое моделирование § Бухгалтерский учет
- Проформа § Финансовая отчетность
- Доход
- Модель дохода
- Выручка § Анализ финансовой отчетности
- Управление доходами § Прогнозирование
- Чистый объем продаж
- Расходы
- Рентабельность
- Валовая прибыль
- Чистая маржа
- Стоимость проданных товаров
- Операционные расходы
- Коэффициент использования
- Стоимость водителя
- Фиксированная цена
- Переменные затраты
- Накладные расходы
- Цепочка значений
- калькуляция по видам деятельности
- анализ обычных размеров
- Модель прибыли
- Рентабельность
- Столица
- Структура капитала
- анализ обычных размеров
- Капитал (финансы)
- Собственный капитал
- Ценность книги
- Нераспределенная прибыль
- Финансовый капитал
- Долгосрочные активы / Основные средства
- Оборачиваемость основных средств
- Долгосрочные обязательства
- Отношение заемного капитала к собственному
- Отношение долга к капиталу
- Долгосрочные активы / Основные средства
- Рабочий капитал
- Текущий актив
- Текущая ответственность
- Оборачиваемость запасов / Количество дней на складе , Себестоимость проданных товаров
- Дни должника и кредитора
- Дней невыплаченных продаж / Дней невыплаченной выплаты
- Денежный поток
- Полученные результаты
Относительная оценка
- Облигации
- Оценка облигаций § Метод относительной цены
- Спред доходности
- Я-распространение
- Спред с поправкой на опцион
- Z-распространение
- Спред по обмену активами
- Кредитный спред (облигация)
- Кредитный рейтинг облигаций
- Z-оценка Альтмана
- Олсон О-оценка
- Ценность книги
- Отношение заемного капитала к собственному
- Отношение долга к капиталу
- Текущее соотношение
- Коэффициент быстрой ликвидности
- Коэффициент задолженности
- Недвижимость
- Ставка капитализации
- Множитель валовой арендной платы
- Подход сравнения продаж
- Оценка недвижимости § Подход сравнения продаж
- Наличный при возврате наличных
- Капитал
- Финансовый коэффициент
- Рыночная оценка
- Сравнительный анализ компании
- Дивидендная доходность
- Разрыв в доходности
- Рентабельность собственного капитала
- Анализ DuPont
- Коэффициент PE
- Соотношение ПЭГ
- Циклически скорректированное соотношение цены и прибыли
- ПВГО
- Соотношение цена / прибыль
- Цена на кассовый доход
- Цена к продажам
- EV / EBITDA
- EV / Продажи
- Стандартное изображение
- Оценка с использованием модели проникновения на рынок
- Число Грэма
- Q Тобина
Оценка условных претензий
- Методы оценки
- Генеральная
- Оценка опционов
- Вариант (финансы) § Оценка
- # Цены на деривативы выше
- как обычно используется
- Оценка реальных опционов
- Рациональное ценообразование § Тиражируемый портфель
- Финансовая экономика § Теория корпоративных финансов
- Решетчатая модель (финансы) § Гибридные ценные бумаги
- Методы Монте-Карло в финансах
- Генеральная
- Приложения
- Корпоративные инвестиции и проекты
- Реальные варианты
- Корпоративные финансы § Оценка гибкости
- Условные права на стоимость
- Оценка бизнеса § Подходы к ценообразованию опционов
- Балансовые активы и обязательства
- варранты и другие конвертируемые ценные бумаги
- ценные бумаги со встроенными опционами, такие как облигации с правом отзыва
- опционы на акции сотрудников
- структурированное финансирование инвестиций (зависит от финансирования)
- организации специального назначения (зависящие от финансирования)
- Корпоративные инвестиции и проекты
Другие подходы
- На основе «Основ» (на основе бухгалтерской информации)
- Т-модель
- Оценка остаточного дохода
- Чистый учет излишков
- Метод определения стоимости чистых активов
- Метод сверхнормативного заработка
Теория портфолио
Общие понятия
- Портфолио (финансы)
- Портфельный менеджер
- Управление инвестициями
- Активное управление
- Пассивное управление ( покупка и удержание )
- Индексный фонд
- Ядро и спутник
- Умная бета
- Соотношение расходов
- Инвестиционный стиль
- Ценностное инвестирование
- Противоположное инвестирование
- Инвестирование в рост
- МОЖЕТ ПОХУДИТЬ
- Индексное инвестирование
- Волшебная формула инвестирования
- Импульсное инвестирование
- Качественное инвестирование
- Стиль инвестирования
- Факторное инвестирование
- Инвестиционная стратегия
- Ориентированная на результаты инвестиционная стратегия
- Инвестиционная стратегия, основанная на обязательствах
- Профиль инвестора
- Норма доходности портфеля / инвестиционная эффективность
- Коэффициент доходности риска
- Спектр риска и доходности
- Фактор риска (финансы)
- Оптимизация портфеля
- Диверсификация (финансы)
- Классы активов
- Пирамида Экстер
- Распределение активов
- Тактическое распределение активов
- Глобальное тактическое распределение активов
- Стратегическое распределение активов
- Динамическое распределение активов
- Тактическое распределение активов
- Секторная ротация
- Корреляция и ковариация
- Ковариационная матрица
- Корреляционная матрица
- Безрисковая процентная ставка
- Кредитное плечо (финансы)
- Вспомогательная функция
- Выбор межвременного портфеля
- Страхование портфеля
- Страхование портфеля с постоянной пропорцией
- Математические финансы § Управление рисками и портфелем: мир P
- Количественные инвестиции / Количественный фонд (см. Ниже )
Современная теория портфолио
- Оптимизация портфеля
- Коэффициент доходности риска
- Спектр риска и доходности
- Экономическая эффективность
- Гипотеза эффективного рынка
- Гипотеза случайного блуждания
- Проблема максимизации полезности
- Модель Марковица
- Проблема портфеля Мертона
- Критерий Келли
- Критерий Роя безопасность прежде всего
- Теория и результаты (вывод CAPM)
- Равновесная цена
- Рыночная цена
- Систематический риск
- Фактор риска (финансы)
- Идиосинкразический риск / Специфический риск
- Анализ среднего отклонения ( модель решения с двумя моментами )
- Граница эффективности ( средняя дисперсия эффективности )
- Возможный набор
- Теорема о разделении паевого фонда
- Разделение имущества (финансы)
- Касательное портфолио
- Портфель рынка
- Бета (финансы)
- Регрессия Фамы – Макбета
- Уравнение Хамады
- Теория замещения структуры капитала § Бета
- Линия распределения капитала
- Линия рынка капитала
- Линия характеристики безопасности
- Модель ценообразования капитальных активов
- Одноиндексная модель
- Линия рынка ценных бумаг
- Критика Ролла
- Связанные меры
- Альфа (финансы)
- Коэффициент Шарпа
- Коэффициент Трейнора
- Альфа Дженсена
- Модели оптимизации
- Модель Марковица
- Модель Трейнора – Блэка
- Модели равновесного ценообразования (CAPM и расширения)
- Модель ценообразования основных средств (CAPM)
- Модель ценообразования капитальных активов на основе потребления (CCAPM)
- Межвременной CAPM (ICAPM)
- Одноиндексная модель
- Многофакторные модели (см. Фактор риска (финансы) )
- Трехфакторная модель Фамы – Френча
- Четырехфакторная модель Кархарта
- Теория арбитражного ценообразования (APT)
Постмодернистская теория портфолио
- Подходы
- Теория поведенческого портфеля
- Теория стохастического портфеля
- Масловская теория портфеля
- Теория выделенного портфеля (с фиксированным доходом )
- Соображения по оптимизации
- Парето эффективность
- Байесовская эффективность
- Многокритериальный анализ решений
- Многоцелевая оптимизация
- Стохастическое доминирование
- Стохастическое доминирование второго порядка
- Маргинальное условное стохастическое доминирование
- Риск убытков
- Паритет риска
- Паритет хвостового риска
- Асимметрия волатильности
- Полувариантность
- Ожидаемый дефицит (ES; также называется условной величиной риска (CVaR), средней величиной риска (AVaR), ожидаемой потерей хвоста (ETL))
- Хвостовая стоимость под угрозой
- Статистическая дисперсия
- Дисконтированный максимальный убыток
- Цена безразличия
- Меры
- Двойная бета
- Нижняя бета
- Верхняя бета
- Коэффициент увеличения потенциала
- Верхний риск
- Риск убытков
- Коэффициент Сортино
- Соотношение Омега
- Коэффициент смещения
- Информационное соотношение
- Активный возврат
- Активный риск
- Мера риска отклонения
- Мера риска искажения
- Мера спектрального риска
- Двойная бета
- Модели оптимизации
- Модель Блэка – Литтермана
- Алгоритм универсального портфолио
Измерение производительности
- Атрибуция производительности
- Сроки рынка
- Выбор акций
- Отнесение с фиксированным доходом
- Контрольный показатель
- Липпер средний
- Анализ стиля на основе возврата
- Норма доходности портфеля
- Возврат за период владения
- Ошибка отслеживания
- Альфа (финансы)
- Бета (финансы)
- Простой метод Дитца
- Модифицированный метод Дитца
- Показатели Модильяни с поправкой на риски
- Коэффициент увеличения потенциала
- Максимальное негативное воздействие
- Максимальная просадка
- Коэффициент фунта стерлингов
- Коэффициент Шарпа
- Коэффициент Трейнора
- Альфа Дженсена
- Коэффициент смещения
- Соотношение V2
- Коэффициент Кальмара (для хедж-фонда)
Математические методы
- Квадратичное программирование
- Метод критической линии
- Нелинейное программирование
- Смешанное целочисленное программирование
- Стохастическое программирование ( § Многоступенчатая оптимизация портфеля )
- Копула (теория вероятностей) ( § Количественные финансы )
- Анализ главных компонентов ( § Количественные финансы )
- Детерминированная глобальная оптимизация
- Генетический алгоритм ( Список приложений генетического алгоритма § Финансы и экономика )
- Машинное обучение ( § Приложения )
- Искусственная нейронная сеть
Количественное инвестирование
- Количественное инвестирование
- Количественный фонд
- Количественный анализ (финансы) § Количественное управление инвестициями и § Количественный аналитик алгоритмической торговли
- Торговля:
- Автоматизированная торговля
- Высокочастотная торговля
- Алгоритмическая торговля
- Программа торговли
- Систематическая торговля
- Технический анализ § Систематическая торговля
- Торговая стратегия
- Зеркальная торговля
- Копировать торговлю
- Социальная торговля
- VWAP
- TWAP
- Оптимизация портфеля:
- Оптимизация портфеля § Методы оптимизации
- Оптимизация портфеля § Математические инструменты
- Модель Блэка – Литтермана
- Алгоритм универсального портфолио
- Модель Марковица
- Модель Трейнора – Блэка
- другие
- Риски:
- Лучшее исполнение
- Недостаток реализации
- Торговый бордюр
- Влияние на рынок
- Глубина рынка
- Проскальзывание (финансы)
- Затраты по сделке
- Обсуждение:
- Автоматизированная торговая система § Срыв рынка и манипулирование
- Высокочастотная торговля § Риски и противоречия
- Алгоритмическая торговля § Проблемы и разработки
- Положительный отзыв § Системный риск
- 2010 флеш-сбой
- Черный понедельник (1987) § Возможные причины
- Статистический арбитраж § StatArb и системный риск: события лета 2007 г.
Инструменты финансового программного обеспечения
- ПО для сквозной обработки
- Программное обеспечение для технического анализа
- Программное обеспечение для фундаментального анализа
- Алгоритмическая торговля
- Электронная торговая площадка
- Список программного обеспечения для численного анализа
- Сравнение программ численного анализа
Финансовые учреждения
Финансовые учреждения
- банк
- Список банков
- Список банков арабского мира
- Список банков в Африке
- Список банков в Америке
- Список банков Азии
- Список банков Европы
- Список банков в Океании
- Список международных банковских учреждений
- Авизующий банк
- Центральный банк
- Список центральных банков
- Коммерческий банк
- Банк развития сообщества
- Кооперативный банк
- Банк-хранитель
- Банк-депозитарий
- Этический банк
- Инвестиционный банк
- Исламский банкинг
- Торговый банк
- Микрокредитование
- Паевой сберегательный банк
- Национальный банк
- Оффшорный банк
- Частный банк
- Сберегательный банк
- Швейцарский банк
- Банковская холдинговая компания
- Список банков
- Установление общества
- Маклер
- Брокер Дилер
- Брокерская контора
- Товарный брокер
- Страховой брокер
- Прайм-брокерская компания
- Розничный брокер
- Биржевой маклер
- Информационный центр
- Коммерческий кредитор
- Финансовый институт развития сообщества
- Агентство кредитных рейтингов
- Кредитный союз
- Диверсифицированный финансовый
- Edge Act Corporation
- Экспортно-кредитные агентства
- Финансовый советник
- Финансовый посредник
- Специалист по финансовому планированию
- Биржа фьючерсов
- Список фьючерсных бирж
- Финансируемое государством предприятие
- Кредитор твердых денег
- Независимый финансовый советник
- Промышленная кредитная компания
- Страховая компания
- Инвестиционный советник
- Инвестиционная компания
- Инвестиционный траст
- Крупные и сложные финансовые институты
- Паевой фонд
- Небанковская финансовая компания
- Ссудо-сберегательная ассоциация
- Фондовая биржа
- Список бирж
- Трастовая компания
Образование
- Типичный путь карьеры в сфере финансов и соответствующие требования к образованию см .:
- Финансовый аналитик в целом и особенно § Квалификация , обсуждение различных инвестиционных, банковских и корпоративных ролей (например, финансовое управление, корпоративные финансы, инвестиционно-банковское дело, анализ и оценка ценных бумаг, управление портфелем и инвестициями, кредитный анализ, управление оборотным капиталом и казначейством; см. Финансовое моделирование § Бухгалтерский учет )
- Количественный аналитик , Количественный анализ (финансы) § Образование и финансовый инжиниринг § Образование , в частности, роли в количественных финансах (например, ценообразование и хеджирование производных финансовых инструментов, моделирование процентных ставок, управление финансовыми рисками, финансовый инжиниринг, вычислительные финансы; а также математически интенсивный вариант о банковских ролях; см. Финансовое моделирование § Количественные финансы )
- В бизнес-образовании указаны степени бакалавра в области бизнеса, коммерции, бухгалтерского учета и экономики; «финансы» могут рассматриваться в качестве основных в большинстве из них, тогда как «количественные финансы» почти всегда являются аспирантами, после бакалавров, ориентированных на математику ; Наиболее распространенными степенями (начального уровня) для инвестиционных, банковских и корпоративных ролей являются:
- Бакалавр делового администрирования (BBA)
- Бакалавр коммерции (BCom)
- Бакалавр бухгалтерского учета
- Бакалавр экономики
- «Меченый» BS / BA в области финансов [1]
- На уровне последипломного образования программы MBA , MCom и MSM (и часто магистр прикладной экономики ) аналогичным образом предлагают обучение в области финансов в целом; на этом уровне также есть следующие специально ориентированные степени магистра - см. « Магистр финансов» § Сравнение с другими квалификациями для их направленности и взаимосвязи:
- Магистр прикладных финансов
- Магистр вычислительных финансов
- Магистр финансов
- Магистр финансовой экономики
- Магистр финансового инжиниринга
- Магистр финансовой математики
- Магистр математических финансов
- Магистр количественных финансов
- Магистр финансов
- Магистр наук в области глобальных финансов
- Докторантура в области финансов обычно является требованием для академических кругов , но не имеет отношения к промышленности.
- кванты часто поступают в профессию со степенью доктора философии по таким дисциплинам, как физика, математика, инженерия и информатика, и изучают финансы «на рабочем месте».
- В качестве академической области теория финансов изучается и развивается в рамках дисциплин менеджмента , ( финансовой ) экономики, бухгалтерского учета и прикладной / финансовой математики .
- Для специализированных ролей существуют различные профессиональные сертификаты в области финансовых услуг (см. # Обозначения и аккредитация выше); пожалуй, наиболее признанными являются :
- Ассоциация корпоративных казначеев (MCT / FCT)
- Сертификат количественного финансирования (CQF)
- Сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP)
- Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (CIIA)
- Сертифицированный специалист по казначейству (CTP)
- Дипломированный аналитик по альтернативным инвестициям (CAIA)
- Дипломированный финансовый аналитик (CFA)
- Диплом CISI по рынкам капитала (MCSI)
- Менеджер по финансовым рискам (FRM)
- Профессиональный риск-менеджер (PRM)
- Различные организации предлагают исполнительное образование , ППР или другие целенаправленные программы обучения, в том числе:
- Амстердамский финансовый институт
- Канадский институт ценных бумаг
- Сертифицированный институт ценных бумаг и инвестиций
- GARP
- Центр ICMA
- Лондонский институт банковского дела и финансов
- Нью-Йоркский финансовый институт
- PRMIA
- Южноафриканский институт финансовых рынков
- Швейцарский финансовый институт
- См. Также квалификации в смежных областях:
- Управление инвестициями § Образование или сертификация
- Бухгалтерский учет § Образование, обучение и квалификация
- Экономическое образование
- Актуарные аттестации и экзамены
- Менеджмент § Обучение
- Бизнес-образование
Связанные списки
- Указатель бухгалтерских статей
- План управления бизнесом
- План маркетинга
- Очерк экономики
- Схема производства
- Список тем международной торговли
- Список тем хозяйственного права
- Список бизнес-теоретиков
- Актуарные темы
Внешние ссылки
- Wharton Finance Knowledge Project - финансовые знания для студентов, учителей и самообучающихся.
- Проф. Асват Дамодаран - финансовая теория со специализацией в корпоративных финансах, оценке и инвестициях. Обновленные данные, таблицы Excel.
- Веб-сайты для взыскательных студентов-финансистов (профессор Джон М. Вахович) - Ссылки на финансовые веб-сайты, сгруппированные по темам.
- studyfinance.com - вводный веб-сайт по финансам в Университете Аризоны
- Галерея BF - вводные статьи, полный глоссарий и ссылки на ресурсы по поведенческим финансам
- SECLaw.com - закон финансовых рынков
- Глоссарий TheStreet.com - определения, связанные с фондовым рынком